All Dividend ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Dividend ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| All Dividend ETF Portfolio | 11.65% | 2.66% | 5.81% | 20.12% | 11.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 8.80% | 4.13% | 5.30% | 18.18% | 8.25% | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.83% | 2.32% | 6.39% | 18.77% | 10.33% | 9.68% |
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 13.49% | 1.79% | 5.61% | 22.37% | 14.06% | 12.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Dividend ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 3.56% | 3.97% | -3.28% | 4.21% | 0.60% | 2.97% | 2.46% | 11.65% | ||||
| 2023 | 5.75% | -2.99% | 1.17% | 1.92% | -2.79% | 6.02% | 3.89% | -2.66% | -3.22% | -2.71% | 7.71% | 5.15% | 17.55% |
| 2022 | -1.72% | -2.14% | 2.42% | -6.50% | 1.96% | -8.40% | 5.58% | -3.35% | -8.63% | 8.49% | 7.42% | -3.74% | -10.04% |
| 2021 | -0.36% | 3.64% | 4.78% | 3.60% | 2.38% | 0.16% | 0.80% | 2.15% | -3.51% | 5.14% | -2.70% | 5.24% | 22.95% |
| 2020 | -1.98% | -8.49% | -15.07% | 10.16% | 4.10% | 1.77% | 4.06% | 4.98% | -3.24% | -2.30% | 12.88% | 4.32% | 8.12% |
| 2019 | 7.30% | 2.94% | 0.94% | 3.30% | -6.03% | 6.39% | 0.03% | -2.40% | 3.08% | 2.16% | 2.44% | 3.28% | 25.22% |
| 2018 | 5.20% | -4.55% | -1.65% | 0.25% | 0.50% | -0.34% | 3.70% | 0.74% | 0.69% | -6.12% | 2.17% | -7.51% | -7.47% |
| 2017 | 1.95% | 2.81% | 0.79% | 0.82% | 1.38% | 0.81% | 2.28% | 0.13% | 2.39% | 1.52% | 2.27% | 1.47% | 20.24% |
| 2016 | 4.08% | 1.25% | 0.71% | 0.19% | 3.43% | 0.31% | 0.29% | -1.47% | 2.54% | 2.55% | 14.63% |
Комиссия
Комиссия All Dividend ETF Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All Dividend ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.47 | 2.05 | 1.26 | 1.93 | 7.60 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 1.72 | 2.35 | 1.31 | 1.70 | 8.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Dividend ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Dividend ETF Portfolio | 2.69% | 2.88% | 3.02% | 2.85% | 2.50% | 3.27% | 3.27% | 2.84% | 3.38% | 3.13% | 2.24% | 2.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.49% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 1.18% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 4.47% | 5.41% | 3.51% | 4.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Dividend ETF Portfolio показал максимальную просадку в 35.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка All Dividend ETF Portfolio составляет 3.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.3% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -21.15% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 387 |
| -17.94% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -9.81% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -6.75% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Dividend ETF Portfolio составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYMI | BRGNX | VYM | |
|---|---|---|---|
| VYMI | 1.00 | 0.75 | 0.76 |
| BRGNX | 0.75 | 1.00 | 0.84 |
| VYM | 0.76 | 0.84 | 1.00 |