Merrill Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merrill Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHB
Доходность по периодам
Merrill Portfolio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 19.74% с начала года и доходность в 12.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Merrill Portfolio | 19.74% | 2.55% | 9.23% | 31.16% | 14.92% | 12.64% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab U.S. Broad Market ETF | 19.74% | 2.55% | 9.23% | 31.16% | 14.92% | 12.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merrill Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.10% | 5.38% | 3.25% | -4.34% | 4.78% | 3.08% | 1.83% | 2.09% | 19.74% | ||||
2023 | 6.87% | -2.30% | 2.65% | 1.07% | 0.52% | 6.74% | 3.62% | -1.92% | -4.77% | -2.71% | 9.42% | 5.34% | 26.16% |
2022 | -6.07% | -2.44% | 3.39% | -9.18% | -0.14% | -8.36% | 9.37% | -3.85% | -9.27% | 8.12% | 5.24% | -5.78% | -19.46% |
2021 | -0.41% | 3.18% | 3.74% | 5.08% | 0.39% | 2.52% | 1.79% | 2.84% | -4.54% | 6.78% | -1.44% | 3.80% | 25.84% |
2020 | -0.09% | -8.11% | -13.88% | 13.32% | 5.36% | 2.24% | 5.73% | 7.20% | -3.77% | -1.98% | 12.20% | 4.32% | 20.76% |
2019 | 8.56% | 3.52% | 1.45% | 3.94% | -6.46% | 7.07% | 1.45% | -2.10% | 1.87% | 2.08% | 3.83% | 2.76% | 30.79% |
2018 | 5.21% | -3.71% | -2.01% | 0.38% | 2.83% | 0.66% | 3.36% | 3.40% | 0.24% | -7.44% | 1.92% | -9.15% | -5.30% |
2017 | 1.90% | 3.70% | 0.08% | 1.00% | 1.09% | 0.80% | 2.02% | 0.13% | 2.43% | 2.17% | 3.00% | 1.14% | 21.20% |
2016 | -5.71% | -0.02% | 7.66% | 0.57% | 1.76% | 0.23% | 3.96% | 0.20% | 0.18% | -2.14% | 4.45% | 1.96% | 13.23% |
2015 | -2.77% | 5.72% | -1.00% | 0.51% | 1.32% | -1.77% | 1.75% | -6.05% | -2.94% | 7.93% | 0.60% | -2.12% | 0.40% |
2014 | -3.20% | 4.75% | 0.61% | 0.11% | 2.25% | 2.46% | -1.87% | 4.10% | -2.03% | 2.67% | 2.52% | -0.03% | 12.68% |
2013 | 5.43% | 1.08% | 3.96% | 1.74% | 2.41% | -1.15% | 5.32% | -2.93% | 3.75% | 4.28% | 2.80% | 2.65% | 33.19% |
Комиссия
Комиссия Merrill Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Merrill Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Broad Market ETF | 2.29 | 3.07 | 1.41 | 2.14 | 13.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merrill Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merrill Portfolio | 0.93% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.93% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merrill Portfolio показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-25.41% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
-20.19% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
-20.09% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
-15.91% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merrill Portfolio составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.