VUSA-BSV
Warren Buffet's 90/10 Portfolio.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VUSA-BSV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
VUSA-BSV на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 16.94% с начала года и доходность в 11.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 10.08% | 26.58% | 13.42% | 10.87% |
| VUSA-BSV | 17.03% | 1.05% | 8.82% | 25.44% | 13.77% | 11.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 18.44% | 1.01% | 9.24% | 27.43% | 15.01% | 12.77% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 4.59% | 1.43% | 5.00% | 8.09% | 1.57% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VUSA-BSV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.82% | 3.69% | 3.25% | -2.48% | 2.19% | 5.30% | 0.76% | 1.14% | 17.03% | ||||
| 2023 | 4.91% | -2.12% | 3.11% | 1.86% | 0.82% | 5.63% | 2.94% | -0.88% | -4.15% | -2.67% | 8.07% | 5.15% | 24.24% |
| 2022 | -6.01% | -1.78% | 4.24% | -7.06% | -2.14% | -7.01% | 7.33% | -2.60% | -7.03% | 4.89% | 3.29% | -3.24% | -17.07% |
| 2021 | -0.17% | 2.64% | 3.62% | 4.66% | 0.78% | 2.03% | 2.17% | 2.80% | -3.49% | 5.17% | 0.36% | 3.71% | 26.80% |
| 2020 | 0.19% | -8.48% | -8.48% | 9.61% | 3.43% | 2.28% | 4.39% | 7.57% | -2.91% | -2.95% | 9.17% | 3.96% | 16.84% |
| 2019 | 6.94% | 3.32% | 1.75% | 3.37% | -4.69% | 5.43% | 2.21% | -2.40% | 2.23% | 1.79% | 3.61% | 2.84% | 29.18% |
| 2018 | 4.24% | -2.73% | -3.16% | 1.65% | 1.63% | 0.96% | 2.63% | 2.64% | 0.83% | -6.04% | 0.73% | -7.18% | -4.44% |
| 2017 | 0.57% | 3.65% | 0.81% | 0.64% | 0.89% | 1.11% | 1.91% | 0.19% | 1.48% | 2.40% | 2.57% | 1.94% | 19.69% |
| 2016 | -5.26% | 1.62% | 5.21% | -0.18% | 1.60% | 0.56% | 3.40% | 0.37% | -0.09% | -1.02% | 3.24% | 2.22% | 11.89% |
| 2015 | -2.87% | 4.41% | -0.97% | 1.01% | 0.60% | -1.68% | 2.26% | -4.80% | -3.28% | 8.21% | 0.22% | -1.33% | 1.11% |
| 2014 | -2.71% | 4.13% | 0.63% | 0.44% | 2.27% | 2.47% | -0.80% | 2.92% | -0.54% | 1.48% | 2.94% | 0.65% | 14.56% |
| 2013 | 6.47% | 1.42% | 3.22% | 1.38% | 4.16% | -2.31% | 4.81% | -3.04% | 2.94% | 4.38% | 2.66% | 1.96% | 31.40% |
Комиссия
Комиссия VUSA-BSV составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VUSA-BSV среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 2.49 | 3.45 | 1.46 | 2.73 | 13.87 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.05 | 4.94 | 1.64 | 1.42 | 17.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VUSA-BSV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSA-BSV | 1.04% | 1.37% | 1.41% | 1.09% | 1.49% | 1.56% | 1.73% | 1.61% | 1.55% | 1.70% | 1.49% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.81% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VUSA-BSV показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка VUSA-BSV составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.34% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 504 |
| -15.59% | 2 окт. 2018 г. | 61 | 26 дек. 2018 г. | 68 | 2 апр. 2019 г. | 129 |
| -11.69% | 23 июн. 2015 г. | 166 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 14 апр. 2016 г. | 210 |
| -8.62% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 124 | 6 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VUSA-BSV составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VUSA.L | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.04 |
| VUSA.L | -0.04 | 1.00 |