PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с GGRP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Global Equities funds - LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while GGRP.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 12.78%/yr vs 8.98%/yr for GGRP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.96%.

LGGG.L

1 день
1.52%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.53%
3 года*
17.25%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

GGRP.L

1 день
1.23%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.26%
1 год
17.19%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и GGRP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.87%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.96%8.49%11.07%11.60%-3.21%20.97%11.56%28.30%-7.21%

Correlation

The correlation between LGGG.L and GGRP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between LGGG.L and GGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и GGRP.L

Секторы
LGGG.L
GGRP.L

Технологии

31.9%
21.6%

Финансовые услуги

15.3%
8.4%

Промышленность

10.5%
18.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.6%

Здравоохранение

8.6%
15.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.2%

Энергетика

3.7%
0.0%

Сырьевые материалы

3.1%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

LGGG.L
31.9%
GGRP.L
21.6%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.3%
GGRP.L
8.4%

Промышленность

LGGG.L
10.5%
GGRP.L
18.8%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.1%
GGRP.L
15.4%

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.0%
GGRP.L
8.6%

Здравоохранение

LGGG.L
8.6%
GGRP.L
15.7%

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
4.9%
GGRP.L
7.2%

Энергетика

LGGG.L
3.7%
GGRP.L
0.0%

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.1%
GGRP.L
3.7%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.3%
GGRP.L
0.4%

Недвижимость

LGGG.L
1.7%
GGRP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с FGQD.LGGRP.L с GGRG.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с QWLDGGRP.L с SCHDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGG.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.61

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.40

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.92

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

7.40

+7.14

LGGG.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и GGRP.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-22.60%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.59%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-16.25%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-16.25%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.26%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.89%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.23%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и GGRP.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.02%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.19%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

10.26%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

12.02%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

14.88%

+5.52%

Сравнение комиссий LGGG.L и GGRP.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и GGRP.L

LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.13%1.23%1.61%1.84%2.42%1.60%0.84%0.78%2.14%1.42%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and GGRP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор