PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Int'l Rebalance w/o RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


DODFX 28.1%MGRAX 25.6%FISMX 22.8%DAADX 23.5%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
Emerging Markets Diversified
23.50%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities
28.10%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
Foreign Small & Mid Cap Equities
22.80%
MGRAX
MFS International Growth Fund
Foreign Large Cap Equities
25.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Int'l Rebalance w/o RERGX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.64%
15.83%
Int'l Rebalance w/o RERGX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Int'l Rebalance w/o RERGX9.44%-4.41%7.64%25.20%N/AN/A
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
10.58%-4.08%8.68%24.59%8.48%5.03%
MGRAX
MFS International Growth Fund
14.99%-3.44%13.74%30.54%8.25%8.12%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.77%-5.90%2.03%19.94%6.51%7.73%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
8.59%-4.44%5.32%25.07%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Int'l Rebalance w/o RERGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.65%2.31%2.97%-1.86%3.92%-0.50%2.62%2.49%2.50%9.44%
20237.81%-3.06%2.50%1.90%-2.44%4.66%3.98%-3.39%-3.57%-3.80%8.39%5.44%18.72%
2022-1.38%-3.19%0.48%-5.51%1.60%-9.09%3.58%-3.27%-9.38%4.77%11.54%-2.38%-13.30%
2021-5.23%4.70%-0.77%

Комиссия

Комиссия Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MGRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии DAADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Int'l Rebalance w/o RERGX среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Int'l Rebalance w/o RERGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Int'l Rebalance w/o RERGX, с текущим значением в 14.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.022.851.352.399.76
MGRAX
MFS International Growth Fund
2.683.811.472.0315.01
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.832.641.331.3510.33
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
2.202.861.412.2812.29

Коэффициент Шарпа

Int'l Rebalance w/o RERGX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.39
3.43
Int'l Rebalance w/o RERGX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Int'l Rebalance w/o RERGX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Int'l Rebalance w/o RERGX1.83%2.04%1.71%2.62%1.51%1.87%2.47%1.50%1.90%2.15%5.72%1.53%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.07%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%1.61%
MGRAX
MFS International Growth Fund
1.04%1.19%0.86%0.73%0.56%0.94%0.98%0.69%1.01%1.00%3.58%1.61%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.82%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%3.44%2.70%5.45%18.12%2.92%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
2.43%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.41%
-0.54%
Int'l Rebalance w/o RERGX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Int'l Rebalance w/o RERGX показал максимальную просадку в 26.00%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26%13 янв. 2022 г.17929 сент. 2022 г.31227 дек. 2023 г.491
-7.32%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26
-5.23%18 нояб. 2021 г.830 нояб. 2021 г.244 янв. 2022 г.32
-4.52%30 сент. 2024 г.2025 окт. 2024 г.
-4.19%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.18%
2.71%
Int'l Rebalance w/o RERGX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DAADXDODFXMGRAXFISMX
DAADX1.000.770.770.79
DODFX0.771.000.870.89
MGRAX0.770.871.000.90
FISMX0.790.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2021 г.