PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Vanguard ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Vanguard ETF Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VHYL.AS 24%VWCE.DE 23%VEUR.AS 22%VUSA.DE 18%VFEM.DE 12%VWRL.AS 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		Europe Equities

22%

VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		Emerging Markets Equities

12%

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend

24%

VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities

18%

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities

23%

VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities

1%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Vanguard ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
54.38%
79.75%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IE Vanguard ETF Portfolio10.06%0.71%9.40%13.07%8.84%N/A
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		14.76%-0.22%11.94%20.42%13.94%N/A
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		7.91%-0.19%9.20%6.72%3.04%N/A
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		7.20%0.46%7.57%9.88%7.54%6.87%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.58%0.14%9.85%15.42%10.17%10.50%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.11%0.16%9.87%15.41%10.19%N/A
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		9.05%2.64%8.63%11.31%7.34%7.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Vanguard ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%2.65%3.67%-2.07%3.03%1.79%10.06%
20236.25%-2.62%2.06%2.14%-2.61%5.31%3.55%-2.92%-3.40%-3.59%8.23%4.87%17.55%
2022-3.26%-2.40%1.37%-5.66%-0.14%-8.27%4.64%-3.25%-8.47%4.77%8.77%-1.92%-14.34%
20210.16%2.62%3.07%3.58%2.66%0.03%0.48%2.01%-3.57%3.82%-2.53%4.38%17.65%
2020-2.44%-8.82%-12.47%7.53%2.68%3.88%4.45%5.52%-2.83%-2.88%12.51%4.91%9.64%
2019-0.97%-2.78%2.74%2.59%2.23%4.11%8.01%

Комиссия

Комиссия IE Vanguard ETF Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
График комиссии VFEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
График комиссии VEUR.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IE Vanguard ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 3434
IE Vanguard ETF Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE Vanguard ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.942.831.351.807.38
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		0.380.641.070.181.19
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		0.791.241.140.732.71
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.492.211.271.105.00
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.482.201.271.104.98
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		1.141.691.201.054.01

Коэффициент Шарпа

IE Vanguard ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.28
1.58
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Vanguard ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IE Vanguard ETF Portfolio1.94%2.06%2.34%1.81%1.78%2.21%2.71%1.87%1.77%1.85%1.69%0.56%
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.17%1.35%1.53%1.21%1.65%2.34%3.76%2.26%1.78%2.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.52%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		3.03%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.13%3.79%0.94%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.57%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		3.11%3.40%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%3.47%1.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.05%
-4.73%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Vanguard ETF Portfolio показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка IE Vanguard ETF Portfolio составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.207
-25.48%13 янв. 2022 г.19312 окт. 2022 г.33026 янв. 2024 г.523
-6.44%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.59
-5.7%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43
-4.74%9 нояб. 2021 г.3020 дек. 2021 г.103 янв. 2022 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Vanguard ETF Portfolio составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.64%
3.80%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VFEM.DEVUSA.DEVEUR.ASVHYL.ASVWCE.DEVWRL.AS
VFEM.DE1.000.640.710.710.770.77
VUSA.DE0.641.000.780.810.960.95
VEUR.AS0.710.781.000.890.880.89
VHYL.AS0.710.810.891.000.880.89
VWCE.DE0.770.960.880.881.000.99
VWRL.AS0.770.950.890.890.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.