Rollover IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Rollover IRA на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.43% с начала года и доходность в 8.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Rollover IRA | 2.43% | 7.55% | 2.68% | 10.43% | 11.25% | 8.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61% | 11.77% | 0.98% | 12.65% | 17.19% | 12.49% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.78% | -0.19% | 1.88% | 4.43% | -1.18% | 1.36% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 15.23% | 8.50% | 14.67% | 10.73% | 12.84% | 5.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31% | 0.18% | -3.35% | 0.16% | 3.23% | 2.43% | |||||||
| 2024 | 1.02% | 3.05% | 2.48% | -3.45% | 4.02% | 2.25% | 1.74% | 2.17% | 1.89% | -1.79% | 3.92% | -2.12% | 15.90% |
| 2023 | 5.65% | -2.52% | 3.27% | 1.34% | -0.39% | 4.40% | 2.27% | -1.55% | -4.11% | -2.01% | 7.80% | 4.34% | 19.27% |
| 2022 | -4.11% | -2.43% | 1.33% | -7.08% | 0.55% | -6.26% | 6.56% | -3.79% | -7.67% | 4.79% | 5.78% | -3.89% | -16.27% |
| 2021 | -0.94% | 1.41% | 2.54% | 3.83% | 0.87% | 1.54% | 1.87% | 2.05% | -3.53% | 4.67% | -0.80% | 3.29% | 17.83% |
| 2020 | 0.35% | -5.13% | -8.58% | 8.29% | 3.35% | 1.67% | 3.96% | 4.46% | -2.55% | -2.36% | 8.26% | 2.81% | 13.89% |
| 2019 | 5.77% | 2.18% | 1.85% | 2.73% | -3.99% | 5.23% | 0.80% | -0.46% | 1.27% | 1.77% | 2.38% | 2.15% | 23.56% |
| 2018 | 3.59% | -3.04% | -1.51% | 0.16% | 1.44% | 0.17% | 2.63% | 1.94% | 0.29% | -5.24% | 1.44% | -5.79% | -4.34% |
| 2017 | 1.52% | 2.71% | 0.37% | 1.01% | 1.44% | 0.35% | 1.69% | 0.43% | 1.37% | 1.60% | 1.94% | 0.98% | 16.52% |
| 2016 | -3.13% | -0.11% | 4.87% | 0.55% | 1.04% | 0.49% | 2.80% | 0.06% | 0.15% | -1.56% | 1.29% | 1.23% | 7.71% |
| 2015 | -1.02% | 3.65% | -0.96% | 0.89% | 0.64% | -1.77% | 1.68% | -4.44% | -1.71% | 5.64% | 0.01% | -1.45% | 0.77% |
| 2014 | -2.04% | 3.44% | 0.38% | 0.85% | 1.91% | 1.36% | -1.17% | 2.78% | -1.41% | 1.72% | 1.91% | -0.11% | 9.89% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.63 | 1.02 | 1.15 | 0.67 | 2.59 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.79 | 1.25 | 1.15 | 0.33 | 2.05 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.61 | 0.99 | 1.14 | 0.79 | 2.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.09% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.77% | 2.36% | 2.74% | 2.19% | 2.57% | 2.78% | 2.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.55% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.48% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.52% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -22.01% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 321 | 22 янв. 2024 г. | 525 |
| -13.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -12.07% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.59% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FXNAX | FSPSX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| FXNAX | -0.14 | 1.00 | -0.07 | -0.14 | -0.02 |
| FSPSX | 0.76 | -0.07 | 1.00 | 0.76 | 0.82 |
| FXAIX | 1.00 | -0.14 | 0.76 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | -0.02 | 0.82 | 0.98 | 1.00 |