NVSek-TP-QQQ-LongTerm
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 20 авг. 2024 г. | Куп. | Invesco QQQ | 5.44 | $480.35 |
| 15 июл. 2024 г. | Прод. | Invesco QQQ | 5.26 | $496.61 |
| 3 авг. 2023 г. | Куп. | Invesco QQQ | 5.26 | $371.94 |
| 12 июл. 2023 г. | Прод. | Invesco QQQ | 5.25 | $372.34 |
| 24 янв. 2023 г. | Куп. | Invesco QQQ | 5.25 | $287.31 |
| 18 нояб. 2021 г. | Прод. | Invesco QQQ | 3.78 | $399.73 |
| 28 сент. 2020 г. | Куп. | Invesco QQQ | 3.78 | $276.58 |
| 4 сент. 2020 г. | Прод. | Invesco QQQ | 3.66 | $285.56 |
| 24 февр. 2020 г. | Куп. | Invesco QQQ | 3.66 | $221.68 |
| 31 янв. 2020 г. | Прод. | Invesco QQQ | 3.63 | $223.53 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-TP-QQQ-LongTerm и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
NVSek-TP-QQQ-LongTerm на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 1.40% с начала года и доходность в 33.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| NVSek-TP-QQQ-LongTerm | 1.40% | -1.31% | 25.01% | 55.85% | 50.74% | 33.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 1.44% | -1.34% | 4.83% | 31.48% | 20.03% | 18.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-TP-QQQ-LongTerm, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.77% | 5.14% | 1.24% | -4.26% | 5.98% | 6.30% | 19.69% | -0.83% | 2.55% | -0.84% | 5.21% | 0.44% | 49.04% |
| 2023 | 2.47% | -0.35% | 9.20% | 0.49% | 7.66% | 6.13% | 69.64% | 1.58% | -4.94% | -2.01% | 10.50% | 5.44% | 139.44% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.25% | -0.13% | 1.65% | 5.70% | -1.16% | 6.04% | 2.77% | 4.08% | -5.50% | 7.59% | 23.30% | 0.00% | 51.19% |
| 2020 | 14.55% | -6.84% | -6.95% | 14.17% | 6.29% | 6.00% | 7.03% | 10.50% | -15.82% | -2.93% | 10.79% | 4.73% | 43.21% |
| 2019 | 8.51% | 2.84% | 3.73% | 5.23% | -7.84% | 7.21% | 2.22% | -1.81% | 0.87% | 4.16% | 3.87% | 3.70% | 36.71% |
| 2018 | 13.60% | 1.79% | -3.89% | 0.48% | 5.41% | 1.10% | 2.67% | 5.52% | -0.27% | -8.22% | -0.25% | -8.26% | 7.99% |
| 2017 | 4.87% | 4.16% | 1.93% | 2.59% | 3.71% | -2.21% | 3.86% | 1.97% | -0.28% | 4.38% | 1.88% | 0.58% | 30.85% |
| 2016 | -6.60% | -1.49% | 6.51% | -3.03% | 4.15% | -2.17% | 6.78% | 1.00% | 2.10% | -1.38% | 0.41% | 1.08% | 6.72% |
| 2015 | -2.00% | 6.93% | -2.27% | 1.84% | 2.16% | -2.38% | 4.37% | -6.55% | -2.10% | 10.84% | 0.58% | -1.53% | 9.04% |
| 2014 | -1.86% | 4.99% | -2.64% | -0.31% | 4.32% | 3.01% | 1.14% | 4.83% | -0.73% | 2.54% | 4.38% | -2.16% | 18.46% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-TP-QQQ-LongTerm составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.73 | 2.29 | 1.31 | 2.28 | 8.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-TP-QQQ-LongTerm за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.53% | 0.53% | 0.60% | 0.00% | 9.50% | 0.41% | 0.71% | 0.86% | 0.80% | 1.00% | 0.94% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.00 | $4.01 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $0.00 | $0.00 | $4.54 | $15.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $0.00 | $0.00 | $5.39 | $13.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $5.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $5.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $5.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $4.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $4.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $3.87 |
| 2014 | $0.00 | $1.31 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $5.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVSek-TP-QQQ-LongTerm показал максимальную просадку в 4,173.17%, зарегистрированную 16 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NVSek-TP-QQQ-LongTerm составляет 4,034.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4173.17% | 31 окт. 2007 г. | 4311 | 16 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -9.67% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 25 | 21 сент. 2007 г. | 45 |
| -7.2% | 23 февр. 2007 г. | 7 | 5 мар. 2007 г. | 33 | 20 апр. 2007 г. | 40 |
| -3.84% | 16 янв. 2007 г. | 9 | 26 янв. 2007 г. | 18 | 22 февр. 2007 г. | 27 |
| -2.61% | 5 июн. 2007 г. | 3 | 7 июн. 2007 г. | 6 | 15 июн. 2007 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-TP-QQQ-LongTerm составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.