PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2 Dave Ramsey inspired
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2 Dave Ramsey inspired

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Распределение активов

LGGG.L 25%WLDS.L 25%XDEV.L 25%GGRP.L 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		Global Equities, Dividend
25%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		Global Equities
25%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Small Cap Blend Equities
25%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Dave Ramsey inspired и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
14.38%
2 Dave Ramsey inspired
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2019 г., начальной даты LGGG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.82%3.20%14.94%35.92%14.22%11.43%
2 Dave Ramsey inspired13.95%1.12%7.70%26.88%9.99%N/A
Активы портфеля:
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		21.08%1.98%11.44%32.18%12.81%N/A
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		12.89%3.74%9.95%32.32%8.67%N/A
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		8.72%-0.55%2.70%19.34%6.96%8.39%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		13.06%-0.72%6.60%23.77%10.89%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Dave Ramsey inspired, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%2.29%3.89%-3.93%3.26%0.95%3.47%1.11%1.64%-2.12%13.95%
20236.16%-2.27%1.33%1.66%-2.06%6.14%3.47%-2.45%-3.91%-4.29%8.31%6.99%19.50%
2022-5.53%-0.35%2.05%-6.51%-0.69%-8.95%6.14%-3.48%-8.13%5.86%7.22%-1.98%-14.97%
20210.68%3.20%3.84%3.18%2.26%-0.13%0.76%1.65%-2.76%3.12%-2.24%4.84%19.69%
2020-2.08%-9.10%-13.83%9.38%4.25%2.94%2.03%6.73%-2.27%-2.76%13.47%5.26%11.27%
20195.05%3.30%0.35%3.49%-6.23%5.80%0.76%-3.70%3.63%3.01%3.18%3.11%23.22%

Комиссия

Комиссия 2 Dave Ramsey inspired составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
График комиссии GGRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии WLDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2 Dave Ramsey inspired среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2 Dave Ramsey inspired
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2 Dave Ramsey inspired, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		2.863.941.544.1417.68
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.991.601.351.653.69
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		1.592.171.292.098.53
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		2.483.651.453.9214.16

Коэффициент Шарпа

2 Dave Ramsey inspired на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
3.08
2 Dave Ramsey inspired
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Dave Ramsey inspired за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.40%0.46%0.61%0.40%0.37%0.47%0.53%0.35%0.00%0.00%0.18%
Активы портфеля:
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.61%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
2 Dave Ramsey inspired
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 Dave Ramsey inspired показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1609 нояб. 2020 г.205
-25.99%6 янв. 2022 г.19211 окт. 2022 г.30527 дек. 2023 г.497
-7.24%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.27
-6.97%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.2013 сент. 2019 г.50
-6.53%2 мая 2019 г.2031 мая 2019 г.233 июл. 2019 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 Dave Ramsey inspired составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.89%
2 Dave Ramsey inspired
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LGGG.LXDEV.LWLDS.LGGRP.L
LGGG.L1.000.800.820.87
XDEV.L0.801.000.870.85
WLDS.L0.820.871.000.85
GGRP.L0.870.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 янв. 2019 г.