VOOV SMH 50-50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 50% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOOV SMH 50-50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOV
Доходность по периодам
VOOV SMH 50-50 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -13.71% с начала года и доходность в 16.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VOOV SMH 50-50 | -18.37% | -13.83% | -21.19% | -2.18% | 22.72% | 18.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -15.20% | -23.11% | -2.92% | 25.33% | 22.43% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | -6.80% | -6.83% | -10.87% | 1.44% | 13.72% | 9.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOOV SMH 50-50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95% | -3.68% | -8.13% | -8.63% | -18.37% | ||||||||
| 2024 | 5.17% | 12.07% | 5.90% | -4.74% | 10.85% | 7.01% | -3.87% | -0.75% | 0.87% | -1.51% | 1.10% | -0.76% | 34.11% |
| 2023 | 14.43% | 0.06% | 8.03% | -4.43% | 12.64% | 5.73% | 5.11% | -2.76% | -6.69% | -3.70% | 14.31% | 8.85% | 60.85% |
| 2022 | -9.14% | -2.37% | 1.12% | -12.79% | 5.34% | -14.86% | 13.94% | -8.08% | -12.53% | 4.47% | 16.65% | -8.48% | -28.32% |
| 2021 | 2.65% | 6.25% | 2.14% | 0.55% | 2.53% | 3.87% | 0.43% | 2.68% | -4.96% | 6.32% | 8.49% | 2.76% | 38.58% |
| 2020 | -2.70% | -5.57% | -12.35% | 13.21% | 4.87% | 5.97% | 7.59% | 5.05% | -1.05% | -0.07% | 17.84% | 5.00% | 40.09% |
| 2019 | 9.94% | 5.44% | 2.30% | 7.74% | -13.12% | 10.84% | 4.85% | -2.38% | 4.03% | 5.69% | 4.15% | 6.53% | 53.61% |
| 2018 | 7.30% | -1.72% | -2.10% | -4.54% | 7.01% | -2.76% | 3.42% | 2.30% | -1.36% | -10.01% | 3.19% | -8.50% | -9.06% |
| 2017 | 2.70% | 3.08% | 2.27% | -0.04% | 4.99% | -2.55% | 3.64% | 1.68% | 4.63% | 6.33% | 0.17% | -0.17% | 29.80% |
| 2016 | -6.05% | 1.16% | 8.32% | -2.03% | 5.28% | 0.45% | 7.87% | 2.84% | 2.92% | -1.66% | 4.92% | 1.93% | 28.07% |
| 2015 | -3.82% | 6.95% | -2.30% | 0.72% | 4.98% | -6.11% | -2.42% | -5.41% | -0.85% | 8.16% | 1.97% | -2.19% | -1.51% |
| 2014 | -3.48% | 5.07% | 3.62% | -0.58% | 2.54% | 4.77% | -1.48% | 4.95% | -1.41% | 1.08% | 5.77% | -0.23% | 22.04% |
Комиссия
Комиссия VOOV SMH 50-50 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOOV SMH 50-50 составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.15 | 0.32 | 1.05 | 0.13 | 0.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOOV SMH 50-50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.27% | 1.14% | 1.69% | 1.19% | 1.57% | 1.80% | 2.26% | 1.78% | 1.52% | 2.25% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.30% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOOV SMH 50-50 показал максимальную просадку в 39.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка VOOV SMH 50-50 составляет 19.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.77% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -33.78% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 82 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -31.93% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.32% | 13 мар. 2018 г. | 199 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 258 |
| -22.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOOV SMH 50-50 составляет 20.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOOV | |
|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.62 |
| VOOV | 0.62 | 1.00 |