40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.71, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2016.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.45%) than losses (75.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.07
• За 5 лет: 0.97
• За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 40/30/30 FDVV/SCHG/FFRHX составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.