VOOV SMH 50-50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 50% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOOV SMH 50-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
VOOV SMH 50-50 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 31.30% с начала года и доходность в 19.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| VOOV SMH 50-50 | 31.30% | -1.53% | 9.02% | 42.71% | 23.19% | 19.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.03% | -3.61% | 7.68% | 57.29% | 33.43% | 28.85% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 17.56% | 0.63% | 9.29% | 27.12% | 12.23% | 10.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOOV SMH 50-50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.26% | 8.65% | 5.44% | -4.52% | 7.73% | 3.90% | -0.29% | 0.91% | 0.94% | -1.45% | 31.30% | ||
| 2023 | 11.91% | -0.94% | 5.95% | -2.14% | 7.06% | 6.07% | 4.50% | -2.80% | -5.90% | -2.99% | 12.50% | 7.64% | 46.58% |
| 2022 | -6.29% | -1.95% | 1.91% | -9.90% | 3.89% | -12.32% | 11.11% | -6.35% | -11.14% | 6.92% | 12.80% | -6.41% | -19.79% |
| 2021 | 1.07% | 6.13% | 3.73% | 1.65% | 2.51% | 2.00% | 0.57% | 2.32% | -4.32% | 5.66% | 4.21% | 4.53% | 33.99% |
| 2020 | -2.69% | -6.71% | -13.21% | 12.36% | 4.33% | 3.74% | 6.28% | 4.54% | -1.46% | -0.71% | 16.04% | 4.82% | 26.69% |
| 2019 | 9.57% | 4.64% | 1.96% | 6.80% | -11.69% | 10.08% | 4.00% | -2.44% | 3.97% | 4.84% | 4.08% | 8.19% | 51.16% |
| 2018 | 6.48% | -2.63% | -2.11% | -3.15% | 5.07% | -1.86% | 3.58% | 1.97% | -0.82% | -8.79% | 3.01% | -7.86% | -8.08% |
| 2017 | 2.28% | 3.24% | 1.54% | -0.06% | 3.82% | -1.61% | 3.12% | 1.04% | 4.31% | 5.04% | 0.96% | 1.01% | 27.43% |
| 2016 | -5.91% | 1.09% | 8.12% | -1.39% | 4.56% | 0.51% | 7.06% | 2.50% | 2.41% | -1.63% | 5.22% | 2.45% | 27.00% |
| 2015 | -3.89% | 6.73% | -2.17% | 0.82% | 4.36% | -5.51% | -2.01% | -5.50% | -1.15% | 8.05% | 1.78% | -1.01% | -0.59% |
| 2014 | -3.53% | 4.96% | 3.52% | -0.38% | 2.38% | 4.49% | -1.48% | 4.79% | -1.45% | 1.16% | 5.36% | 0.41% | 21.62% |
| 2013 | 6.34% | 1.77% | 2.52% | 2.98% | 2.98% | -1.00% | 3.54% | -3.85% | 4.94% | 3.85% | 1.42% | 4.32% | 33.69% |
Комиссия
Комиссия VOOV SMH 50-50 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOOV SMH 50-50 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.29 | 1.30 | 2.46 | 6.77 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.91 | 4.14 | 1.53 | 5.60 | 18.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOOV SMH 50-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.14% | 2.28% | 1.44% | 1.91% | 4.05% | 3.20% | 2.49% | 1.92% | 3.32% | 2.15% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOOV SMH 50-50 показал максимальную просадку в 34.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка VOOV SMH 50-50 составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -31.62% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 360 |
| -22.33% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
| -20.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 286 |
| -18.17% | 1 июн. 2015 г. | 61 | 25 авг. 2015 г. | 193 | 1 июн. 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOOV SMH 50-50 составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOOV | |
|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.63 |
| VOOV | 0.63 | 1.00 |