Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.28% с начала года и доходность в 11.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) | 0.11% | -2.09% | -2.28% | -0.53% | 14.03% | 14.83% | 9.18% | 11.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.00% | 0.45% | -0.50% | 0.88% | 4.89% | 7.08% | 5.20% | 4.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | -0.63% | -3.40% | 0.65% | -2.28% | ||||||||
| 2025 | 2.30% | -1.29% | -4.23% | -0.69% | 4.90% | 3.94% | 1.75% | 1.80% | 2.63% | 1.63% | 0.29% | 0.17% | 13.67% |
| 2024 | 0.93% | 4.00% | 2.34% | -2.90% | 3.53% | 1.99% | 1.54% | 1.68% | 1.64% | -0.23% | 5.02% | -2.04% | 18.63% |
| 2023 | 5.57% | -1.55% | 1.94% | 1.06% | 0.22% | 5.43% | 2.91% | -1.03% | -3.16% | -1.92% | 6.94% | 4.26% | 22.04% |
| 2022 | -4.16% | -1.87% | 2.29% | -6.40% | -0.90% | -6.48% | 7.11% | -2.18% | -7.31% | 6.03% | 4.07% | -4.13% | -14.26% |
| 2021 | -0.01% | 2.45% | 2.51% | 3.71% | 0.52% | 1.84% | 1.17% | 2.22% | -2.96% | 4.84% | -1.18% | 2.87% | 19.24% |
Метрики бенчмарка
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX): годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.70, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 01.06.2001.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.10%) было выше, чем в снижении (75.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 80.10%
- Участие в снижении
- 75.70%
Комиссия
Комиссия Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.43 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 74 | 1.46 | 2.06 | 1.49 | 1.70 | 8.23 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 3.01% | 2.97% | 3.48% | 2.31% | 1.67% | 2.15% | 2.79% | 2.85% | 2.41% | 2.68% | 2.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) показал максимальную просадку в 44.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.6% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 824 |
| -31.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -27.75% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 318 | 14 янв. 2004 г. | 654 |
| -19.34% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 481 |
| -15.47% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FFRHX | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.21 | 0.99 | 0.98 |
| FFRHX | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.27 |
| VTI | 0.99 | 0.22 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.98 | 0.27 | 1.00 | 1.00 |