PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dave Ramsey
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VFIAX 25%VIMAX 25%VSMAX 25%VTIAX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities
25%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities
25%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities
25%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Ramsey и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.97%
7.36%
Dave Ramsey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX

Доходность по периодам

Dave Ramsey на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 14.72% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Dave Ramsey14.46%-2.60%6.98%15.39%9.57%9.17%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
24.61%-0.73%8.05%25.25%14.51%12.93%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
14.70%-4.25%8.91%15.71%9.82%9.42%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
13.69%-3.86%10.80%14.18%9.19%9.04%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
4.88%-1.41%0.01%6.38%4.34%4.95%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dave Ramsey, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.06%4.82%3.71%-4.41%3.92%0.22%3.71%1.87%2.31%-1.69%6.17%14.46%
20238.20%-2.89%0.35%0.34%-1.89%7.03%3.89%-3.33%-4.65%-4.05%9.20%6.73%18.96%
2022-5.95%-1.55%1.85%-7.83%0.33%-8.85%8.26%-3.42%-9.66%7.48%7.31%-4.79%-17.53%
20210.13%4.13%2.50%4.25%1.17%1.27%0.24%2.45%-3.84%5.29%-2.97%3.99%19.74%
2020-1.41%-8.10%-17.16%12.46%6.14%2.66%5.18%4.74%-2.61%-0.75%13.38%5.34%16.98%
20199.52%3.51%0.75%3.54%-6.30%6.75%0.53%-2.67%2.00%2.07%3.02%2.96%27.84%
20184.63%-4.24%-0.56%0.34%1.84%0.08%2.66%2.00%-0.30%-8.42%1.96%-8.73%-9.32%
20172.60%2.72%0.69%1.31%1.05%1.00%2.08%-0.14%2.62%1.82%2.53%1.12%21.17%
2016-6.43%-0.07%7.83%1.23%1.14%-0.12%4.46%0.40%0.56%-2.69%3.68%1.63%11.50%
2015-1.73%5.77%-0.40%0.98%0.83%-1.83%0.56%-6.06%-3.63%6.59%0.27%-2.62%-1.95%
2014-3.14%5.26%0.15%-0.28%1.93%2.94%-2.61%3.69%-3.72%2.52%1.57%-0.54%7.58%
20135.40%0.73%3.45%1.84%1.18%-1.80%5.50%-2.56%5.15%3.69%1.97%2.35%30.00%

Комиссия

Комиссия Dave Ramsey составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dave Ramsey составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dave Ramsey, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dave Ramsey, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dave Ramsey, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dave Ramsey, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dave Ramsey, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dave Ramsey, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dave Ramsey, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.212.10
Коэффициент Сортино Dave Ramsey, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.682.80
Коэффициент Омега Dave Ramsey, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.221.39
Коэффициент Кальмара Dave Ramsey, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.013.09
Коэффициент Мартина Dave Ramsey, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.4513.49
Dave Ramsey
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.962.631.372.9212.96
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.211.691.211.486.96
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.811.211.151.204.30
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.550.831.100.702.28

Dave Ramsey на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21
1.83
Dave Ramsey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dave Ramsey за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.13%1.93%1.96%1.66%1.55%1.94%2.18%1.81%1.97%1.97%1.99%1.76%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.91%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.07%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.93%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
1.61%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.65%
-3.66%
Dave Ramsey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dave Ramsey показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Dave Ramsey составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-26.25%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.579
-24.6%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-20%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.169
-19.79%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.317

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dave Ramsey составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91%
3.62%
Dave Ramsey
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIAXVSMAXVFIAXVIMAX
VTIAX1.000.770.810.80
VSMAX0.771.000.880.96
VFIAX0.810.881.000.93
VIMAX0.800.960.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab