ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 33.33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETFs на 22 дек. 2024 г. показал доходность в 30.43% с начала года и доходность в 20.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| ETFs | 30.43% | 2.08% | 8.36% | 31.12% | 21.07% | 20.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.02% | -0.44% | 9.35% | 26.45% | 14.80% | 13.08% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 65.52% | 6.11% | 12.39% | 66.67% | 32.05% | 35.36% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.53% | 0.30% | 2.54% | 3.72% | 1.27% | 1.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.90% | 6.45% | 2.08% | -6.33% | 7.69% | 7.66% | -1.59% | 1.35% | 2.91% | -2.07% | 7.07% | 30.43% | |
| 2023 | 13.33% | -2.46% | 12.28% | 0.64% | 7.83% | 8.63% | 4.79% | -2.75% | -7.18% | -3.38% | 14.47% | 8.05% | 65.39% |
| 2022 | -10.55% | -5.41% | 3.08% | -15.40% | -1.91% | -9.98% | 16.14% | -8.21% | -14.56% | 5.38% | 6.50% | -11.14% | -40.81% |
| 2021 | -0.52% | 0.33% | 2.30% | 7.98% | -1.48% | 7.75% | 3.72% | 5.33% | -7.78% | 10.32% | 1.76% | 2.17% | 35.23% |
| 2020 | 3.02% | -8.55% | -16.16% | 19.78% | 9.13% | 7.76% | 9.72% | 15.70% | -9.67% | -4.35% | 14.71% | 6.83% | 49.56% |
| 2019 | 11.92% | 4.35% | 5.10% | 7.01% | -10.61% | 9.80% | 2.57% | -2.86% | 1.21% | 5.07% | 5.56% | 5.34% | 51.89% |
| 2018 | 10.83% | -3.62% | -5.65% | -0.10% | 6.74% | 1.06% | 3.73% | 7.32% | -0.46% | -11.12% | 0.00% | -9.73% | -3.44% |
| 2017 | 5.85% | 6.10% | 2.24% | 3.17% | 4.53% | -2.82% | 4.98% | 2.00% | 0.12% | 5.41% | 2.91% | 0.93% | 41.23% |
| 2016 | -8.27% | -1.65% | 8.19% | -3.03% | 4.51% | -2.11% | 8.93% | 1.10% | 2.21% | -2.24% | 1.27% | 1.60% | 9.64% |
| 2015 | -2.91% | 8.83% | -2.98% | 2.01% | 2.60% | -3.35% | 5.25% | -9.70% | -2.94% | 15.63% | 0.59% | -2.70% | 8.25% |
| 2014 | -3.14% | 6.58% | -2.76% | -0.36% | 5.38% | 4.01% | 0.49% | 6.73% | -1.53% | 3.13% | 5.94% | -2.87% | 22.86% |
| 2013 | 4.34% | 0.72% | 4.31% | 3.12% | 4.31% | -3.61% | 8.64% | -1.70% | 6.78% | 6.47% | 4.74% | 3.94% | 50.24% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETFs составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.25 | 2.98 | 1.42 | 3.31 | 14.77 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.37 | 1.84 | 1.25 | 1.55 | 5.79 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.61 | 2.36 | 1.30 | 1.36 | 5.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.72% | 1.25% | 0.90% | 1.11% | 1.41% | 1.39% | 1.14% | 1.17% | 1.17% | 1.11% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.88% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.07% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 43.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка ETFs составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.56% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 319 | 24 янв. 2024 г. | 545 |
| -38.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -25.53% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -21.27% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
| -19.19% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 7.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | TQQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.08 | -0.10 |
| TQQQ | -0.08 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | -0.10 | 0.90 | 1.00 |