PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 50.85%VGT 49.15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

49.15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50.85%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
25 мар. 2024 г.Куп.Vanguard Information Technology ETF47.53$526.00
25 мар. 2024 г.Куп.Vanguard S&P 500 ETF52.3$478.00

1–2 of 2

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Tue 26Thu 28Sat 30AprilWed 03Fri 05Apr 07Tue 09Thu 11Sat 13Mon 15Wed 17Fri 19Apr 21Tue 23
-4.38%
-3.13%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)N/A-4.38%N/AN/AN/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.40%-6.40%20.03%32.34%19.45%20.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.51%12.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.12%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.732.431.291.587.09
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.083.011.361.808.64

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Tue 26Thu 28Sat 30AprilWed 03Fri 05Apr 07Tue 09Thu 11Sat 13Mon 15Wed 17Fri 19Apr 21Tue 23
-4.57%
-3.50%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) показал максимальную просадку в 6.96%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.96%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.
-0.36%26 мар. 2024 г.126 мар. 2024 г.127 мар. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Model Portfolio (50/50 VGT/VOO) составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%
4.48%
3.58%
Model Portfolio (50/50 VGT/VOO)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGTVOO
VGT1.000.93
VOO0.931.00