Mutual Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 66% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Mutual Funds на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -10.93% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Mutual Funds | -13.09% | -9.40% | -13.33% | 3.21% | 13.54% | 10.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -15.16% | -10.40% | -17.06% | -0.65% | 10.76% | 9.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mutual Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70% | -1.72% | -6.39% | -8.02% | -13.09% | ||||||||
| 2024 | 2.38% | 5.62% | 2.91% | -4.08% | 5.18% | 4.54% | 0.30% | 2.36% | 2.01% | -0.63% | 6.10% | -3.52% | 25.05% |
| 2023 | 6.95% | -2.31% | 5.05% | 1.99% | 2.04% | 6.32% | 3.33% | -1.16% | -4.84% | -1.36% | 9.32% | 3.66% | 31.93% |
| 2022 | -7.04% | -3.31% | 2.89% | -10.56% | -0.75% | -8.11% | 10.17% | -4.35% | -9.13% | 7.06% | 4.71% | -7.52% | -25.12% |
| 2021 | -0.36% | 2.68% | 3.08% | 5.94% | -0.10% | 3.76% | 2.41% | 2.75% | -4.78% | 6.56% | -0.72% | 2.55% | 25.88% |
| 2020 | 0.75% | -7.43% | -11.69% | 13.71% | 5.52% | 2.62% | 6.32% | 7.72% | -4.10% | -2.27% | 10.70% | 3.81% | 25.10% |
| 2019 | 8.83% | 3.02% | 1.64% | 3.80% | -6.24% | 6.67% | 1.53% | -1.79% | 1.08% | 2.27% | 4.11% | 1.45% | 28.80% |
| 2018 | 7.16% | -2.92% | -2.80% | 0.92% | 2.77% | 0.89% | 3.10% | 3.47% | 0.56% | -7.13% | 2.11% | -10.73% | -3.91% |
| 2017 | 2.99% | 3.77% | 0.60% | 2.02% | 2.19% | 0.51% | 2.86% | 0.82% | 1.68% | 3.20% | 2.81% | -2.01% | 23.51% |
| 2016 | -6.60% | -0.56% | 6.31% | 0.44% | 1.93% | -0.76% | 4.77% | -0.05% | 0.52% | -1.46% | 3.21% | 1.03% | 8.51% |
| 2015 | -2.07% | 5.97% | -1.24% | 0.72% | 1.49% | -1.73% | 3.17% | -6.02% | -2.97% | 8.51% | 0.43% | -2.76% | 2.65% |
| 2014 | -2.65% | 5.06% | -1.06% | -0.57% | 3.03% | 2.04% | -1.21% | 3.72% | -1.48% | 2.83% | 2.49% | -3.00% | 9.16% |
Комиссия
Комиссия Mutual Funds составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mutual Funds составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -0.13 | -0.02 | 1.00 | -0.12 | -0.42 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mutual Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 0.82% | 0.96% | 1.12% | 0.82% | 1.02% | 1.38% | 1.46% | 1.26% | 1.41% | 1.40% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.03% | 0.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mutual Funds показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Mutual Funds составляет 15.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.51% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 549 |
| -21.28% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 180 |
| -20.16% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.96% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mutual Funds составляет 14.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TRLGX | VOO | |
|---|---|---|
| TRLGX | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.90 | 1.00 |