Mariano2

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Mariano2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 20 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Mariano2 закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.3%.

Mariano2: годовая альфа составляет 75.18%, бета — 0.51, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 20.08.2025.

• Портфель участвовал в 334.75% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -371.22%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Mariano2 составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Mariano2. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Mariano2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mariano2 показал максимальную просадку в 15.39%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mariano2 составляет 7.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.