Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Divest Conservative 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
US Divest Conservative 1 на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 3.98% с начала года и доходность в 5.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.26% | 4.84% | 2.86% | 6.22% | 33.47% | 19.26% | 10.96% | 12.89% |
Портфель US Divest Conservative 1 | -0.05% | 2.03% | 3.98% | 4.96% | 16.30% | 9.48% | 3.57% | 5.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.06% | -0.20% | 0.19% | -0.57% | 2.13% | 4.23% | 0.23% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.02% | 5.22% | 9.64% | 13.45% | 40.46% | 17.41% | 8.28% | 9.28% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении US Divest Conservative 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 3.04% | -4.55% | 3.10% | 3.98% | ||||||||
| 2025 | 1.50% | 1.28% | -0.53% | 2.16% | 1.94% | 1.83% | -0.43% | 1.77% | 1.71% | 1.24% | 0.06% | 0.71% | 14.01% |
| 2024 | -1.03% | 0.84% | 1.98% | -1.77% | 1.77% | 0.05% | 2.32% | 1.27% | 1.80% | -2.22% | 0.93% | -1.58% | 4.31% |
| 2023 | 4.88% | -2.64% | 2.67% | 0.88% | -1.33% | 1.75% | 1.49% | -1.69% | -2.41% | -1.43% | 5.31% | 3.97% | 11.58% |
| 2022 | -1.96% | -1.89% | -1.46% | -4.38% | 0.17% | -4.17% | 3.39% | -3.96% | -5.68% | 1.69% | 6.73% | -2.47% | -13.76% |
| 2021 | -0.28% | -0.07% | 0.76% | 1.00% | 1.25% | 0.09% | 0.45% | 0.31% | -2.02% | 0.89% | -1.11% | 0.96% | 2.19% |
Метрики бенчмарка
US Divest Conservative 1: годовая альфа составляет 0.56%, бета — 0.33, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.
- Портфель участвовал в 45.38% снижения S&P 500 Index, но только в 35.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.33 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 35.58%
- Участие в снижении
- 45.38%
Комиссия
Комиссия US Divest Conservative 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
US Divest Conservative 1 имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.59 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.43 | 3.60 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.33 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 15.04 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 15 | 0.66 | 0.96 | 1.12 | 0.81 | 2.92 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 75 | 2.88 | 3.83 | 1.53 | 3.59 | 14.36 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Divest Conservative 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.78% | 3.91% | 3.85% | 3.95% | 2.14% | 3.48% | 1.52% | 3.27% | 3.08% | 2.43% | 2.31% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.77% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US Divest Conservative 1 показал максимальную просадку в 20.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка US Divest Conservative 1 составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.96% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | 481 | 16 сент. 2024 г. | 761 |
| -15.81% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 116 |
| -9.92% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 140 | 9 авг. 2016 г. | 325 |
| -8.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 115 | 11 июн. 2019 г. | 344 |
| -6.23% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BNDX | VXUS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.01 | 0.80 | 0.74 |
| BNDX | 0.01 | 1.00 | 0.03 | 0.33 |
| VXUS | 0.80 | 0.03 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.74 | 0.33 | 0.93 | 1.00 |