SPMO+GLDM

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPMO+GLDM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SPMO+GLDM закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

SPMO+GLDM has an annualized alpha of 11.71%, beta of 0.54, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2018.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.88%) than losses (37.99%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 11.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.54 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия SPMO+GLDM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPMO+GLDM имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа SPMO+GLDM на 13 июн. 2026 г. составляет 1.95 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SPMO+GLDM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPMO+GLDM показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 46 торговых сессий.

Текущая просадка SPMO+GLDM составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.