Microstrategy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 1998 г., начальной даты MSTR
Доходность по периодам
Microstrategy на 23 мая 2025 г. показал доходность в 37.93% с начала года и доходность в 36.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Microstrategy | 27.58% | 6.88% | -12.41% | 139.31% | 97.69% | 35.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 27.58% | 6.88% | -12.41% | 139.31% | 97.69% | 35.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Microstrategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.60% | -23.70% | 12.86% | 31.86% | -2.79% | 27.58% | |||||||
| 2024 | -20.65% | 104.07% | 66.65% | -37.52% | 43.14% | -9.64% | 17.20% | -17.98% | 27.32% | 45.02% | 58.47% | -25.25% | 358.54% |
| 2023 | 77.81% | 4.19% | 11.46% | 12.34% | -8.15% | 13.52% | 27.88% | -18.35% | -8.18% | 28.97% | 17.69% | 26.75% | 346.15% |
| 2022 | -32.41% | 20.38% | 9.78% | -27.17% | -25.26% | -37.93% | 74.11% | -19.05% | -8.33% | 26.03% | -25.95% | -28.53% | -74.00% |
| 2021 | 58.88% | 21.56% | -9.54% | -3.19% | -28.48% | 41.38% | -5.79% | 10.91% | -16.69% | 23.63% | 0.89% | -24.53% | 40.13% |
| 2020 | 6.59% | -11.10% | -12.62% | 6.97% | -1.46% | -4.97% | 4.76% | 16.56% | 4.24% | 10.97% | 105.17% | 13.36% | 172.42% |
| 2019 | -0.67% | 11.51% | 1.94% | 3.78% | -11.22% | 7.82% | -4.59% | 4.80% | 3.55% | 3.29% | -1.91% | -5.12% | 11.65% |
| 2018 | 4.90% | -7.08% | 0.79% | -1.19% | 1.66% | -1.40% | 1.88% | 14.48% | -5.62% | -10.42% | 2.91% | -1.46% | -2.70% |
| 2017 | 1.98% | -4.68% | -2.13% | 1.26% | -4.11% | 5.11% | -29.82% | -4.10% | -1.00% | 3.56% | 3.40% | -3.99% | -33.49% |
| 2016 | -3.78% | -6.74% | 11.70% | -0.22% | 4.03% | -6.18% | -0.07% | -4.63% | 0.39% | 16.35% | -0.40% | 1.74% | 10.10% |
| 2015 | -0.49% | 10.36% | -5.13% | 7.64% | -3.37% | -3.35% | 19.86% | -2.53% | -1.12% | -12.42% | 0.76% | 3.41% | 10.40% |
| 2014 | 1.18% | 2.73% | -10.64% | 5.23% | 16.22% | -0.35% | 1.78% | -2.93% | -5.82% | 22.96% | 6.75% | -5.44% | 30.71% |
Комиссия
Комиссия Microstrategy составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Microstrategy составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.43 | 2.16 | 1.25 | 1.94 | 5.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Microstrategy показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 26 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5612 торговых сессий.
Текущая просадка Microstrategy составляет 15.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.86% | 13 мар. 2000 г. | 595 | 26 июл. 2002 г. | 5612 | 11 нояб. 2024 г. | 6207 |
| -65.17% | 26 авг. 1998 г. | 162 | 19 апр. 1999 г. | 110 | 23 сент. 1999 г. | 272 |
| -49.78% | 21 нояб. 2024 г. | 93 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.1% | 13 дек. 1999 г. | 10 | 27 дек. 1999 г. | 10 | 10 янв. 2000 г. | 20 |
| -20.42% | 17 февр. 2000 г. | 8 | 29 февр. 2000 г. | 1 | 1 мар. 2000 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.46 | 0.46 |
| MSTR | 0.46 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.46 | 1.00 | 1.00 |