Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в gold / bitcoin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июл. 2012 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
gold / bitcoin на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -6.69% с начала года и доходность в 53.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель gold / bitcoin | 1.33% | -5.18% | -6.69% | -15.53% | 17.47% | 38.59% | 18.22% | 53.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GC=F Gold | -2.75% | -9.61% | 7.53% | 19.86% | 54.43% | 32.85% | 21.92% | 14.34% |
BTC-USD Bitcoin | 2.69% | 1.45% | -21.03% | -44.06% | -17.24% | 35.05% | 3.56% | 66.50% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +6.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +279.2%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении gold / bitcoin закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.57% | -0.71% | -6.13% | 0.68% | -6.69% | ||||||||
| 2025 | 8.34% | -8.52% | 4.47% | 9.95% | 5.50% | 1.49% | 3.95% | -0.68% | 8.03% | -0.12% | -6.95% | 1.94% | 28.77% |
| 2024 | -0.03% | 22.01% | 12.94% | -5.92% | 5.91% | -3.19% | 3.66% | -3.03% | 6.44% | 7.33% | 17.56% | -2.33% | 75.21% |
| 2023 | 22.94% | -2.21% | 16.32% | 1.90% | -4.17% | 4.81% | -0.73% | -6.29% | -0.71% | 17.99% | 6.05% | 7.25% | 77.41% |
| 2022 | -9.14% | 8.71% | 3.85% | -9.52% | -8.89% | -16.62% | 7.17% | -8.90% | -3.01% | 1.92% | -5.08% | 0.59% | -35.03% |
| 2021 | 5.95% | 16.74% | 19.04% | 0.73% | -13.22% | -6.92% | 10.24% | 7.23% | -5.49% | 21.11% | -4.39% | -9.45% | 40.32% |
Метрики бенчмарка
gold / bitcoin: годовая альфа составляет 60.33%, бета — 0.35, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 22.07.2012.
- Портфель участвовал в 222.16% роста S&P 500 Index, но только в 34.13% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 60.33%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 222.16%
- Участие в снижении
- 34.13%
Комиссия
Комиссия gold / bitcoin составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
gold / bitcoin имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.39 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.43 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
gold / bitcoin показал максимальную просадку в 66.19%, зарегистрированную 18 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.
Текущая просадка gold / bitcoin составляет 18.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.19% | 5 дек. 2013 г. | 622 | 18 авг. 2015 г. | 561 | 1 мар. 2017 г. | 1183 |
| -60.53% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 590 | 27 июл. 2020 г. | 954 |
| -55.89% | 10 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
| -50.08% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 460 | 12 февр. 2024 г. | 826 |
| -27.53% | 16 апр. 2021 г. | 96 | 20 июл. 2021 г. | 83 | 11 окт. 2021 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GC=F | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.00 | 0.15 | 0.14 |
| GC=F | -0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.27 |
| BTC-USD | 0.15 | 0.06 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.14 | 0.27 | 0.96 | 1.00 |