Rollover IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Rollover IRA на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -6.48% с начала года и доходность в 8.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Rollover IRA | -6.48% | -4.90% | -6.44% | 7.86% | 10.21% | 8.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.01% | 11.38% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -1.06% | -0.18% | 6.07% | -1.27% | 1.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | -0.25% | -4.01% | -4.33% | -6.48% | ||||||||
| 2024 | 1.22% | 3.32% | 2.47% | -3.55% | 4.01% | 2.82% | 1.57% | 2.08% | 2.02% | -1.34% | 4.51% | -2.09% | 18.03% |
| 2023 | 5.42% | -2.47% | 3.33% | 1.21% | 0.06% | 4.61% | 2.32% | -1.33% | -4.23% | -1.90% | 7.87% | 4.26% | 20.06% |
| 2022 | -4.24% | -2.42% | 1.69% | -7.29% | 0.38% | -6.18% | 6.96% | -3.64% | -7.65% | 5.00% | 5.02% | -4.29% | -16.67% |
| 2021 | -0.92% | 1.46% | 2.74% | 4.07% | 0.57% | 1.92% | 2.02% | 2.18% | -3.67% | 5.07% | -0.46% | 3.29% | 19.55% |
| 2020 | 0.60% | -5.20% | -8.39% | 8.87% | 3.33% | 1.55% | 4.30% | 4.68% | -2.70% | -2.24% | 7.95% | 2.72% | 14.92% |
| 2019 | 5.93% | 2.26% | 1.97% | 2.82% | -4.15% | 5.36% | 1.13% | -0.43% | 1.16% | 1.66% | 2.62% | 2.14% | 24.49% |
| 2018 | 3.65% | -2.90% | -1.69% | 0.01% | 1.89% | 0.35% | 2.74% | 2.47% | 0.25% | -5.15% | 1.62% | -6.24% | -3.48% |
| 2017 | 1.39% | 3.00% | 0.06% | 0.83% | 1.21% | 0.41% | 1.60% | 0.47% | 1.34% | 1.66% | 2.18% | 0.96% | 16.15% |
| 2016 | -3.05% | 0.17% | 4.91% | 0.36% | 1.24% | 0.76% | 2.76% | 0.02% | 0.03% | -1.52% | 1.83% | 1.12% | 8.72% |
| 2015 | -1.40% | 3.61% | -0.97% | 0.58% | 0.77% | -1.67% | 1.72% | -4.30% | -1.49% | 5.79% | 0.15% | -1.45% | 0.95% |
| 2014 | -1.94% | 3.30% | 0.53% | 0.77% | 1.98% | 1.47% | -1.06% | 3.16% | -1.18% | 2.02% | 2.11% | 0.25% | 11.84% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.41 | 0.69 | 1.10 | 0.41 | 1.85 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 1.40% | 1.75% | 2.17% | 2.28% | 2.02% | 2.16% | 2.60% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA показал максимальную просадку в 24.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA составляет 9.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.7% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 304 | 27 дек. 2023 г. | 508 |
| -13.84% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -13.01% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.66% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA составляет 9.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | FXNAX | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | -0.16 |
| FXNAX | -0.16 | 1.00 |