Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 70% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 30% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.09% с начала года и доходность в 11.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) | 0.22% | 0.41% | 7.09% | 7.14% | 19.29% | 17.01% | 10.37% | 11.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.11% | 0.33% | 1.82% | 2.24% | 5.90% | 7.48% | 5.42% | 4.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | -0.63% | -3.24% | 7.69% | 3.96% | -1.64% | 7.09% | ||||||
| 2025 | 2.30% | -1.29% | -4.23% | -0.69% | 4.90% | 3.94% | 1.75% | 1.80% | 2.63% | 1.63% | 0.29% | 0.17% | 13.67% |
| 2024 | 0.93% | 4.00% | 2.34% | -2.90% | 3.53% | 1.99% | 1.54% | 1.68% | 1.64% | -0.23% | 5.02% | -2.04% | 18.63% |
| 2023 | 5.57% | -1.55% | 1.94% | 1.06% | 0.22% | 5.43% | 2.91% | -1.03% | -3.16% | -1.92% | 6.94% | 4.26% | 22.04% |
| 2022 | -4.16% | -1.87% | 2.29% | -6.40% | -0.90% | -6.48% | 7.11% | -2.18% | -7.31% | 6.03% | 4.07% | -4.13% | -14.26% |
| 2021 | -0.01% | 2.45% | 2.51% | 3.71% | 0.52% | 1.84% | 1.17% | 2.22% | -2.96% | 4.84% | -1.18% | 2.87% | 19.24% |
Метрики бенчмарка
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.70, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2001.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.81%) than losses (75.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 79.81%
- Участие в снижении
- 75.65%
Комиссия
Комиссия Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.94 | +0.23 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.63 | +0.37 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.59 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 11.84 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 91 | 2.51 | 5.98 | 1.89 | 4.97 | 17.53 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.85% | 3.01% | 2.97% | 3.48% | 2.31% | 1.67% | 2.15% | 2.79% | 2.85% | 2.41% | 2.68% | 2.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.09% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) показал максимальную просадку в 44.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.60%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.75%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moиюнь 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.34%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.47%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.05, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.98 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у FFRHX: 0.21.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX)
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Stocks/Bonds 70/30 (VTI/FFRHX) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации