VOOV SMH 50-50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 50% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
VOOV SMH 50-50 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.73% с начала года и доходность в 17.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| VOOV SMH 50-50 | 1.73% | 17.43% | 0.41% | 6.85% | 24.20% | 17.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.75% | 26.79% | 3.15% | 6.59% | 31.28% | 25.43% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.78% | 8.28% | -3.11% | 5.06% | 15.93% | 9.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOOV SMH 50-50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.74% | -1.96% | -5.96% | -1.96% | 10.62% | 1.73% | |||||||
| 2024 | 3.26% | 8.65% | 5.44% | -4.52% | 7.73% | 3.90% | -0.29% | 0.91% | 0.94% | -1.45% | 3.09% | -3.35% | 26.06% |
| 2023 | 11.91% | -0.94% | 5.95% | -2.14% | 7.06% | 6.07% | 4.50% | -2.80% | -5.90% | -2.99% | 12.50% | 7.64% | 46.58% |
| 2022 | -6.29% | -1.95% | 1.91% | -9.90% | 3.89% | -12.32% | 11.11% | -6.35% | -11.14% | 6.92% | 12.80% | -6.94% | -20.25% |
| 2021 | 1.07% | 6.13% | 3.73% | 1.65% | 2.51% | 2.00% | 0.57% | 2.32% | -4.32% | 5.66% | 4.21% | 4.23% | 33.61% |
| 2020 | -2.69% | -6.71% | -13.21% | 12.36% | 4.33% | 3.74% | 6.28% | 4.54% | -1.46% | -0.71% | 16.04% | 4.43% | 26.22% |
| 2019 | 9.57% | 4.64% | 1.96% | 6.80% | -11.69% | 10.08% | 4.00% | -2.44% | 3.97% | 4.84% | 4.08% | 5.58% | 47.50% |
| 2018 | 6.48% | -2.63% | -2.11% | -3.15% | 5.07% | -1.86% | 3.58% | 1.97% | -0.82% | -8.79% | 3.01% | -8.74% | -8.95% |
| 2017 | 2.28% | 3.24% | 1.54% | -0.06% | 3.82% | -1.61% | 3.12% | 1.04% | 4.31% | 5.04% | 0.96% | 0.28% | 26.51% |
| 2016 | -5.91% | 1.09% | 8.12% | -1.39% | 4.56% | 0.51% | 7.06% | 2.50% | 2.41% | -1.63% | 5.22% | 2.04% | 26.49% |
| 2015 | -3.89% | 6.73% | -2.17% | 0.82% | 4.36% | -5.51% | -2.01% | -5.50% | -1.14% | 8.05% | 1.78% | -2.13% | -1.71% |
| 2014 | -3.53% | 4.96% | 3.52% | -0.38% | 2.38% | 4.49% | -1.48% | 4.79% | -1.45% | 1.16% | 5.36% | -0.18% | 20.90% |
Комиссия
Комиссия VOOV SMH 50-50 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOOV SMH 50-50 составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.15 | 0.59 | 1.08 | 0.25 | 0.59 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.32 | 0.64 | 1.09 | 0.34 | 1.14 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOOV SMH 50-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.28% | 1.27% | 1.14% | 1.69% | 1.19% | 1.57% | 1.80% | 2.26% | 1.78% | 1.52% | 2.25% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.13% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOOV SMH 50-50 показал максимальную просадку в 34.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка VOOV SMH 50-50 составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -31.62% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 360 |
| -23.66% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.26% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
| -21.29% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VOOV | SMH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.89 |
| VOOV | 0.89 | 1.00 | 0.62 | 0.81 |
| SMH | 0.77 | 0.62 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.89 | 0.81 | 0.95 | 1.00 |