65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV | 10.72% | 0.42% | 9.82% | 16.65% | 11.39% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.04% | 8.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 13.74% | 12.62% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 5.62% | 9.48% | 9.15% | 13.54% | 12.63% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.03% | 4.36% | 3.40% | -3.92% | 4.59% | 1.75% | 10.72% | ||||||
2023 | 7.63% | -2.75% | 1.94% | 1.22% | -1.00% | 6.45% | 3.93% | -2.56% | -4.46% | -3.11% | 9.08% | 5.86% | 23.21% |
2022 | -4.84% | -2.21% | 2.31% | -7.97% | 0.36% | -8.38% | 7.81% | -3.83% | -9.39% | 7.19% | 7.06% | -4.80% | -17.30% |
2021 | 0.44% | 3.29% | 3.64% | 4.38% | 1.48% | 1.22% | 0.83% | 2.42% | -3.94% | 5.45% | -2.16% | 4.03% | 22.73% |
2020 | -1.59% | -7.84% | -15.16% | 11.44% | 4.95% | 2.81% | 5.09% | 6.46% | -3.32% | -1.61% | 13.09% | 4.77% | 16.69% |
2019 | 8.45% | 3.12% | 0.87% | 3.64% | -6.41% | 6.53% | 0.55% | -2.51% | 2.44% | 2.53% | 2.96% | 3.39% | 27.74% |
2018 | 5.04% | -4.27% | -1.62% | 0.73% | 1.46% | -0.06% | 2.83% | 1.61% | 0.02% | -7.66% | 1.62% | -8.21% | -9.05% |
2017 | 2.29% | 2.95% | 0.84% | 1.37% | 1.22% | 0.89% | 2.35% | 0.14% | 2.48% | 1.96% | 2.34% | 1.51% | 22.31% |
2016 | -6.33% | -0.27% | 7.90% | 1.14% | 0.84% | -0.64% | 4.69% | 0.38% | 0.55% | -2.10% | 2.91% | 2.03% | 10.96% |
2015 | -0.10% | -1.20% | 1.97% | 0.47% | -2.08% | 0.74% | -6.93% | -3.02% | 7.32% | 0.42% | -2.30% | -5.18% |
Комиссия
Комиссия 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.53 | 2.21 | 1.27 | 1.13 | 6.38 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.91 | 2.67 | 1.34 | 1.87 | 9.30 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.79 | 1.35 | 1.16 | 0.91 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV | 1.61% | 1.72% | 1.85% | 1.49% | 1.46% | 1.98% | 2.16% | 1.81% | 2.06% | 2.12% | 2.05% | 1.80% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV показал максимальную просадку в 35.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.24% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 26 авг. 2020 г. | 139 |
-25% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 307 | 19 дек. 2023 г. | 507 |
-19.04% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 133 | 2 июл. 2019 г. | 368 |
-18.41% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 130 | 15 авг. 2016 г. | 315 |
-8.04% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZPRV.DE | VOO | VT | |
---|---|---|---|
ZPRV.DE | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
VOO | 0.43 | 1.00 | 0.95 |
VT | 0.48 | 0.95 | 1.00 |