PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRP.L с LGGG.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - GGRP.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.98%/yr vs 12.78%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности GGRP.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у LGGG.L с доходностью 8.87%.

GGRP.L

1 день
1.23%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.26%
1 год
17.19%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
1.52%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.53%
3 года*
17.25%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.96%8.49%11.07%11.60%-3.21%20.97%11.56%28.30%-7.21%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.87%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between GGRP.L and LGGG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between GGRP.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRP.L и LGGG.L

Секторы
GGRP.L
LGGG.L

Технологии

21.6%
31.9%

Промышленность

18.8%
10.5%

Здравоохранение

15.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.0%

Финансовые услуги

8.4%
15.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.9%

Сырьевые материалы

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Энергетика

0.0%
3.7%

Технологии

GGRP.L
21.6%
LGGG.L
31.9%

Промышленность

GGRP.L
18.8%
LGGG.L
10.5%

Здравоохранение

GGRP.L
15.7%
LGGG.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

GGRP.L
15.4%
LGGG.L
9.1%

Коммуникационные услуги

GGRP.L
8.6%
LGGG.L
9.0%

Финансовые услуги

GGRP.L
8.4%
LGGG.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

GGRP.L
7.2%
LGGG.L
4.9%

Сырьевые материалы

GGRP.L
3.7%
LGGG.L
3.1%

Коммунальные услуги

GGRP.L
0.4%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

GGRP.L
0.2%
LGGG.L
1.7%

Энергетика

GGRP.L
0.0%
LGGG.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с FGQD.LGGRP.L с GGRG.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с QWLDGGRP.L с SCHDGGRP.L с TDGB.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

GGRP.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGRP.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.38

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.31

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.72

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

14.54

-7.14

GGRP.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа LGGG.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGRP.L и LGGG.L

Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRP.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-30.19%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.67%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-19.95%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-19.95%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.28%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.21%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.71%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP.L и LGGG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 3.02%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRP.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.26%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.66%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.41%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

19.10%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

20.40%

-5.52%

Сравнение комиссий GGRP.L и LGGG.L

GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP.L и LGGG.L

Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.13%1.23%1.61%1.84%2.42%1.60%0.84%0.78%2.14%1.42%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRP.L and LGGG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор