PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VT 65%VOO 25%ZPRV.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

65%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Small Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
127.57%
141.14%
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV4.31%3.47%14.11%23.01%11.32%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
4.51%3.73%13.78%22.52%10.14%8.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.26%12.76%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
-3.16%0.08%10.42%9.16%10.15%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.03%
20233.93%-2.56%-4.46%-3.11%9.08%5.86%

Коэффициент Шарпа

65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.69

Коэффициент Шарпа 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.69
2.23
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV1.64%1.72%1.85%1.49%1.46%1.98%2.16%1.81%2.06%2.12%2.05%1.80%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.30%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV
1.69
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.64
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.28
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
0.34

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZPRV.DEVOOVT
ZPRV.DE1.000.440.48
VOO0.441.000.95
VT0.480.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV показал максимальную просадку в 35.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.24%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11126 авг. 2020 г.139
-25%5 янв. 2022 г.20012 окт. 2022 г.30719 дек. 2023 г.507
-19.04%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.1332 июл. 2019 г.368
-18.41%22 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.13015 авг. 2016 г.315
-8.04%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

График волатильности

Текущая волатильность 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.44%
3.90%
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев