PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IE Vanguard ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IE Vanguard ETF Portfolio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

VHYL.AS 24%VWCE.DE 23%VEUR.AS 22%VUSA.DE 18%VFEM.DE 12%VWRL.AS 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		Europe Equities
22%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		Emerging Markets Equities
12%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
24%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
18%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
23%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		Global Equities
1%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Vanguard ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.17%
5.56%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWCE.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
IE Vanguard ETF Portfolio10.95%2.71%5.17%18.82%9.38%N/A
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		14.36%2.28%5.79%22.99%14.12%N/A
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		7.97%0.13%5.36%12.56%3.64%N/A
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		9.28%3.76%4.37%18.83%8.32%6.70%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.91%2.57%4.59%19.84%10.57%9.89%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.46%2.52%4.61%19.85%10.58%N/A
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		10.66%3.54%5.69%17.53%8.02%7.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Vanguard ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%2.65%3.67%-2.07%3.03%1.79%2.00%1.94%10.95%
20236.25%-2.62%2.06%2.14%-2.61%5.31%3.55%-2.92%-3.40%-3.59%8.23%4.87%17.55%
2022-3.26%-2.40%1.37%-5.66%-0.14%-8.27%4.64%-3.25%-8.47%4.77%8.77%-1.92%-14.34%
20210.16%2.62%3.07%3.58%2.66%0.03%0.48%2.01%-3.57%3.82%-2.53%4.38%17.65%
2020-2.44%-8.82%-12.47%7.53%2.68%3.88%4.45%5.52%-2.83%-2.88%12.51%4.91%9.64%
2019-0.97%-2.78%2.74%2.59%2.23%4.11%8.01%

Комиссия

Комиссия IE Vanguard ETF Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
График комиссии VFEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
График комиссии VEUR.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IE Vanguard ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 5454
IE Vanguard ETF Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE Vanguard ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IE Vanguard ETF Portfolio, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.932.691.351.949.55
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		0.801.241.140.384.19
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		1.422.101.241.337.14
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.712.401.311.368.07
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.702.411.311.378.09
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		1.532.171.281.517.01

Коэффициент Шарпа

IE Vanguard ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.67
1.66
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IE Vanguard ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IE Vanguard ETF Portfolio1.91%2.00%2.30%1.71%1.68%2.13%2.58%1.78%1.70%1.77%1.48%0.47%
Активы портфеля:
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.20%1.35%1.53%1.21%1.65%2.34%3.76%2.26%1.78%2.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.58%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.13%3.79%0.94%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.60%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%1.57%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.90%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%1.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.38%
-4.57%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IE Vanguard ETF Portfolio показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка IE Vanguard ETF Portfolio составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.53%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.207
-25.48%13 янв. 2022 г.19312 окт. 2022 г.33026 янв. 2024 г.523
-6.82%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26
-6.44%29 июл. 2019 г.1415 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.59
-5.7%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IE Vanguard ETF Portfolio составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.31%
4.88%
IE Vanguard ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VFEM.DEVUSA.DEVEUR.ASVHYL.ASVWCE.DEVWRL.AS
VFEM.DE1.000.640.710.710.770.77
VUSA.DE0.641.000.780.810.960.95
VEUR.AS0.710.781.000.900.880.89
VHYL.AS0.710.810.901.000.880.89
VWCE.DE0.770.960.880.881.000.99
VWRL.AS0.770.950.890.890.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.