Int'l Rebalance w/o RERGX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | Emerging Markets Diversified | 23.50% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities | 28.10% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 22.80% |
MGRAX MFS International Growth Fund | Foreign Large Cap Equities | 25.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Int'l Rebalance w/o RERGX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Int'l Rebalance w/o RERGX | 9.12% | 15.10% | 2.46% | 7.43% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 13.19% | 15.95% | 6.09% | 11.57% | 15.02% | 5.02% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 9.32% | 15.26% | -0.20% | 8.91% | 7.71% | 5.63% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 10.92% | 15.13% | 6.68% | 7.14% | 10.85% | 5.55% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.23% | 13.92% | -3.18% | 0.77% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Int'l Rebalance w/o RERGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | 1.43% | -0.06% | 3.08% | 1.36% | 9.12% | |||||||
| 2024 | -1.65% | 2.31% | 2.97% | -1.86% | 3.92% | -0.50% | 2.62% | 2.49% | 2.50% | -4.83% | -1.00% | -3.56% | 2.98% |
| 2023 | 7.81% | -3.06% | 2.50% | 1.90% | -2.44% | 4.66% | 3.98% | -3.39% | -3.57% | -3.80% | 8.39% | 5.07% | 18.30% |
| 2022 | -1.38% | -3.20% | 0.48% | -5.51% | 1.60% | -9.09% | 3.58% | -3.27% | -9.38% | 4.77% | 11.54% | -2.82% | -13.69% |
| 2021 | -5.23% | 2.10% | -3.23% |
Комиссия
Комиссия Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.74 | 1.13 | 1.15 | 0.85 | 2.46 |
MGRAX MFS International Growth Fund | 0.58 | 0.93 | 1.13 | 0.56 | 1.55 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 0.53 | 0.80 | 1.11 | 0.58 | 1.45 |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 0.05 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 0.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Int'l Rebalance w/o RERGX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 2.19% | 2.04% | 1.71% | 1.54% | 1.51% | 1.76% | 1.51% | 0.94% | 1.22% | 2.15% | 5.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 1.99% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 2.37% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 1.20% | 1.32% | 1.19% | 0.86% | 0.73% | 0.56% | 0.94% | 0.98% | 0.69% | 1.01% | 1.00% | 3.58% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 2.38% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 2.57% | 0.83% | 1.83% | 1.91% | 0.98% | 1.46% | 5.45% | 18.12% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.63% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Int'l Rebalance w/o RERGX показал максимальную просадку в 26.58%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.58% | 18 нояб. 2021 г. | 217 | 29 сент. 2022 г. | 350 | 22 февр. 2024 г. | 567 |
| -14.73% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.32% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 26 |
| -4.19% | 10 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 19 |
| -3.03% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Int'l Rebalance w/o RERGX составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DAADX | DODFX | FISMX | MGRAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.76 |
| DAADX | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.87 |
| DODFX | 0.71 | 0.75 | 1.00 | 0.89 | 0.87 | 0.95 |
| FISMX | 0.70 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
| MGRAX | 0.74 | 0.76 | 0.87 | 0.88 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.76 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |