PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IE Vanguard ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VHYL.AS 24%VWCE.DE 23%VEUR.AS 22%VUSA.DE 18%VFEM.DE 12%VWRL.AS 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
Europe Equities

22%

VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
Emerging Markets Equities

12%

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
Global Equities, Dividend

24%

VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

18%

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities

23%

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Global Equities

1%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Vanguard ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.46%
19.37%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
IE Vanguard ETF Portfolio4.61%-1.62%17.46%13.88%N/AN/A
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
6.34%-3.19%20.14%24.20%14.15%N/A
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
2.48%0.17%11.16%7.63%2.70%N/A
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
4.22%-0.79%19.29%8.38%8.10%7.11%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
5.19%-2.61%18.38%17.90%10.28%10.96%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
4.79%-2.56%18.47%17.97%N/AN/A
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
4.42%-1.12%15.84%10.48%7.59%7.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.45%2.65%3.67%
2023-3.40%-3.59%8.23%4.87%

Комиссия

Комиссия IE Vanguard ETF Portfolio составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VFEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии VEUR.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IE Vanguard ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.363.421.421.849.20
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
0.560.921.100.261.58
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
0.751.191.130.702.26
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.782.621.321.345.82
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.772.611.321.355.85
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
1.161.701.211.123.72

Коэффициент Шарпа

IE Vanguard ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.43

Коэффициент Шарпа IE Vanguard ETF Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.43
1.92
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Vanguard ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IE Vanguard ETF Portfolio1.88%2.06%2.34%1.81%1.78%2.21%2.71%2.12%2.05%2.18%1.69%0.56%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.25%1.35%1.53%1.21%1.65%2.34%3.76%2.26%1.78%2.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
2.47%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%2.24%2.33%2.76%0.00%0.00%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
2.75%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.13%3.79%0.94%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.58%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
3.09%3.40%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%3.47%1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.32%
-3.50%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Vanguard ETF Portfolio показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка IE Vanguard ETF Portfolio составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.207
-25.48%13 янв. 2022 г.19312 окт. 2022 г.33026 янв. 2024 г.523
-6.44%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.59
-5.7%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43
-4.74%9 нояб. 2021 г.3020 дек. 2021 г.103 янв. 2022 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Vanguard ETF Portfolio составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.92%
3.58%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VFEM.DEVUSA.DEVEUR.ASVHYL.ASVWCE.DEVWRL.AS
VFEM.DE1.000.640.710.710.770.77
VUSA.DE0.641.000.790.820.960.95
VEUR.AS0.710.791.000.900.890.89
VHYL.AS0.710.820.901.000.890.89
VWCE.DE0.770.960.890.891.000.99
VWRL.AS0.770.950.890.890.991.00