Dave Ramsey
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Ramsey и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Dave Ramsey на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 13.07% с начала года и доходность в 8.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dave Ramsey | 13.07% | 7.56% | 4.71% | 11.07% | 9.83% | 8.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 21.77% | 5.27% | 7.94% | 18.06% | 13.71% | 11.89% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 9.77% | 7.38% | 5.09% | 6.77% | 10.16% | 9.12% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 10.60% | 9.18% | 4.19% | 7.73% | 8.76% | 8.10% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.27% | 5.09% | 1.57% | 9.01% | 5.94% | 3.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.89% | 7.03% | 3.89% | -3.33% | -4.65% | -4.05% | 9.20% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dave Ramsey за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Ramsey | 1.89% | 1.96% | 1.66% | 1.55% | 1.94% | 2.17% | 1.80% | 1.97% | 1.97% | 1.99% | 1.76% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.46% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.17% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% | 1.41% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.62% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% | 1.85% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.93% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% | 2.98% |
Комиссия
Комиссия Dave Ramsey составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.39 | ||||
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.49 | ||||
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.46 | ||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.78 |
Таблица корреляции активов
| VTIAX | VSMAX | VFIAX | VIMAX | |
|---|---|---|---|---|
| VTIAX | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.81 |
| VSMAX | 0.77 | 1.00 | 0.89 | 0.96 |
| VFIAX | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| VIMAX | 0.81 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dave Ramsey показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -26.25% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.6% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
| -20% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 169 |
| -19.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 134 | 23 авг. 2016 г. | 317 |
График волатильности
Текущая волатильность Dave Ramsey составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.