Geographic portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CN1G.DE Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | Europe Equities | 15% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | Asia Pacific Equities | 40% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | Asia Pacific Equities | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Geographic portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLIN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Geographic portfolio | 19.54% | 1.40% | 12.07% | 33.47% | 15.03% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FLIN Franklin FTSE India ETF | 22.22% | 3.10% | 18.12% | 35.22% | 14.57% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.40% | 9.72% | 33.92% | 15.39% | 13.11% |
CN1G.DE Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 10.39% | -1.89% | 3.71% | 26.81% | 12.51% | 9.08% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 15.09% | -2.37% | 8.71% | 33.46% | 15.76% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Geographic portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.36% | 3.52% | 2.52% | -1.35% | 4.02% | 3.96% | 1.48% | 1.77% | 19.54% | ||||
| 2023 | 3.00% | -2.89% | 2.67% | 2.62% | 0.07% | 5.36% | 2.76% | -1.58% | -1.92% | -2.37% | 8.56% | 5.80% | 23.59% |
| 2022 | -3.46% | -3.54% | 2.35% | -5.45% | -2.15% | -7.53% | 8.38% | -2.38% | -7.92% | 5.57% | 7.18% | -4.39% | -14.07% |
| 2021 | -0.90% | 3.66% | 3.78% | 2.43% | 3.76% | 1.17% | 2.11% | 4.67% | -2.56% | 3.52% | -2.10% | 4.06% | 25.90% |
| 2020 | -1.27% | -7.08% | -17.15% | 12.08% | 3.66% | 4.51% | 7.84% | 4.80% | -0.79% | -2.08% | 10.00% | 6.97% | 19.23% |
| 2019 | 3.57% | 1.65% | 4.16% | 2.28% | -3.54% | 3.54% | -2.26% | -2.22% | 3.11% | 3.22% | 1.43% | 2.88% | 18.90% |
| 2018 | 2.19% | -1.78% | 0.64% | -0.77% | -0.36% | 4.73% | 1.13% | -3.21% | -7.67% | 4.84% | -3.85% | -4.73% |
Комиссия
Комиссия Geographic portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Geographic portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 2.45 | 2.99 | 1.50 | 4.00 | 22.00 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.80 | 3.74 | 1.52 | 3.00 | 17.39 |
CN1G.DE Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 1.69 | 2.54 | 1.29 | 1.41 | 9.05 |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.73 | 2.30 | 1.31 | 1.51 | 7.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Geographic portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographic portfolio | 1.21% | 1.02% | 1.13% | 1.52% | 1.00% | 1.26% | 1.24% | 0.71% | 0.81% | 0.84% | 0.74% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FLIN Franklin FTSE India ETF | 1.44% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
CN1G.DE Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.56% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Geographic portfolio показал максимальную просадку в 35.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.86% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 12 авг. 2020 г. | 146 |
| -22.21% | 13 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 300 | 7 дек. 2023 г. | 493 |
| -13.94% | 28 авг. 2018 г. | 85 | 24 дек. 2018 г. | 72 | 5 апр. 2019 г. | 157 |
| -8.18% | 5 июл. 2019 г. | 22 | 5 авг. 2019 г. | 62 | 30 окт. 2019 г. | 84 |
| -7.02% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Geographic portfolio составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CN1G.DE | FLIN | FLTW | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| CN1G.DE | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.51 |
| FLIN | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.51 |
| FLTW | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.62 |
| VOO | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 1.00 |