PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BSV 33.33%VOO 33.33%TQQQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market
33.33%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
33.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,752.94%
437.13%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

ETFs на 22 дек. 2024 г. показал доходность в 30.43% с начала года и доходность в 20.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
ETFs30.43%2.08%8.36%31.12%21.07%20.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.02%-0.44%9.35%26.45%14.80%13.08%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
65.52%6.11%12.39%66.67%32.05%35.36%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.53%0.30%2.54%3.72%1.27%1.62%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.90%6.45%2.08%-6.33%7.69%7.66%-1.59%1.35%2.91%-2.07%7.07%30.43%
202313.33%-2.46%12.28%0.64%7.83%8.63%4.79%-2.75%-7.18%-3.38%14.47%8.05%65.39%
2022-10.55%-5.41%3.08%-15.40%-1.91%-9.98%16.14%-8.21%-14.56%5.38%6.50%-11.14%-40.81%
2021-0.52%0.33%2.30%7.98%-1.48%7.75%3.72%5.33%-7.78%10.32%1.76%2.17%35.23%
20203.02%-8.55%-16.16%19.78%9.13%7.76%9.72%15.70%-9.67%-4.35%14.71%6.83%49.56%
201911.92%4.35%5.10%7.01%-10.61%9.80%2.57%-2.86%1.21%5.07%5.56%5.34%51.89%
201810.83%-3.62%-5.65%-0.10%6.74%1.06%3.73%7.32%-0.46%-11.12%0.00%-9.73%-3.44%
20175.85%6.10%2.24%3.17%4.53%-2.82%4.98%2.00%0.12%5.41%2.91%0.93%41.23%
2016-8.27%-1.65%8.19%-3.03%4.51%-2.11%8.93%1.10%2.21%-2.24%1.27%1.60%9.64%
2015-2.91%8.83%-2.98%2.01%2.60%-3.35%5.25%-9.70%-2.94%15.63%0.59%-2.70%8.25%
2014-3.14%6.58%-2.76%-0.36%5.38%4.01%0.49%6.73%-1.53%3.13%5.94%-2.87%22.86%
20134.34%0.72%4.31%3.12%4.31%-3.61%8.64%-1.70%6.78%6.47%4.74%3.94%50.24%

Комиссия

Комиссия ETFs составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETFs составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ETFs, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETFs, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFs, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFs, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFs, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFs, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETFs, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.562.10
Коэффициент Сортино ETFs, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.062.80
Коэффициент Омега ETFs, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.281.39
Коэффициент Кальмара ETFs, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.193.09
Коэффициент Мартина ETFs, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.4813.49
ETFs
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.252.981.423.3114.77
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.371.841.251.555.79
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.612.361.301.365.71

ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
2.10
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.62%1.72%1.25%0.90%1.11%1.41%1.39%1.14%1.17%1.17%1.11%1.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.07%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.04%
-2.62%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs показал максимальную просадку в 43.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка ETFs составляет 5.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.56%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31924 янв. 2024 г.545
-38.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-25.53%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-21.27%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.135
-19.19%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6628 дек. 2020 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs составляет 7.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.19%
3.79%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSVTQQQVOO
BSV1.00-0.08-0.10
TQQQ-0.081.000.90
VOO-0.100.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab