RiskOnRiskOff
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 0% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskOnRiskOff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
RiskOnRiskOff на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 4.03% с начала года и доходность в 31.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.59% | -1.89% | 7.22% | 27.21% | 12.98% | 11.35% |
| RiskOnRiskOff | 7.45% | -2.42% | 4.43% | 84.50% | 29.56% | 31.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.10% | 2.63% | 6.17% | 12.06% | 4.72% | 3.40% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 7.68% | -2.56% | 4.38% | 87.92% | 30.99% | 36.51% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 5.15% | -1.26% | 6.03% | 60.15% | 29.45% | 30.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RiskOnRiskOff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.78% | 14.11% | 2.31% | -13.76% | 17.76% | 17.91% | -7.32% | 0.41% | 5.80% | -3.96% | 14.62% | -0.52% | 56.45% |
| 2023 | 28.78% | -2.84% | 25.75% | -0.07% | 21.63% | 17.24% | 9.96% | -5.94% | -14.86% | -7.44% | 31.50% | 15.23% | 176.90% |
| 2022 | -25.05% | -14.69% | 10.57% | -35.82% | -9.08% | -25.62% | 35.94% | -15.46% | -28.03% | 7.50% | 10.78% | -24.15% | -77.07% |
| 2021 | -0.43% | -1.31% | 2.29% | 17.17% | -4.60% | 18.82% | 8.10% | 12.29% | -16.22% | 23.82% | 5.28% | 1.69% | 79.99% |
| 2020 | 7.61% | -16.31% | -34.42% | 39.67% | 16.62% | 16.29% | 20.28% | 32.96% | -17.95% | -9.70% | 32.29% | 14.26% | 100.34% |
| 2019 | 22.32% | 7.52% | 9.81% | 14.71% | -21.43% | 19.72% | 5.84% | -6.89% | 1.76% | 10.78% | 11.07% | 10.17% | 111.86% |
| 2018 | 23.60% | -5.33% | -11.96% | -0.09% | 15.14% | 2.02% | 6.72% | 15.90% | -1.43% | -23.88% | -2.49% | -23.42% | -16.23% |
| 2017 | 10.79% | 10.59% | 4.29% | 6.11% | 8.88% | -6.90% | 9.77% | 4.20% | -0.80% | 11.84% | 4.49% | 0.95% | 83.96% |
| 2016 | -14.91% | -4.49% | 12.41% | -7.25% | 9.77% | -5.52% | 15.27% | 2.35% | 4.12% | -2.69% | 1.68% | 2.11% | 9.05% |
| 2015 | -3.38% | 15.37% | -4.54% | 2.40% | 5.16% | -5.98% | 9.91% | -15.91% | -5.50% | 24.90% | 1.85% | -4.63% | 14.14% |
| 2014 | -3.40% | 8.45% | -5.22% | -1.58% | 8.66% | 5.74% | 2.78% | 10.76% | -0.76% | 4.79% | 10.42% | -4.79% | 39.75% |
Комиссия
Комиссия RiskOnRiskOff составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RiskOnRiskOff составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.03 | 3.11 | 1.38 | 2.83 | 8.01 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.65 | 2.08 | 1.28 | 1.89 | 7.00 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.68 | 2.14 | 1.29 | 2.31 | 7.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RiskOnRiskOff за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.82% | 3.83% | 5.41% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.89% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.48% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.18% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.24% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RiskOnRiskOff показал максимальную просадку в 79.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка RiskOnRiskOff составляет 11.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.69% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 486 | 4 дек. 2024 г. | 763 |
| -65.15% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -52.44% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 297 |
| -33.82% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 60 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
| -33.59% | 21 июл. 2015 г. | 141 | 9 февр. 2016 г. | 157 | 22 сент. 2016 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RiskOnRiskOff составляет 17.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UUP | QLD | TQQQ | |
|---|---|---|---|
| UUP | 1.00 | -0.18 | -0.18 |
| QLD | -0.18 | 1.00 | 1.00 |
| TQQQ | -0.18 | 1.00 | 1.00 |