2 Dave Ramsey inspired
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Dave Ramsey inspired и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 янв. 2019 г., начальной даты LGGG.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
2 Dave Ramsey inspired | 12.04% | 2.33% | 4.87% | 20.97% | 10.43% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
L&G Global Equity UCITS ETF | 17.23% | 1.75% | 6.42% | 27.08% | 12.77% | N/A |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 8.69% | 3.71% | 5.32% | 20.14% | 8.44% | N/A |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 8.91% | 2.40% | 1.87% | 14.42% | 7.80% | N/A |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 13.23% | 1.41% | 5.74% | 22.15% | 12.08% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Dave Ramsey inspired, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.24% | 2.29% | 3.85% | -3.34% | 2.59% | 1.04% | 3.48% | 1.08% | 12.04% | ||||
2023 | 6.17% | -2.28% | 1.33% | 1.66% | -2.06% | 6.15% | 3.47% | -2.45% | -3.92% | -4.28% | 8.31% | 6.99% | 19.50% |
2022 | -5.55% | -0.34% | 2.03% | -6.49% | -0.71% | -8.93% | 6.14% | -3.48% | -8.14% | 5.86% | 7.22% | -1.98% | -14.97% |
2021 | 0.69% | 3.20% | 3.82% | 3.20% | 2.26% | -0.13% | 0.76% | 1.65% | -2.76% | 3.12% | -2.25% | 4.85% | 19.70% |
2020 | -2.08% | -9.10% | -13.83% | 9.38% | 4.25% | 2.94% | 2.03% | 6.72% | -2.26% | -2.76% | 13.47% | 5.25% | 11.26% |
2019 | 5.06% | 3.31% | 0.35% | 3.49% | -6.23% | 5.80% | 0.76% | -3.70% | 3.63% | 3.02% | 3.19% | 3.10% | 23.23% |
Комиссия
Комиссия 2 Dave Ramsey inspired составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2 Dave Ramsey inspired среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
L&G Global Equity UCITS ETF | 2.31 | 3.22 | 1.41 | 2.35 | 12.91 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.68 | 1.22 | 1.25 | 0.87 | 2.54 |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.21 | 1.74 | 1.22 | 1.52 | 6.25 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 2.22 | 3.29 | 1.40 | 1.91 | 11.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 Dave Ramsey inspired за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Dave Ramsey inspired | 0.35% | 0.46% | 0.61% | 0.40% | 0.37% | 0.47% | 0.53% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
Активы портфеля: | |||||||||||
L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.39% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.47% | 1.88% | 2.13% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 Dave Ramsey inspired показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.01% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
-26% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
-7.53% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.97% | 5 июл. 2019 г. | 30 | 15 авг. 2019 г. | 20 | 13 сент. 2019 г. | 50 |
-6.54% | 2 мая 2019 г. | 20 | 31 мая 2019 г. | 23 | 3 июл. 2019 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 Dave Ramsey inspired составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LGGG.L | XDEV.L | WLDS.L | GGRP.L | |
---|---|---|---|---|
LGGG.L | 1.00 | 0.80 | 0.82 | 0.88 |
XDEV.L | 0.80 | 1.00 | 0.87 | 0.86 |
WLDS.L | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 0.85 |
GGRP.L | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.00 |