Total Market Ex-US
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | Foreign Large Cap Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Market Ex-US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2001 г., начальной даты GMWEX
Доходность по периодам
Total Market Ex-US на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 11.92% с начала года и доходность в 4.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Total Market Ex-US | 11.92% | 1.71% | 6.17% | 20.18% | 7.13% | 4.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 11.92% | 1.71% | 6.17% | 20.18% | 7.13% | 4.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Market Ex-US, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 2.67% | 3.46% | -3.12% | 5.24% | -2.55% | 3.18% | 3.63% | 11.92% | ||||
| 2023 | 8.18% | -2.85% | 2.20% | 2.81% | -4.78% | 5.11% | 3.07% | -3.32% | -3.18% | -3.71% | 8.00% | 4.63% | 16.04% |
| 2022 | -4.64% | -3.01% | -0.08% | -6.98% | 1.55% | -9.36% | 5.13% | -5.38% | -9.71% | 6.43% | 12.55% | -1.65% | -16.25% |
| 2021 | -1.15% | 1.57% | 3.07% | 3.19% | 3.67% | -0.47% | 0.83% | 1.44% | -3.89% | 3.09% | -3.98% | 4.15% | 11.68% |
| 2020 | -2.57% | -7.60% | -14.40% | 6.93% | 6.11% | 3.03% | 2.48% | 4.88% | -1.59% | -3.59% | 12.83% | 4.82% | 8.65% |
| 2019 | 7.14% | 2.15% | 0.76% | 2.45% | -5.03% | 5.77% | -2.00% | -1.62% | 2.25% | 2.93% | 1.39% | 2.76% | 19.99% |
| 2018 | 5.15% | -4.23% | -0.60% | 1.71% | -0.68% | -1.59% | 1.88% | -1.72% | 0.78% | -9.03% | -0.34% | -5.65% | -14.10% |
| 2017 | 3.79% | 0.75% | 3.25% | 2.54% | 3.42% | 0.68% | 2.88% | 0.15% | 2.08% | 1.29% | 0.84% | 1.67% | 25.93% |
| 2016 | -5.43% | -2.32% | 7.13% | 1.44% | 0.13% | -2.57% | 4.09% | -0.38% | 1.78% | -2.50% | -2.18% | 2.13% | 0.68% |
| 2015 | 0.36% | 5.00% | -1.36% | 4.83% | -0.33% | -2.53% | -0.34% | -7.70% | -4.66% | 4.89% | -0.86% | -1.64% | -5.05% |
| 2014 | -5.36% | 5.31% | -0.34% | 0.79% | 1.90% | 2.08% | -2.14% | 0.88% | -4.35% | 0.00% | 0.23% | -3.69% | -5.09% |
| 2013 | 3.18% | -1.48% | 0.63% | 3.60% | -2.88% | -3.70% | 4.74% | -2.33% | 7.02% | 3.63% | 0.57% | 1.51% | 14.79% |
Комиссия
Комиссия Total Market Ex-US составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Market Ex-US среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 1.42 | 1.98 | 1.25 | 1.06 | 8.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Market Ex-US за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Market Ex-US | 3.06% | 3.43% | 3.12% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% | 1.50% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 3.06% | 3.43% | 3.12% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% | 1.50% | 0.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Market Ex-US показал максимальную просадку в 63.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3081 торговую сессию.
Текущая просадка Total Market Ex-US составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.71% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 3081 | 4 июн. 2021 г. | 3419 |
| -34.72% | 3 авг. 2001 г. | 399 | 12 мар. 2003 г. | 201 | 29 дек. 2003 г. | 600 |
| -31.22% | 7 сент. 2021 г. | 267 | 27 сент. 2022 г. | 376 | 27 мар. 2024 г. | 643 |
| -18.59% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 120 | 4 дек. 2006 г. | 144 |
| -13.93% | 16 июл. 2007 г. | 24 | 16 авг. 2007 г. | 37 | 9 окт. 2007 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Market Ex-US составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.