Mutual Funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mutual Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Mutual Funds на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.25% с начала года и доходность в 12.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Mutual Funds | 31.25% | 4.45% | 15.08% | 36.40% | 15.04% | 12.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 32.52% | 4.97% | 15.56% | 37.00% | 14.77% | 11.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mutual Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.43% | 6.16% | 2.42% | -4.17% | 5.40% | 5.84% | -0.87% | 2.32% | 1.79% | -0.19% | 31.25% | ||
| 2023 | 7.84% | -2.06% | 6.83% | 2.53% | 4.12% | 6.07% | 3.39% | -0.52% | -4.96% | -0.26% | 9.51% | 2.44% | 39.76% |
| 2022 | -9.48% | -3.78% | 1.60% | -12.96% | -2.19% | -7.87% | 11.49% | -4.65% | -9.04% | 5.63% | 3.62% | -10.04% | -33.92% |
| 2021 | 0.53% | 2.57% | 1.06% | 6.81% | -1.12% | 5.77% | 2.35% | 2.49% | -4.94% | 5.91% | -0.69% | -0.17% | 21.87% |
| 2020 | 1.81% | -6.53% | -10.69% | 14.96% | 6.55% | 3.64% | 6.92% | 8.73% | -4.54% | -1.91% | 10.38% | 3.89% | 34.66% |
| 2019 | 10.05% | 2.71% | 1.25% | 3.48% | -6.09% | 6.25% | 1.62% | -1.99% | -0.14% | 2.39% | 4.77% | -0.58% | 25.36% |
| 2018 | 9.29% | -1.87% | -3.22% | 1.70% | 3.24% | 1.07% | 2.47% | 3.82% | 0.53% | -7.52% | 2.42% | -13.30% | -3.26% |
| 2017 | 4.62% | 3.63% | 1.21% | 3.35% | 3.24% | 0.35% | 3.93% | 1.53% | 1.20% | 4.39% | 2.48% | -6.38% | 25.65% |
| 2016 | -8.87% | -1.05% | 5.50% | 0.57% | 2.17% | -2.21% | 6.24% | -0.28% | 1.18% | -1.02% | 2.51% | -0.37% | 3.58% |
| 2015 | -0.98% | 6.48% | -0.80% | 0.34% | 1.82% | -1.44% | 4.52% | -5.86% | -3.63% | 8.60% | 0.43% | -4.13% | 4.41% |
| 2014 | -1.47% | 5.72% | -3.61% | -2.32% | 4.05% | 1.98% | -0.99% | 3.37% | -1.61% | 3.42% | 2.13% | -6.63% | 3.36% |
| 2013 | 4.89% | 0.79% | 2.89% | 1.16% | 4.06% | -1.08% | 6.90% | -1.45% | 6.09% | 5.39% | 3.04% | 3.29% | 42.01% |
Комиссия
Комиссия Mutual Funds составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mutual Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 2.34 | 3.10 | 1.42 | 1.78 | 14.06 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mutual Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.25% | 0.29% | 0.34% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.59% | 0.45% | 0.43% | 0.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.03% | 0.07% | 0.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mutual Funds показал максимальную просадку в 39.33%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Mutual Funds составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.33% | 17 нояб. 2021 г. | 285 | 5 янв. 2023 г. | 355 | 5 июн. 2024 г. | 640 |
| -32.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -23.91% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
| -21.23% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 228 | 6 янв. 2017 г. | 359 |
| -19.58% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mutual Funds составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TRLGX | VOO | |
|---|---|---|
| TRLGX | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.90 | 1.00 |