PortfoliosLab logo
RiskOnRiskOff
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UUP 80%TQQQ 20%ВалютаВалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskOnRiskOff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
456.92%
427.29%
RiskOnRiskOff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ

Доходность по периодам

RiskOnRiskOff на 5 мая 2025 г. показал доходность в -9.68% с начала года и доходность в 11.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%12.07%-0.74%10.90%14.73%10.57%
RiskOnRiskOff-9.68%4.64%-4.05%2.54%12.14%11.36%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
-6.42%-2.58%-1.87%0.43%2.74%2.51%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-24.67%44.63%-15.69%6.22%29.64%30.18%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.56%30.26%-6.06%12.53%26.94%26.52%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RiskOnRiskOff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.13%-2.23%-6.71%-4.01%2.00%-9.68%
20242.95%3.67%1.32%-1.12%2.31%5.02%-2.50%-1.29%0.89%2.05%4.64%2.28%21.81%
20235.64%1.62%4.96%-0.38%7.24%3.45%1.74%0.41%-1.02%-0.79%4.28%2.73%33.81%
2022-4.32%-2.29%2.62%-3.27%-2.33%-1.10%8.55%-1.97%-3.87%1.29%-1.20%-7.60%-15.21%
20210.50%0.05%2.47%2.02%-2.24%6.51%1.47%3.06%-2.57%4.68%2.63%0.29%20.15%
20202.60%-3.02%-6.14%8.97%4.38%3.88%1.53%7.74%-4.86%-2.02%4.66%1.79%19.87%
20195.30%2.85%3.83%3.81%-5.05%3.11%3.58%-1.19%1.08%1.03%3.70%1.55%25.81%
20182.87%-0.08%-3.34%1.65%5.56%1.02%1.66%4.44%-0.16%-3.53%-0.11%-4.39%5.17%
20170.87%4.15%0.93%0.44%0.95%-2.90%0.30%1.00%0.18%4.11%-0.01%-0.10%10.18%
2016-3.42%-2.16%0.01%-3.34%4.89%-1.51%4.08%1.18%0.89%1.45%2.85%1.12%5.79%
20152.55%4.24%0.64%-2.07%3.07%-2.98%3.96%-5.79%-1.13%8.28%2.76%-2.47%10.71%
2014-0.14%1.26%-1.52%-1.08%3.43%1.29%2.42%4.17%2.37%2.08%4.29%-0.01%19.97%

Комиссия

Комиссия RiskOnRiskOff составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RiskOnRiskOff составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RiskOnRiskOff, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RiskOnRiskOff, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RiskOnRiskOff, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RiskOnRiskOff, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RiskOnRiskOff, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RiskOnRiskOff, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.19
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.35
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.16
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 0.48
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
-0.10-0.080.99-0.08-0.23
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.190.781.110.240.67
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.360.841.120.431.29

RiskOnRiskOff на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.19
0.67
RiskOnRiskOff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RiskOnRiskOff за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.16%3.83%5.41%0.82%0.00%0.00%1.63%0.89%0.08%0.00%0.00%0.01%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.78%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.64%
-7.45%
RiskOnRiskOff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RiskOnRiskOff показал максимальную просадку в 18.40%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RiskOnRiskOff составляет 11.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.4%26 дек. 2024 г.7821 апр. 2025 г.
-18.03%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.6822 июн. 2020 г.86
-17.17%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.10326 мая 2023 г.380
-14.54%16 февр. 2011 г.12919 авг. 2011 г.1199 февр. 2012 г.248
-12.51%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.17724 окт. 2016 г.226

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RiskOnRiskOff составляет 10.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.01%
14.17%
RiskOnRiskOff
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.002.503.00
Эффективные активы: 1.47

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUUPQLDTQQQPortfolio
^GSPC1.00-0.210.900.900.74
UUP-0.211.00-0.17-0.170.29
QLD0.90-0.171.001.000.85
TQQQ0.90-0.171.001.000.85
Portfolio0.740.290.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 февр. 2010 г.