Merrill Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merrill Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHB
Доходность по периодам
Merrill Portfolio на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.31% с начала года и доходность в 14.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| Merrill Portfolio | 22.31% | -0.33% | 12.15% | 36.53% | 16.86% | 14.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 22.31% | -0.33% | 12.15% | 36.53% | 16.86% | 14.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merrill Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 5.38% | 3.90% | -4.34% | 4.78% | 3.75% | 1.83% | 2.09% | 2.74% | -0.74% | 22.31% | ||
| 2023 | 6.87% | -2.30% | 3.44% | 1.07% | 0.52% | 6.74% | 3.62% | -1.92% | -4.06% | -2.71% | 9.42% | 6.24% | 29.16% |
| 2022 | -6.07% | -2.44% | 3.39% | -9.18% | -0.14% | -8.36% | 9.37% | -3.85% | -8.51% | 8.12% | 5.24% | -5.78% | -18.78% |
| 2021 | -0.41% | 3.18% | 4.35% | 5.08% | 0.39% | 2.52% | 1.79% | 2.84% | -3.93% | 6.78% | -1.44% | 4.58% | 28.36% |
| 2020 | -0.09% | -8.11% | -12.85% | 13.32% | 5.36% | 2.24% | 5.73% | 7.20% | -2.56% | -1.98% | 12.20% | 4.32% | 23.74% |
| 2019 | 8.56% | 3.52% | 2.29% | 3.94% | -6.46% | 7.07% | 1.45% | -2.10% | 1.87% | 2.08% | 3.84% | 4.04% | 33.52% |
| 2018 | 5.21% | -3.71% | -1.21% | 0.38% | 2.83% | 0.66% | 3.36% | 3.40% | 0.24% | -7.44% | 1.92% | -9.15% | -4.53% |
| 2017 | 1.90% | 3.69% | 0.08% | 1.00% | 1.09% | 1.72% | 2.02% | 0.13% | 3.30% | 2.17% | 3.00% | 2.12% | 24.56% |
| 2016 | -5.71% | -0.02% | 9.86% | 0.57% | 1.75% | 0.23% | 3.97% | 0.20% | 0.85% | -2.14% | 4.45% | 1.96% | 16.31% |
| 2015 | -2.77% | 5.72% | -1.00% | 0.52% | 1.32% | -1.77% | 1.75% | -6.05% | -1.96% | 7.93% | 0.60% | -2.12% | 1.40% |
| 2014 | -3.20% | 4.75% | 1.54% | 0.11% | 2.25% | 3.41% | -1.87% | 4.10% | -1.17% | 2.67% | 2.52% | 0.85% | 16.81% |
| 2013 | 5.43% | 1.07% | 3.96% | 1.74% | 2.41% | -1.15% | 5.32% | -2.93% | 4.68% | 4.28% | 2.80% | 3.60% | 35.62% |
Комиссия
Комиссия Merrill Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Merrill Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 3.07 | 4.04 | 1.57 | 4.46 | 19.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merrill Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merrill Portfolio показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Merrill Portfolio составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.79% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 290 | 8 дек. 2023 г. | 490 |
| -20.19% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -19.93% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -15.33% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 86 | 3 нояб. 2010 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merrill Portfolio составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.