PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

70 SP500 25% US Bond Market 5% T International Market

Распределение активов


FXNAX 25%FXAIX 70%FSPSX 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

25%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

70%

FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
273.81%
332.17%
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX

Доходность по периодам

Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 5.44% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS5.44%2.63%11.48%21.57%11.07%9.65%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-1.20%-0.87%2.95%3.65%0.59%1.46%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.55%3.94%10.81%13.99%7.12%4.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
7.97%3.76%14.63%29.01%14.86%12.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%3.45%
2023-1.46%-4.22%-1.98%7.94%4.33%

Коэффициент Шарпа

Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.29

Коэффициент Шарпа Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.29
2.44
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS1.77%1.88%1.93%1.52%1.98%2.27%2.73%2.15%2.55%2.81%2.67%2.01%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
2.78%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.70%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%2.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.34%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Комиссия

Комиссия Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS
2.29
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.54
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.07
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.35

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXNAXFSPSXFXAIX
FXNAX1.00-0.11-0.17
FSPSX-0.111.000.77
FXAIX-0.170.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-22.23%28 дек. 2021 г.20414 окт. 2022 г.30326 дек. 2023 г.507
-14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-9.44%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.225
-7.85%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13621 авг. 2018 г.145

График волатильности

Текущая волатильность Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.76%
3.47%
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев