PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Geographic portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Geographic portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

FLIN 40%VOO 40%CN1G.DE 15%FLTW 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		Europe Equities
15%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		Asia Pacific Equities
40%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		Asia Pacific Equities
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geographic portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
12.76%
Geographic portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLIN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Geographic portfolio15.65%-3.02%5.44%24.91%13.43%N/A
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		10.51%-6.76%3.14%19.99%12.04%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.33%13.41%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		-1.29%-8.37%-10.43%8.62%9.05%8.69%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		18.59%-1.23%6.89%30.62%14.40%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Geographic portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.36%3.52%2.52%-1.35%4.02%3.96%1.48%1.77%0.94%-3.78%15.65%
20233.00%-2.89%2.67%2.62%0.07%5.36%2.76%-1.58%-1.92%-2.37%8.56%5.80%23.59%
2022-3.46%-3.54%2.35%-5.45%-2.15%-7.53%8.38%-2.38%-7.92%5.57%7.18%-4.39%-14.07%
2021-0.90%3.66%3.78%2.43%3.76%1.17%2.11%4.67%-2.56%3.52%-2.10%4.06%25.90%
2020-1.27%-7.08%-17.15%12.08%3.66%4.51%7.84%4.80%-0.79%-2.08%10.00%6.97%19.23%
20193.57%1.65%4.16%2.28%-3.54%3.54%-2.26%-2.22%3.11%3.22%1.43%2.88%18.90%
20182.19%-1.78%0.64%-0.77%-0.36%4.73%1.13%-3.21%-7.67%4.84%-3.85%-4.73%

Комиссия

Комиссия Geographic portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
График комиссии CN1G.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Geographic portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Geographic portfolio, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Geographic portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Geographic portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Geographic portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Geographic portfolio, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Geographic portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Geographic portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Geographic portfolio, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Geographic portfolio, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Geographic portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Geographic portfolio, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Geographic portfolio, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.351.761.272.007.72
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.753.681.523.9317.92
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.420.721.080.501.64
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.361.881.241.695.73

Коэффициент Шарпа

Geographic portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.91
Geographic portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Geographic portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.25%1.02%1.13%1.52%1.00%1.26%1.24%0.71%0.81%0.84%0.74%0.73%
Активы портфеля:
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.48%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.00%
-0.27%
Geographic portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Geographic portfolio показал максимальную просадку в 35.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка Geographic portfolio составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.86%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.10112 авг. 2020 г.146
-22.21%13 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.3007 дек. 2023 г.493
-13.94%28 авг. 2018 г.8524 дек. 2018 г.725 апр. 2019 г.157
-8.18%5 июл. 2019 г.225 авг. 2019 г.6230 окт. 2019 г.84
-7.02%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Geographic portfolio составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
3.75%
Geographic portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CN1G.DEFLINFLTWVOO
CN1G.DE1.000.420.450.50
FLIN0.421.000.480.51
FLTW0.450.481.000.61
VOO0.500.510.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2018 г.