RiskOnRiskOff
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 0% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
RiskOnRiskOff на 31 мая 2025 г. показал доходность в -6.49% с начала года и доходность в 11.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| RiskOnRiskOff | -6.49% | 5.61% | -4.36% | 4.05% | 11.87% | 11.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.70% | 0.15% | -3.89% | 0.00% | 2.97% | 2.34% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -11.28% | 27.55% | -11.83% | 13.32% | 28.60% | 31.28% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -3.22% | 18.23% | -3.14% | 17.80% | 26.33% | 27.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RiskOnRiskOff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13% | -2.23% | -6.71% | -4.01% | 5.61% | -6.49% | |||||||
| 2024 | 2.95% | 3.67% | 1.32% | -1.12% | 2.31% | 5.02% | -2.50% | -1.29% | 0.89% | 2.05% | 4.64% | 2.28% | 21.81% |
| 2023 | 5.64% | 1.62% | 4.96% | -0.38% | 7.24% | 3.45% | 1.74% | 0.41% | -1.02% | -0.79% | 4.28% | 2.73% | 33.81% |
| 2022 | -4.32% | -2.29% | 2.62% | -3.27% | -2.33% | -1.10% | 8.55% | -1.97% | -3.87% | 1.29% | -1.20% | -7.60% | -15.21% |
| 2021 | 0.50% | 0.05% | 2.47% | 2.02% | -2.24% | 6.51% | 1.47% | 3.06% | -2.57% | 4.68% | 2.63% | 0.29% | 20.15% |
| 2020 | 2.60% | -3.02% | -6.14% | 8.97% | 4.38% | 3.88% | 1.53% | 7.74% | -4.86% | -2.02% | 4.66% | 1.79% | 19.87% |
| 2019 | 5.30% | 2.85% | 3.83% | 3.81% | -5.05% | 3.11% | 3.58% | -1.19% | 1.08% | 1.03% | 3.70% | 1.55% | 25.81% |
| 2018 | 2.87% | -0.08% | -3.34% | 1.65% | 5.56% | 1.02% | 1.66% | 4.44% | -0.16% | -3.53% | -0.11% | -4.39% | 5.17% |
| 2017 | 0.87% | 4.15% | 0.93% | 0.44% | 0.95% | -2.90% | 0.30% | 1.00% | 0.18% | 4.11% | -0.01% | -0.10% | 10.18% |
| 2016 | -3.42% | -2.16% | 0.01% | -3.34% | 4.89% | -1.51% | 4.08% | 1.18% | 0.89% | 1.45% | 2.85% | 1.12% | 5.79% |
| 2015 | 2.55% | 4.24% | 0.64% | -2.07% | 3.07% | -2.98% | 3.96% | -5.79% | -1.13% | 8.28% | 2.76% | -2.47% | 10.71% |
| 2014 | -0.14% | 1.26% | -1.52% | -1.08% | 3.43% | 1.29% | 2.42% | 4.17% | 2.37% | 2.08% | 4.29% | -0.01% | 19.97% |
Комиссия
Комиссия RiskOnRiskOff составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RiskOnRiskOff составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.00 | 0.09 | 1.01 | 0.03 | 0.07 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.18 | 0.68 | 1.09 | 0.13 | 0.33 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.35 | 0.73 | 1.10 | 0.32 | 0.92 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RiskOnRiskOff за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.12% | 3.83% | 5.41% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 0.89% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.80% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.41% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.23% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RiskOnRiskOff показал максимальную просадку в 18.40%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RiskOnRiskOff составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.4% | 26 дек. 2024 г. | 78 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.03% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 68 | 22 июн. 2020 г. | 86 |
| -17.17% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 103 | 26 мая 2023 г. | 380 |
| -14.54% | 16 февр. 2011 г. | 129 | 19 авг. 2011 г. | 119 | 9 февр. 2012 г. | 248 |
| -12.51% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 177 | 24 окт. 2016 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UUP | QLD | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.20 | 0.90 | 0.90 | 0.74 |
| UUP | -0.20 | 1.00 | -0.17 | -0.17 | 0.30 |
| QLD | 0.90 | -0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| TQQQ | 0.90 | -0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.74 | 0.30 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |