Primo Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Primo Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Primo Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 19.07% с начала года и доходность в 16.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Primo Portfolio закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

Primo Portfolio: годовая альфа составляет 7.58%, бета — 0.78, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 03.08.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.83%) было выше, чем в снижении (71.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Primo Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Primo Portfolio имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Primo Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.17
• За 5 лет: 0.45
• За 10 лет: 0.57
• За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Primo Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Primo Portfolio показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Primo Portfolio составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.