65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2015 г., начальной даты ZPRV.DE
Доходность по периодам
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.13% с начала года и доходность в 8.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV | -7.36% | -6.38% | -8.47% | 7.05% | 13.60% | 8.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.67% | -6.79% | 8.02% | 12.58% | 7.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 14.69% | 11.31% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -10.41% | -16.49% | -1.92% | 17.78% | 6.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12% | -1.13% | -4.35% | -5.01% | -7.36% | ||||||||
| 2024 | 0.14% | 4.41% | 3.39% | -3.93% | 4.63% | 1.90% | 2.48% | 1.96% | 2.19% | -1.62% | 5.16% | -3.35% | 18.22% |
| 2023 | 7.55% | -2.72% | 2.02% | 1.25% | -0.90% | 6.45% | 3.88% | -2.49% | -4.48% | -3.04% | 9.09% | 5.76% | 23.39% |
| 2022 | -4.86% | -2.28% | 2.42% | -8.03% | 0.35% | -8.37% | 7.90% | -3.85% | -9.37% | 7.26% | 6.93% | -4.87% | -17.39% |
| 2021 | 0.24% | 3.18% | 3.63% | 4.42% | 1.44% | 1.27% | 0.91% | 2.45% | -3.99% | 5.55% | -2.08% | 4.06% | 22.74% |
| 2020 | -1.49% | -7.81% | -15.01% | 11.40% | 4.97% | 2.74% | 5.21% | 6.44% | -3.30% | -1.81% | 12.69% | 4.67% | 16.31% |
| 2019 | 8.40% | 3.11% | 0.93% | 3.65% | -6.38% | 6.54% | 0.57% | -2.43% | 2.40% | 2.53% | 2.97% | 3.36% | 27.88% |
| 2018 | 5.07% | -4.26% | -1.63% | 0.70% | 1.45% | -0.05% | 2.84% | 1.65% | 0.04% | -7.63% | 1.63% | -8.22% | -8.98% |
| 2017 | 2.25% | 2.96% | 0.80% | 1.36% | 1.22% | 0.89% | 2.34% | 0.15% | 2.47% | 1.97% | 2.35% | 1.51% | 22.21% |
| 2016 | -6.28% | -0.30% | 7.88% | 1.12% | 0.86% | -0.60% | 4.64% | 0.37% | 0.54% | -2.10% | 2.92% | 2.03% | 10.95% |
| 2015 | -0.10% | -1.20% | 1.97% | 0.47% | -2.08% | 0.73% | -6.95% | -3.00% | 7.33% | 0.42% | -2.29% | -5.19% |
Комиссия
Комиссия 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.30 | 0.55 | 1.08 | 0.32 | 1.52 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.27 | 0.50 | 1.07 | 0.27 | 1.18 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.19 | -0.10 | 0.99 | -0.15 | -0.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.58% | 1.72% | 1.85% | 1.49% | 1.46% | 1.98% | 2.16% | 1.82% | 2.06% | 2.12% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV показал максимальную просадку в 35.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 11.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.08% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 25 авг. 2020 г. | 138 |
| -24.98% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 307 | 19 дек. 2023 г. | 507 |
| -19.04% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 132 | 1 июл. 2019 г. | 367 |
| -18.39% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 130 | 15 авг. 2016 г. | 315 |
| -17.3% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 65 VWCE - 25 VUAA - 10 ZPRV составляет 11.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZPRV.DE | VOO | VT | |
|---|---|---|---|
| ZPRV.DE | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| VOO | 0.43 | 1.00 | 0.95 |
| VT | 0.48 | 0.95 | 1.00 |