bonds - DFCF/DFSD/DUSB

График показывает рост $10,000 инвестированных в bonds - DFCF/DFSD/DUSB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении bonds - DFCF/DFSD/DUSB закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.7%.

bonds - DFCF/DFSD/DUSB: годовая альфа составляет 5.22%, бета — 0.04, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 28.09.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.31%) было выше, чем в снижении (1.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.06 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия bonds - DFCF/DFSD/DUSB составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

bonds - DFCF/DFSD/DUSB имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

bonds - DFCF/DFSD/DUSB имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.77
• За всё время: 2.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 3.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность bonds - DFCF/DFSD/DUSB за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

bonds - DFCF/DFSD/DUSB показал максимальную просадку в 1.50%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка bonds - DFCF/DFSD/DUSB составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.