PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dan - Rollover IRA

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Распределение активов


FXNAX 30%FXAIX 60%SCHD 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

30%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

60%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dan - Rollover IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.41%
12.91%
Dan - Rollover IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Dan - Rollover IRA на 28 февр. 2024 г. показал доходность в 3.57% с начала года и доходность в 9.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.46%3.83%12.91%27.52%12.80%10.59%
Dan - Rollover IRA3.57%1.56%9.16%19.06%10.24%9.32%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
6.70%3.19%13.33%29.95%14.49%12.69%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-1.97%-1.28%2.11%2.64%0.46%1.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.85%0.27%5.97%7.89%12.05%11.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.09%
20232.34%-1.29%-4.12%-2.06%7.46%4.40%

Коэффициент Шарпа

Dan - Rollover IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.19

Коэффициент Шарпа Dan - Rollover IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.19
2.27
Dan - Rollover IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dan - Rollover IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dan - Rollover IRA2.00%2.09%2.08%1.63%2.20%2.33%2.76%2.22%2.56%2.82%2.62%2.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
2.80%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.43%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия Dan - Rollover IRA составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.27
Dan - Rollover IRA
2.19
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.47
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.45
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXNAXFXAIXSCHD
FXNAX1.00-0.16-0.17
FXAIX-0.161.000.88
SCHD-0.170.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.28%
-0.21%
Dan - Rollover IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dan - Rollover IRA показал максимальную просадку в 24.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Dan - Rollover IRA составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-20.6%5 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.32019 янв. 2024 г.518
-12.9%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-8.5%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114
-7.91%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.81

График волатильности

Текущая волатильность Dan - Rollover IRA составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.76%
3.92%
Dan - Rollover IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев