Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS
70 SP500 25% US Bond Market 5% T International Market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 5% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.16% с начала года и доходность в 10.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS | 19.16% | 1.45% | 10.04% | 26.36% | 11.27% | 10.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.62% | -1.81% | 2.61% | 7.13% | -0.47% | 1.29% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 4.47% | -4.74% | -3.18% | 12.39% | 5.62% | 5.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.96% | 3.00% | 13.70% | 34.77% | 15.66% | 13.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 3.52% | 2.60% | -3.56% | 4.05% | 2.67% | 1.63% | 2.15% | 1.96% | -1.54% | 19.16% | ||
| 2023 | 5.68% | -2.49% | 3.35% | 1.32% | -0.10% | 4.79% | 2.38% | -1.46% | -4.22% | -1.98% | 7.94% | 4.33% | 20.49% |
| 2022 | -4.33% | -2.52% | 1.85% | -7.40% | 0.44% | -6.56% | 7.26% | -3.82% | -8.02% | 5.59% | 5.56% | -4.42% | -16.56% |
| 2021 | -0.94% | 1.65% | 2.91% | 4.09% | 0.73% | 1.78% | 1.97% | 2.17% | -3.66% | 4.97% | -0.65% | 3.34% | 19.63% |
| 2020 | 0.37% | -5.67% | -9.21% | 9.69% | 3.77% | 1.72% | 4.42% | 5.14% | -2.89% | -2.38% | 8.67% | 2.98% | 15.90% |
| 2019 | 6.20% | 2.38% | 1.90% | 2.89% | -4.31% | 5.48% | 0.99% | -0.56% | 1.28% | 1.77% | 2.60% | 2.24% | 24.94% |
| 2018 | 3.97% | -3.11% | -1.75% | 0.13% | 1.75% | 0.31% | 2.83% | 2.31% | 0.32% | -5.37% | 1.57% | -6.33% | -3.89% |
| 2017 | 1.54% | 3.02% | 0.23% | 0.93% | 1.34% | 0.41% | 1.70% | 0.43% | 1.45% | 1.70% | 2.16% | 0.98% | 17.06% |
| 2016 | -3.41% | -0.02% | 5.19% | 0.46% | 1.24% | 0.53% | 2.96% | 0.06% | 0.09% | -1.59% | 1.86% | 1.24% | 8.69% |
| 2015 | -1.47% | 3.98% | -1.07% | 0.79% | 0.79% | -1.76% | 1.76% | -4.65% | -1.72% | 6.30% | 0.11% | -1.52% | 1.09% |
| 2014 | -2.24% | 3.58% | 0.51% | 0.80% | 2.01% | 1.52% | -1.16% | 3.09% | -1.33% | 1.92% | 2.08% | 0.05% | 11.19% |
| 2013 | 3.69% | 1.04% | 2.75% | 1.85% | 1.04% | -1.48% | 3.88% | -2.29% | 2.88% | 3.56% | 2.09% | 1.73% | 22.57% |
Комиссия
Комиссия Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.11 | 1.67 | 1.20 | 0.41 | 3.68 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.89 | 1.30 | 1.16 | 1.29 | 4.35 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.83 | 3.78 | 1.53 | 4.07 | 18.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.89% | 1.92% | 1.46% | 1.74% | 2.20% | 2.28% | 2.01% | 2.19% | 2.61% | 2.67% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.04% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.23% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 303 | 26 дек. 2023 г. | 507 |
| -14.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -9.62% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -7.85% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 136 | 21 авг. 2018 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index Fidelity 70 SP500 25 USB 5 TIS составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FSPSX | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.08 | -0.15 |
| FSPSX | -0.08 | 1.00 | 0.77 |
| FXAIX | -0.15 | 0.77 | 1.00 |