My watchlist
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AGRO.ME Ros Agro PLC | Consumer Defensive | 33.33% |
MDMG.ME MD Medical Group Investments Plc | Healthcare | 33.33% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | Consumer Defensive | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2020 г., начальной даты MDMG.ME
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| My watchlist | -12.14% | -8.22% | -26.59% | -7.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGRO.ME Ros Agro PLC | -7.76% | -0.47% | -16.43% | -13.87% | 20.02% | N/A |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -31.36% | -18.71% | -42.06% | -12.24% | 16.09% | -1.79% |
MDMG.ME MD Medical Group Investments Plc | 2.23% | -4.97% | -21.32% | -0.46% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.02% | 4.07% | 1.01% | 10.10% | -4.47% | -6.73% | -5.32% | -13.51% | 9.50% | -12.14% | |||
| 2023 | 11.27% | -6.43% | 2.26% | 2.62% | 0.80% | 7.78% | 8.11% | 11.39% | -10.05% | 14.42% | 4.14% | 1.82% | 56.01% |
| 2022 | -7.38% | -47.73% | 60.95% | -1.35% | 14.79% | 6.63% | -2.32% | 9.20% | -19.25% | 17.52% | -6.78% | -23.41% | -32.01% |
| 2021 | -2.17% | 5.07% | 4.78% | 4.26% | 12.09% | 7.55% | 3.70% | 9.00% | 1.04% | 8.82% | -9.62% | -2.99% | 47.52% |
| 2020 | 2.29% | 8.61% | 11.09% |
Комиссия
Комиссия My watchlist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO.ME Ros Agro PLC | -0.38 | -0.36 | 0.96 | -0.49 | -0.99 |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | -0.46 | -0.43 | 0.95 | -0.34 | -0.77 |
MDMG.ME MD Medical Group Investments Plc | 0.00 | 0.28 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My watchlist | 8.66% | 7.10% | 0.67% | 10.49% | 3.32% | 3.58% | 3.64% | 3.69% | 3.57% | 1.97% | 1.10% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGRO.ME Ros Agro PLC | 11.80% | 0.00% | 0.00% | 12.36% | 4.60% | 5.87% | 3.14% | 8.19% | 6.78% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
MGNT.ME Public Joint Stock Company Magnit | 9.90% | 7.45% | 0.00% | 14.43% | 5.37% | 4.87% | 7.77% | 2.89% | 3.93% | 1.97% | 3.29% | 1.10% |
MDMG.ME MD Medical Group Investments Plc | 4.28% | 13.85% | 2.01% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My watchlist показал максимальную просадку в 68.38%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка My watchlist составляет 32.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.38% | 9 нояб. 2021 г. | 85 | 9 мар. 2022 г. | 487 | 6 февр. 2024 г. | 572 |
| -32.42% | 15 мая 2024 г. | 112 | 18 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -7.58% | 21 янв. 2021 г. | 8 | 1 февр. 2021 г. | 11 | 16 февр. 2021 г. | 19 |
| -5.7% | 7 февр. 2024 г. | 12 | 22 февр. 2024 г. | 7 | 5 мар. 2024 г. | 19 |
| -5.46% | 6 июл. 2021 г. | 10 | 19 июл. 2021 г. | 11 | 3 авг. 2021 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My watchlist составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MDMG.ME | AGRO.ME | MGNT.ME | |
|---|---|---|---|
| MDMG.ME | 1.00 | 0.49 | 0.52 |
| AGRO.ME | 0.49 | 1.00 | 0.54 |
| MGNT.ME | 0.52 | 0.54 | 1.00 |