PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Regional + Factors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Regional + Factors

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

^NDX 30%^GSPC 25%XDEM.L 10%XDEV.DE 10%IEUX.L 10%EMIM.L 8%CUKX.L 7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
25%
^NDX
NASDAQ 100
30%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF
7%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
8%
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		Europe Equities
10%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Regional + Factors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.40%
8.95%
8.95%
Regional + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты XDEM.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Regional + Factors16.82%1.52%7.40%29.35%13.42%N/A
Активы портфеля:
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		28.34%1.01%5.75%42.45%12.49%N/A
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		9.07%1.89%3.19%16.22%7.76%N/A
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		10.98%1.44%8.27%18.38%5.03%5.53%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		14.44%1.28%11.28%20.46%7.25%5.96%
^NDX
NASDAQ 100		17.62%1.54%7.92%34.63%19.86%17.23%
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.41%11.17%
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		9.55%-0.22%3.95%21.98%8.66%8.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Regional + Factors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.05%4.35%3.06%-3.09%4.52%3.08%0.52%1.71%16.82%
20237.28%-2.09%4.63%1.68%0.49%5.95%3.55%-2.38%-4.11%-2.80%9.19%5.04%28.56%
2022-5.56%-2.99%2.40%-9.05%-0.29%-8.68%7.42%-4.24%-9.38%5.60%7.87%-4.58%-21.28%
2021-0.07%1.64%2.55%4.79%0.82%2.15%1.37%2.72%-4.34%5.62%-1.25%3.41%20.80%
2020-0.30%-7.67%-11.32%10.82%4.43%4.33%5.16%7.62%-4.11%-3.20%12.10%5.10%21.99%
20197.85%2.66%2.10%3.85%-6.70%6.68%0.61%-2.47%1.93%3.17%2.87%3.81%28.75%
20186.61%-3.20%-2.83%1.21%1.40%-0.14%2.84%1.82%0.48%-8.06%0.54%-7.23%-7.28%
20173.28%2.98%1.88%2.05%2.81%-0.41%3.27%0.68%1.45%3.13%1.79%1.35%27.06%
2016-6.13%-0.87%7.17%-0.29%1.30%-1.37%5.00%0.75%0.96%-1.78%0.42%2.01%6.75%
2015-1.59%6.01%-2.12%2.77%0.56%-2.71%1.91%-6.69%-3.32%8.70%-0.33%-2.00%0.23%
20146.19%2.76%-1.94%7.00%

Комиссия

Комиссия Regional + Factors составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF
График комиссии CUKX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS
График комиссии IEUX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Regional + Factors среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Regional + Factors, с текущим значением в 6464
Regional + Factors
Ранг коэф-та Шарпа Regional + Factors, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Regional + Factors, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Regional + Factors, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Regional + Factors, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Regional + Factors, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Regional + Factors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Regional + Factors, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Regional + Factors, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Regional + Factors, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Regional + Factors, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Regional + Factors, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.463.181.441.8712.54
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		1.411.961.261.637.78
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		1.382.081.240.667.47
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		1.712.561.312.1810.76
^NDX
NASDAQ 100		1.942.571.342.329.10
^GSPC
S&P 500		2.643.531.492.3316.09
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		1.782.591.311.449.32

Коэффициент Шарпа

Regional + Factors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.43
2.64
2.64
Regional + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Regional + Factors за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Regional + Factors0.23%0.23%0.23%0.17%0.14%0.24%0.26%0.22%0.22%0.21%0.35%0.21%
Активы портфеля:
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.73%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		2.30%2.33%2.25%1.65%1.44%2.42%2.60%2.23%2.17%2.11%2.13%2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.59%
-0.19%
-0.19%
Regional + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Regional + Factors показал максимальную просадку в 31.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Regional + Factors составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.943 авг. 2020 г.117
-28.73%4 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.30819 дек. 2023 г.508
-18.45%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.8323 апр. 2019 г.166
-17.94%22 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.2159 дек. 2016 г.402
-9.58%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Regional + Factors составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.47%
4.19%
4.19%
Regional + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^NDX^GSPCEMIM.LXDEV.DECUKX.LXDEM.LIEUX.L
^NDX1.000.900.490.410.370.520.45
^GSPC0.901.000.520.530.480.550.53
EMIM.L0.490.521.000.670.700.710.72
XDEV.DE0.410.530.671.000.770.700.77
CUKX.L0.370.480.700.771.000.710.84
XDEM.L0.520.550.710.700.711.000.78
IEUX.L0.450.530.720.770.840.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.