PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My watchlist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGRO.ME 33.33%MGNT.ME 33.33%MDMG.ME 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGRO.ME
Ros Agro PLC
Consumer Defensive

33.33%

MDMG.ME
MD Medical Group Investments Plc
Healthcare

33.33%

MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
Consumer Defensive

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
83.08%
52.86%
My watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2020 г., начальной даты MDMG.ME

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
My watchlist5.31%0.25%-1.00%26.27%N/AN/A
AGRO.ME
Ros Agro PLC
7.18%3.16%-2.31%31.48%18.69%N/A
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
-5.37%-4.03%-9.63%12.30%17.06%0.73%
MDMG.ME
MD Medical Group Investments Plc
12.63%1.15%7.55%29.17%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.02%4.07%1.01%7.68%-4.41%-7.06%5.31%
202311.27%-6.43%2.26%2.62%0.80%7.78%8.11%11.39%-10.05%14.42%4.14%1.82%56.01%
2022-7.38%-47.73%60.95%-1.35%14.79%6.63%-2.32%9.20%-19.25%17.52%-6.78%-23.41%-32.01%
2021-2.17%5.07%4.78%4.26%12.09%7.55%3.70%9.00%1.04%8.82%-9.62%-2.99%47.52%
20202.29%8.61%11.09%

Комиссия

Комиссия My watchlist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности My watchlist, с текущим значением в 2323
My watchlist
Ранг коэф-та Шарпа My watchlist, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My watchlist, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My watchlist, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My watchlist, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My watchlist, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My watchlist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My watchlist, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My watchlist, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My watchlist, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My watchlist, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My watchlist, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGRO.ME
Ros Agro PLC
0.811.541.160.892.99
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
0.621.031.130.472.13
MDMG.ME
MD Medical Group Investments Plc
0.591.101.140.672.09

Коэффициент Шарпа

My watchlist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.95
1.66
My watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My watchlist6.91%7.10%0.67%10.49%3.32%3.58%3.64%3.69%3.57%1.97%1.10%0.37%
AGRO.ME
Ros Agro PLC
6.47%0.00%0.00%12.36%4.60%5.87%3.14%8.19%6.78%3.93%0.00%0.00%
MGNT.ME
Public Joint Stock Company Magnit
8.09%7.45%0.00%14.43%5.37%4.87%7.77%2.89%3.93%1.97%3.29%1.10%
MDMG.ME
MD Medical Group Investments Plc
6.17%13.85%2.01%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-17.26%
-4.24%
My watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My watchlist показал максимальную просадку в 68.38%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.

Текущая просадка My watchlist составляет 17.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.38%9 нояб. 2021 г.859 мар. 2022 г.4876 февр. 2024 г.572
-19.66%15 мая 2024 г.4010 июл. 2024 г.
-7.58%21 янв. 2021 г.81 февр. 2021 г.1116 февр. 2021 г.19
-5.7%7 февр. 2024 г.1222 февр. 2024 г.75 мар. 2024 г.19
-5.46%6 июл. 2021 г.1019 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My watchlist составляет 8.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.83%
3.80%
My watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MDMG.MEAGRO.MEMGNT.ME
MDMG.ME1.000.490.51
AGRO.ME0.491.000.54
MGNT.ME0.510.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2020 г.