Rollover IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 20% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.35% | 10.30% | 24.34% | 13.87% | 10.83% |
| Rollover IRA | 12.67% | 2.46% | 9.01% | 19.29% | 9.88% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 18.31% | 2.49% | 11.06% | 26.17% | 15.73% | 12.94% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.08% | 2.47% | 5.71% | 8.69% | 1.23% | N/A |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 4.69% | 2.35% | 5.94% | 9.86% | 0.46% | 2.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 2.81% | 2.38% | -3.43% | 3.72% | 2.56% | 1.67% | 12.67% | |||||
| 2023 | 5.32% | -2.51% | 3.00% | 1.21% | -0.12% | 4.02% | 1.95% | -1.18% | -3.90% | -1.97% | 7.35% | 4.45% | 18.35% |
| 2022 | -3.91% | -2.34% | 1.02% | -6.69% | 0.17% | -5.83% | 6.67% | -3.54% | -7.36% | 4.37% | 4.90% | -3.75% | -16.17% |
| 2021 | -0.84% | 1.16% | 2.23% | 3.58% | 0.53% | 1.78% | 1.85% | 1.82% | -3.16% | 4.14% | -0.41% | 2.79% | 16.37% |
| 2020 | 0.72% | -4.39% | -8.52% | 8.84% | 3.39% | 1.64% | 4.22% | 4.28% | -2.42% | -1.83% | 7.14% | 2.60% | 15.31% |
| 2019 | 5.40% | 2.06% | 1.88% | 2.51% | -3.34% | 4.68% | 1.02% | -0.12% | 0.94% | 1.40% | 2.24% | 1.88% | 22.28% |
| 2018 | 3.08% | -2.61% | -1.40% | -0.06% | 1.68% | 0.43% | 2.27% | 2.20% | 0.18% | -4.39% | 1.29% | -4.66% | -2.33% |
| 2017 | 1.30% | 2.67% | 0.08% | 0.91% | 1.12% | 0.32% | 1.43% | 0.59% | 1.11% | 1.46% | 1.84% | 0.83% | 14.52% |
| 2016 | -2.71% | -0.18% | 4.63% | 0.80% | 1.03% | 0.84% | 2.66% | 0.15% | 0.19% | -1.34% | 1.28% | 1.59% | 9.11% |
| 2015 | -0.72% | 3.10% | -0.70% | 0.42% | 0.73% | -1.60% | 1.38% | -3.80% | -1.90% | 5.49% | 0.14% | -1.14% | 1.06% |
| 2014 | 2.81% | 1.97% | 0.12% | 4.96% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rollover IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.25 | 3.06 | 1.40 | 2.41 | 10.64 |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.42 | 2.06 | 1.25 | 0.60 | 5.39 |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 1.72 | 2.48 | 1.30 | 0.58 | 6.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollover IRA | 2.62% | 2.68% | 2.32% | 1.62% | 2.34% | 2.49% | 2.91% | 2.27% | 2.65% | 3.18% | 2.54% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.13% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.22% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA показал максимальную просадку в 22.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -11.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -8.09% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
| -6.69% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | BOND | FBND | |
|---|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | 0.01 | 0.09 |
| BOND | 0.01 | 1.00 | 0.75 |
| FBND | 0.09 | 0.75 | 1.00 |