Swedbank 2040
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | Global Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swedbank 2040 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2019 г., начальной даты VAGE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| Swedbank 2040 | 10.99% | 2.06% | 8.13% | 20.05% | 6.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 3.98% | 2.47% | 7.04% | 12.42% | -1.29% | N/A |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 17.90% | 1.64% | 9.03% | 27.59% | 14.07% | 12.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Swedbank 2040, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.66% | 2.23% | 1.97% | -3.66% | 3.52% | 1.42% | 2.25% | 2.71% | 10.99% | ||||
| 2023 | 5.32% | -3.49% | 3.51% | 1.67% | -1.66% | 4.39% | 2.05% | -1.82% | -4.68% | -1.72% | 7.94% | 4.94% | 16.74% |
| 2022 | -4.34% | -2.06% | -0.23% | -8.63% | 0.71% | -6.22% | 4.67% | -4.20% | -7.96% | 4.12% | 6.33% | -2.14% | -19.34% |
| 2021 | -1.12% | 0.21% | 0.45% | 3.93% | 1.05% | 0.06% | 1.56% | 1.02% | -3.84% | 3.14% | -1.43% | 1.63% | 6.62% |
| 2020 | 0.40% | -3.76% | -7.92% | 7.22% | 3.62% | 2.11% | 5.87% | 3.83% | -2.65% | -1.27% | 7.56% | 3.76% | 19.01% |
| 2019 | 0.03% | -0.28% | -0.36% | 0.05% | 2.05% | 1.10% | 1.98% | 4.63% |
Комиссия
Комиссия Swedbank 2040 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Swedbank 2040 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 1.60 | 2.45 | 1.31 | 0.46 | 4.11 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 2.42 | 3.24 | 1.44 | 2.22 | 14.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Swedbank 2040 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank 2040 | 2.06% | 1.89% | 1.54% | 1.04% | 1.41% | 1.20% | 1.06% | 0.83% | 1.16% | 1.00% | 0.86% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 2.89% | 2.39% | 1.47% | 0.87% | 1.20% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swedbank 2040 показал максимальную просадку в 27.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.6% | 10 нояб. 2021 г. | 241 | 14 окт. 2022 г. | 451 | 15 июл. 2024 г. | 692 |
| -19.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 76 |
| -5.55% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 50 |
| -4.35% | 3 сент. 2021 г. | 20 | 30 сент. 2021 г. | 26 | 5 нояб. 2021 г. | 46 |
| -3.9% | 15 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 9 апр. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swedbank 2040 составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHB | VAGE.DE | |
|---|---|---|
| SCHB | 1.00 | 0.23 |
| VAGE.DE | 0.23 | 1.00 |