PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
gold / bitcoin
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GC=F 50.00%BTC-USD 50.00%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
50%
GC=F
Gold
50%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в gold / bitcoin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июл. 2012 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

gold / bitcoin на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -6.69% с начала года и доходность в 53.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-2.33%-3.84%-1.98%29.73%16.86%10.37%12.29%
Портфель
gold / bitcoin
1.33%-5.18%-6.69%-15.53%17.47%38.59%18.22%53.02%
GC=F
Gold
-2.75%-9.61%7.53%19.86%54.43%32.85%21.92%14.34%
BTC-USD
Bitcoin
2.69%1.45%-21.03%-44.06%-17.24%35.05%3.56%66.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +6.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +279.2%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении gold / bitcoin закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -21.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.57%-0.71%-6.13%0.68%-6.69%
20258.34%-8.52%4.47%9.95%5.50%1.49%3.95%-0.68%8.03%-0.12%-6.95%1.94%28.77%
2024-0.03%22.01%12.94%-5.92%5.91%-3.19%3.66%-3.03%6.44%7.33%17.56%-2.33%75.21%
202322.94%-2.21%16.32%1.90%-4.17%4.81%-0.73%-6.29%-0.71%17.99%6.05%7.25%77.41%
2022-9.14%8.71%3.85%-9.52%-8.89%-16.62%7.17%-8.90%-3.01%1.92%-5.08%0.59%-35.03%
20215.95%16.74%19.04%0.73%-13.22%-6.92%10.24%7.23%-5.49%21.11%-4.39%-9.45%40.32%

Метрики бенчмарка

gold / bitcoin: годовая альфа составляет 60.33%, бета — 0.35, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 22.07.2012.

  • Портфель участвовал в 222.16% роста S&P 500 Index, но только в 34.13% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.02 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
60.33%
Бета
0.35
0.02
Участие в росте
222.16%
Участие в снижении
34.13%

Комиссия

Комиссия gold / bitcoin составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

gold / bitcoin имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск gold / bitcoin: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа gold / bitcoin: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино gold / bitcoin: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега gold / bitcoin: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара gold / bitcoin: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина gold / bitcoin: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.88

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.39

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

6.43

-7.50


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GC=F
Gold
781.662.071.312.559.32
BTC-USD
Bitcoin
45-0.39-0.290.97-1.10-1.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

gold / bitcoin имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 1.40
  • За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


gold / bitcoin не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

gold / bitcoin показал максимальную просадку в 66.19%, зарегистрированную 18 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.

Текущая просадка gold / bitcoin составляет 18.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.19%5 дек. 2013 г.62218 авг. 2015 г.5611 мар. 2017 г.1183
-60.53%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.59027 июл. 2020 г.954
-55.89%10 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211
-50.08%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.46012 февр. 2024 г.826
-27.53%16 апр. 2021 г.9620 июл. 2021 г.8311 окт. 2021 г.179

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkGC=FBTC-USDPortfolio
Benchmark1.00-0.000.150.14
GC=F-0.001.000.060.27
BTC-USD0.150.061.000.96
Portfolio0.140.270.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июл. 2012 г.