Int'l Rebalance w/o RERGX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Int'l Rebalance w/o RERGX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Int'l Rebalance w/o RERGX | 9.44% | -4.41% | 7.64% | 25.20% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 10.58% | -4.08% | 8.68% | 24.59% | 8.48% | 5.03% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 14.99% | -3.44% | 13.74% | 30.54% | 8.25% | 8.12% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 2.77% | -5.90% | 2.03% | 19.94% | 6.51% | 7.73% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 8.59% | -4.44% | 5.32% | 25.07% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Int'l Rebalance w/o RERGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.65% | 2.31% | 2.97% | -1.86% | 3.92% | -0.50% | 2.62% | 2.49% | 2.50% | 9.44% | |||
| 2023 | 7.81% | -3.06% | 2.50% | 1.90% | -2.44% | 4.66% | 3.98% | -3.39% | -3.57% | -3.80% | 8.39% | 5.44% | 18.72% |
| 2022 | -1.38% | -3.19% | 0.48% | -5.51% | 1.60% | -9.09% | 3.58% | -3.27% | -9.38% | 4.77% | 11.54% | -2.38% | -13.30% |
| 2021 | -5.23% | 4.70% | -0.77% |
Комиссия
Комиссия Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Int'l Rebalance w/o RERGX среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.02 | 2.85 | 1.35 | 2.39 | 9.76 |
MGRAX MFS International Growth Fund | 2.68 | 3.81 | 1.47 | 2.03 | 15.01 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.83 | 2.64 | 1.33 | 1.35 | 10.33 |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.20 | 2.86 | 1.41 | 2.28 | 12.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Int'l Rebalance w/o RERGX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int'l Rebalance w/o RERGX | 1.83% | 2.04% | 1.71% | 2.62% | 1.51% | 1.87% | 2.47% | 1.50% | 1.90% | 2.15% | 5.72% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.07% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 1.04% | 1.19% | 0.86% | 0.73% | 0.56% | 0.94% | 0.98% | 0.69% | 1.01% | 1.00% | 3.58% | 1.61% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.82% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 3.44% | 2.70% | 5.45% | 18.12% | 2.92% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.43% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Int'l Rebalance w/o RERGX показал максимальную просадку в 26.00%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26% | 13 янв. 2022 г. | 179 | 29 сент. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 491 |
| -7.32% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.23% | 18 нояб. 2021 г. | 8 | 30 нояб. 2021 г. | 24 | 4 янв. 2022 г. | 32 |
| -4.52% | 30 сент. 2024 г. | 20 | 25 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -4.19% | 10 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DAADX | DODFX | MGRAX | FISMX | |
|---|---|---|---|---|
| DAADX | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| DODFX | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 0.89 |
| MGRAX | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 0.90 |
| FISMX | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |