SPY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| SPY | 16.57% | 1.27% | 11.18% | 28.59% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 14.92% | 1.00% | 10.58% | 26.81% | 12.31% | 11.48% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.81% | 2.10% | 12.22% | 33.10% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 2.71% | 3.79% | -4.48% | 3.14% | 1.64% | 4.24% | 2.09% | 1.29% | -0.07% | 16.57% | ||
| 2023 | 4.23% | -2.53% | 1.80% | -0.48% | -1.08% | 5.59% | 4.12% | -1.52% | -4.40% | -3.38% | 7.45% | 6.13% | 16.11% |
| 2022 | -4.22% | -2.51% | 3.33% | -6.45% | 2.64% | -8.23% | 6.08% | -3.34% | -8.23% | 9.42% | 6.54% | -4.73% | -11.15% |
| 2021 | -0.59% | 4.60% | 7.14% | 3.12% | 2.08% | 0.86% | 1.19% | 2.62% | -4.20% | 5.29% | -1.01% | 5.67% | 29.60% |
| 2020 | -5.77% | 12.63% | 3.51% | 9.86% |
Комиссия
Комиссия SPY составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPY среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.33 | 3.35 | 1.41 | 2.39 | 12.66 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.03 | 2.68 | 1.36 | 2.57 | 9.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 2.78% | 2.75% | 2.19% | 2.41% | 2.23% | 2.30% | 1.97% | 2.17% | 2.23% | 1.97% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY показал максимальную просадку в 20.65%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка SPY составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.65% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -6.51% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -5.64% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.5% | 18 июл. 2024 г. | 15 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 23 |
| -4.42% | 7 сент. 2021 г. | 11 | 21 сент. 2021 г. | 21 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPY составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQM | SCHD | |
|---|---|---|
| QQQM | 1.00 | 0.56 |
| SCHD | 0.56 | 1.00 |