PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Beta Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HHIS.TO 14.29%HDIV.TO 14.29%VFV.TO 14.29%NVDA 14.29%PLTE.TO 14.29%MSTE.TO 14.29%SDAY.NEO 14.29%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2025 г., начальной даты SDAY.NEO

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.80%4.83%2.59%5.27%30.14%19.29%10.91%12.94%
Портфель
Beta Portfolio
1.92%2.41%-0.76%-5.71%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
0.00%3.21%-4.66%-7.16%43.80%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF
0.29%5.25%9.29%16.62%54.47%22.76%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
0.00%4.09%2.07%4.91%30.34%20.26%12.02%14.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
1.20%8.54%6.64%10.60%77.29%95.21%65.80%71.40%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
5.15%-7.00%-23.70%-21.21%46.87%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
0.00%-6.76%-7.61%-57.71%-58.72%
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
-0.22%-0.21%4.34%5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.17%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Beta Portfolio закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.72%-3.53%-2.72%7.60%-0.76%
20251.10%-2.22%5.93%1.92%-8.14%0.12%-1.84%

Метрики бенчмарка

Beta Portfolio : годовая альфа составляет -23.18%, бета — 1.50, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 16.07.2025.

  • Портфель участвовал в 101.10% снижения S&P 500 Index, но только в 14.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Портфель показал отрицательную годовую альфу -23.18% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 1.50 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа
-23.18%
Бета
1.50
0.62
Участие в росте
14.00%
Участие в снижении
101.10%

Комиссия

Комиссия Beta Portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
311.722.321.301.895.19
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF
944.125.021.776.3028.45
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
642.343.251.433.5015.77
NVDA
NVIDIA Corporation
812.242.801.353.929.80
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
200.811.341.181.613.80
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
2-0.78-1.160.87-0.71-1.18
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Beta Portfolio . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.47%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель33.47%26.80%1.77%1.66%1.58%0.64%0.21%0.26%0.30%0.26%0.30%0.40%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF
28.09%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF
9.62%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF
0.91%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
40.14%23.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
143.02%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
12.47%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Beta Portfolio показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Beta Portfolio составляет 9.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.08%30 окт. 2025 г.10530 мар. 2026 г.
-6.62%13 авг. 2025 г.721 авг. 2025 г.281 окт. 2025 г.35
-4.88%7 окт. 2025 г.1222 окт. 2025 г.529 окт. 2025 г.17
-3.08%18 июл. 2025 г.111 авг. 2025 г.36 авг. 2025 г.14
-1.1%3 окт. 2025 г.13 окт. 2025 г.16 окт. 2025 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSDAY.NEONVDAMSTE.TOPLTE.TOHDIV.TOHHIS.TOVFV.TOPortfolio
Benchmark1.000.480.600.430.510.660.790.950.76
SDAY.NEO0.481.00-0.040.180.090.480.240.520.28
NVDA0.60-0.041.000.320.400.270.590.530.62
MSTE.TO0.430.180.321.000.380.390.630.430.77
PLTE.TO0.510.090.400.381.000.410.680.550.75
HDIV.TO0.660.480.270.390.411.000.600.700.62
HHIS.TO0.790.240.590.630.680.601.000.830.91
VFV.TO0.950.520.530.430.550.700.831.000.78
Portfolio0.760.280.620.770.750.620.910.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июл. 2025 г.