Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | Derivative Income | 14.29% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 14.29% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | Derivative Income | 14.29% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | S&P 500 | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2025 г., начальной даты SDAY.NEO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Beta Portfolio | 1.92% | 2.41% | -0.76% | -5.71% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 0.00% | 3.21% | -4.66% | -7.16% | 43.80% | — | — | — |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 0.29% | 5.25% | 9.29% | 16.62% | 54.47% | 22.76% | — | — |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.00% | 4.09% | 2.07% | 4.91% | 30.34% | 20.26% | 12.02% | 14.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.20% | 8.54% | 6.64% | 10.60% | 77.29% | 95.21% | 65.80% | 71.40% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 5.15% | -7.00% | -23.70% | -21.21% | 46.87% | — | — | — |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 0.00% | -6.76% | -7.61% | -57.71% | -58.72% | — | — | — |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | -0.22% | -0.21% | 4.34% | 5.50% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.17%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Beta Portfolio закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.72% | -3.53% | -2.72% | 7.60% | -0.76% | ||||||||
| 2025 | 1.10% | -2.22% | 5.93% | 1.92% | -8.14% | 0.12% | -1.84% |
Метрики бенчмарка
Beta Portfolio : годовая альфа составляет -23.18%, бета — 1.50, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 16.07.2025.
- Портфель участвовал в 101.10% снижения S&P 500 Index, но только в 14.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -23.18% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.50 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -23.18%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 14.00%
- Участие в снижении
- 101.10%
Комиссия
Комиссия Beta Portfolio составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 31 | 1.72 | 2.32 | 1.30 | 1.89 | 5.19 |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 94 | 4.12 | 5.02 | 1.77 | 6.30 | 28.45 |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 64 | 2.34 | 3.25 | 1.43 | 3.50 | 15.77 |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 2.24 | 2.80 | 1.35 | 3.92 | 9.80 |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 20 | 0.81 | 1.34 | 1.18 | 1.61 | 3.80 |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 2 | -0.78 | -1.16 | 0.87 | -0.71 | -1.18 |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Beta Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 33.47% | 26.80% | 1.77% | 1.66% | 1.58% | 0.64% | 0.21% | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.30% | 0.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 28.09% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.62% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.91% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 40.14% | 23.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 143.02% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.47% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Beta Portfolio показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beta Portfolio составляет 9.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.08% | 30 окт. 2025 г. | 105 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.62% | 13 авг. 2025 г. | 7 | 21 авг. 2025 г. | 28 | 1 окт. 2025 г. | 35 |
| -4.88% | 7 окт. 2025 г. | 12 | 22 окт. 2025 г. | 5 | 29 окт. 2025 г. | 17 |
| -3.08% | 18 июл. 2025 г. | 11 | 1 авг. 2025 г. | 3 | 6 авг. 2025 г. | 14 |
| -1.1% | 3 окт. 2025 г. | 1 | 3 окт. 2025 г. | 1 | 6 окт. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SDAY.NEO | NVDA | MSTE.TO | PLTE.TO | HDIV.TO | HHIS.TO | VFV.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.48 | 0.60 | 0.43 | 0.51 | 0.66 | 0.79 | 0.95 | 0.76 |
| SDAY.NEO | 0.48 | 1.00 | -0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.48 | 0.24 | 0.52 | 0.28 |
| NVDA | 0.60 | -0.04 | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.27 | 0.59 | 0.53 | 0.62 |
| MSTE.TO | 0.43 | 0.18 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.63 | 0.43 | 0.77 |
| PLTE.TO | 0.51 | 0.09 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.68 | 0.55 | 0.75 |
| HDIV.TO | 0.66 | 0.48 | 0.27 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.62 |
| HHIS.TO | 0.79 | 0.24 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.60 | 1.00 | 0.83 | 0.91 |
| VFV.TO | 0.95 | 0.52 | 0.53 | 0.43 | 0.55 | 0.70 | 0.83 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.76 | 0.28 | 0.62 | 0.77 | 0.75 | 0.62 | 0.91 | 0.78 | 1.00 |