Mvus and all world
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | Precious Metals | 10% |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Consumer Staples Equities | 10% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 55% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mvus and all world и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты VWRP.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Mvus and all world | 0.16% | -2.93% | -2.82% | 12.69% | 11.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | -2.33% | -4.37% | -5.37% | 11.11% | 11.30% | 11.07% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -5.29% | -5.96% | -6.52% | 7.43% | 12.54% | N/A |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.16% | 3.72% | 2.88% | 16.98% | 10.26% | N/A |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 21.38% | 4.77% | 14.17% | 29.12% | 11.63% | 7.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mvus and all world, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | -0.06% | -0.83% | -2.51% | 0.16% | ||||||||
| 2024 | 2.02% | 2.39% | 3.77% | -2.34% | 3.14% | 2.73% | 1.67% | 2.55% | 2.27% | -0.18% | 3.13% | -3.83% | 18.40% |
| 2023 | 2.63% | -3.97% | 3.85% | 2.61% | -2.54% | 3.81% | 1.97% | -1.63% | -4.23% | -1.59% | 7.03% | 3.45% | 11.20% |
| 2022 | -5.19% | -0.81% | 4.19% | -4.06% | -2.78% | -5.27% | 4.34% | -2.69% | -6.33% | 4.79% | 4.65% | -0.99% | -10.61% |
| 2021 | -1.19% | -0.41% | 4.57% | 3.85% | 1.77% | 0.34% | 2.28% | 1.58% | -3.96% | 4.42% | 0.08% | 5.13% | 19.62% |
| 2020 | 0.21% | -8.31% | -9.08% | 8.58% | 3.20% | 1.69% | 5.44% | 5.36% | -2.44% | -2.60% | 6.47% | 3.90% | 11.16% |
| 2019 | -0.32% | -0.15% | 1.43% | 0.97% | 2.02% | 3.49% | 7.61% |
Комиссия
Комиссия Mvus and all world составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mvus and all world составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.79 | 1.15 | 1.17 | 0.89 | 4.25 |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.51 | 0.79 | 1.11 | 0.49 | 2.34 |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 1.13 | 1.61 | 1.22 | 1.60 | 5.05 |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 1.77 | 2.29 | 1.30 | 3.60 | 8.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mvus and all world показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Mvus and all world составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.59% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 101 | 17 авг. 2020 г. | 126 |
| -19.65% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 316 | 12 янв. 2024 г. | 510 |
| -11.36% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.73% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
| -6.07% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 23 | 4 нояб. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mvus and all world составляет 9.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AIGP.L | ICSU.L | VWRP.L | MVUS.L | |
|---|---|---|---|---|
| AIGP.L | 1.00 | 0.05 | 0.19 | 0.14 |
| ICSU.L | 0.05 | 1.00 | 0.51 | 0.74 |
| VWRP.L | 0.19 | 0.51 | 1.00 | 0.85 |
| MVUS.L | 0.14 | 0.74 | 0.85 | 1.00 |