VUSA-BSV
Warren Buffet's 90/10 Portfolio.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
VUSA-BSV на 15 мая 2025 г. показал доходность в 0.02% с начала года и доходность в 11.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| VUSA-BSV | 0.02% | 7.71% | -0.87% | 12.95% | 15.28% | 11.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -0.22% | 8.59% | -1.27% | 13.72% | 16.85% | 12.16% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.90% | 0.04% | 2.46% | 5.65% | 0.95% | 1.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA-BSV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70% | -2.94% | -4.89% | -0.52% | 6.05% | 0.02% | |||||||
| 2024 | 1.82% | 3.69% | 3.21% | -3.00% | 2.77% | 5.17% | 0.76% | 1.14% | 2.19% | 0.36% | 4.97% | -1.94% | 22.89% |
| 2023 | 4.91% | -2.12% | 3.03% | 1.86% | 0.83% | 5.55% | 2.94% | -0.88% | -4.22% | -2.67% | 8.07% | 5.07% | 23.86% |
| 2022 | -6.01% | -1.78% | 4.14% | -7.06% | -2.14% | -7.08% | 7.33% | -2.60% | -7.07% | 4.89% | 3.29% | -3.30% | -17.30% |
| 2021 | -0.17% | 2.64% | 3.50% | 4.66% | 0.78% | 1.92% | 2.17% | 2.80% | -3.60% | 5.17% | 0.36% | 3.62% | 26.26% |
| 2020 | 0.19% | -8.48% | -8.59% | 9.61% | 3.43% | 2.19% | 4.39% | 7.57% | -3.00% | -2.95% | 9.17% | 3.87% | 16.38% |
| 2019 | 6.95% | 3.32% | 1.64% | 3.37% | -4.69% | 5.34% | 2.21% | -2.40% | 2.14% | 1.79% | 3.61% | 2.75% | 28.69% |
| 2018 | 4.25% | -2.72% | -3.32% | 1.64% | 1.64% | 0.85% | 2.62% | 2.64% | 0.72% | -6.02% | 0.73% | -7.27% | -4.87% |
| 2017 | 0.57% | 3.66% | 0.67% | 0.64% | 0.91% | 1.02% | 1.91% | 0.19% | 1.37% | 2.40% | 2.57% | 1.79% | 19.14% |
| 2016 | -5.26% | 1.62% | 4.99% | -0.17% | 1.61% | 0.37% | 3.40% | 0.40% | -0.22% | -1.03% | 3.25% | 2.13% | 11.25% |
| 2015 | -2.88% | 4.42% | -1.15% | 1.01% | 0.59% | -1.90% | 2.28% | -4.80% | -3.51% | 8.21% | 0.20% | -1.53% | 0.25% |
| 2014 | -2.71% | 4.14% | 0.36% | 0.43% | 2.28% | 2.22% | -0.80% | 2.92% | -0.76% | 1.47% | 2.95% | 0.42% | 13.46% |
Комиссия
Комиссия VUSA-BSV составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA-BSV составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.80 | 1.06 | 1.15 | 0.64 | 2.47 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.42 | 3.76 | 1.48 | 2.46 | 8.79 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA-BSV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.33% | 1.24% | 1.37% | 1.41% | 1.07% | 1.48% | 1.58% | 1.75% | 1.61% | 1.57% | 1.70% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.08% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.57% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VUSA-BSV показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA-BSV составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.5% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 504 |
| -16.56% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.65% | 24 сент. 2018 г. | 67 | 26 дек. 2018 г. | 72 | 8 апр. 2019 г. | 139 |
| -12.08% | 23 июн. 2015 г. | 166 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 19 апр. 2016 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.08 | 0.60 | 0.60 |
| BSV | -0.08 | 1.00 | -0.04 | -0.02 |
| VUSA.L | 0.60 | -0.04 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.60 | -0.02 | 1.00 | 1.00 |