VUSA-BSV
Warren Buffet's 90/10 Portfolio.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA-BSV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
VUSA-BSV на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -9.00% с начала года и доходность в 10.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| VUSA-BSV | -9.90% | -5.95% | -8.32% | 7.57% | 14.22% | 10.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.11% | -8.59% | 7.59% | 14.78% | 10.98% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.17% | 0.42% | 2.34% | 6.80% | 1.08% | 1.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA-BSV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | -3.27% | -5.35% | -4.35% | -9.90% | ||||||||
| 2024 | 1.94% | 4.02% | 3.42% | -3.19% | 2.95% | 5.52% | 0.69% | 1.17% | 2.30% | 0.44% | 5.34% | -2.08% | 24.53% |
| 2023 | 5.16% | -2.18% | 3.11% | 1.97% | 0.93% | 5.99% | 3.14% | -0.96% | -4.49% | -2.88% | 8.56% | 5.32% | 25.33% |
| 2022 | -6.38% | -1.89% | 4.67% | -7.55% | -2.37% | -7.61% | 7.79% | -2.67% | -7.43% | 5.25% | 3.41% | -3.52% | -18.25% |
| 2021 | -0.18% | 2.85% | 3.76% | 4.95% | 0.82% | 2.06% | 2.30% | 3.01% | -3.83% | 5.59% | 0.40% | 3.87% | 28.39% |
| 2020 | 0.15% | -9.07% | -9.22% | 10.05% | 3.56% | 2.29% | 4.62% | 7.99% | -3.15% | -3.13% | 9.74% | 4.08% | 16.66% |
| 2019 | 7.26% | 3.47% | 1.68% | 3.56% | -5.00% | 5.60% | 2.34% | -2.60% | 2.29% | 1.86% | 3.81% | 2.90% | 30.07% |
| 2018 | 4.49% | -2.85% | -3.50% | 1.75% | 1.70% | 0.89% | 2.77% | 2.76% | 0.76% | -6.39% | 0.76% | -7.79% | -5.35% |
| 2017 | 0.57% | 3.80% | 0.72% | 0.65% | 0.92% | 1.07% | 1.99% | 0.19% | 1.44% | 2.52% | 2.72% | 1.89% | 20.06% |
| 2016 | -5.49% | 1.67% | 5.20% | -0.19% | 1.66% | 0.37% | 3.52% | 0.39% | -0.22% | -1.06% | 3.41% | 2.23% | 11.67% |
| 2015 | -3.02% | 4.62% | -1.22% | 1.05% | 0.62% | -1.95% | 2.34% | -4.97% | -3.68% | 8.46% | 0.23% | -1.59% | 0.13% |
| 2014 | -2.79% | 4.25% | 0.38% | 0.44% | 2.33% | 2.29% | -0.82% | 3.00% | -0.78% | 1.51% | 3.04% | 0.44% | 13.86% |
Комиссия
Комиссия VUSA-BSV составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VUSA-BSV составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.29 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 1.13 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.00 | 4.89 | 1.63 | 2.43 | 10.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA-BSV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.24% | 1.37% | 1.41% | 1.07% | 1.48% | 1.58% | 1.75% | 1.61% | 1.57% | 1.70% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA-BSV показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA-BSV составляет 12.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.06% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 11 авг. 2020 г. | 124 |
| -24.71% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 504 |
| -17.96% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.63% | 24 сент. 2018 г. | 67 | 26 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 145 |
| -12.67% | 23 июн. 2015 г. | 166 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 19 апр. 2016 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA-BSV составляет 11.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BSV | VUSA.L | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.04 |
| VUSA.L | -0.04 | 1.00 |