PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF balanced portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


QQQM 33.33%VGT 33.33%VOO 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF balanced portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
58.24%
46.28%
ETF balanced portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF balanced portfolio8.59%4.01%17.25%41.97%N/AN/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.23%20.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.77%12.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.83%5.11%
2023-1.80%-5.42%-1.99%11.10%5.04%

Коэффициент Шарпа

ETF balanced portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.02

Коэффициент Шарпа ETF balanced portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.02
2.44
ETF balanced portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF balanced portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF balanced portfolio0.85%0.92%1.15%0.76%0.84%1.00%1.12%0.92%1.11%1.13%0.99%0.96%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия ETF balanced portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF balanced portfolio
3.02
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOVGTQQQM
VOO1.000.910.92
VGT0.911.000.97
QQQM0.920.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF balanced portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF balanced portfolio показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.56%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2898 дек. 2023 г.491
-8.29%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.1116 нояб. 2020 г.24
-8.2%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-6.62%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-6.52%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность ETF balanced portfolio составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.51%
3.47%
ETF balanced portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев