Rollover IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 20% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Rollover IRA | 10.46% | -0.88% | 8.73% | 16.31% | 10.95% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 14.07% | -1.36% | 11.16% | 20.79% | 14.16% | 12.70% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 9.24% | -1.13% | 7.84% | 14.30% | 10.63% | 9.43% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.98% | 0.82% | 2.16% | 5.18% | 1.08% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21% | 3.65% | 2.62% | -3.56% | 4.08% | 2.83% | 10.46% | ||||||
| 2023 | 5.82% | -2.48% | 3.34% | 1.36% | 0.12% | 4.84% | 2.34% | -1.27% | -4.14% | -2.15% | 7.87% | 4.35% | 21.05% |
| 2022 | -4.44% | -2.38% | 1.97% | -7.47% | 0.05% | -6.67% | 7.53% | -3.72% | -7.93% | 5.56% | 5.12% | -4.50% | -16.97% |
| 2021 | -0.87% | 1.88% | 3.00% | 4.12% | 0.63% | 1.98% | 1.85% | 2.18% | -3.61% | 5.20% | -0.68% | 3.36% | 20.41% |
| 2020 | 0.50% | -5.67% | -9.75% | 10.23% | 4.09% | 1.88% | 4.86% | 5.30% | -2.81% | -1.99% | 8.63% | 3.24% | 17.96% |
| 2019 | 6.47% | 2.46% | 1.81% | 3.15% | -4.46% | 5.45% | 1.11% | -0.66% | 1.19% | 1.79% | 2.73% | 2.38% | 25.57% |
| 2018 | 4.08% | -2.99% | -1.71% | 0.17% | 1.97% | 0.57% | 2.70% | 2.44% | 0.24% | -5.42% | 1.42% | -6.29% | -3.34% |
| 2017 | 1.53% | 3.15% | 0.13% | 1.03% | 1.28% | 0.37% | 1.63% | 0.49% | 1.42% | 1.72% | 2.14% | 0.90% | 16.95% |
| 2016 | -3.71% | -0.14% | 5.38% | 0.89% | 1.27% | 0.52% | 3.13% | 0.24% | 0.13% | -1.55% | 1.99% | 1.69% | 9.98% |
| 2015 | -1.63% | 4.09% | -0.94% | 0.66% | 1.01% | -1.67% | 1.45% | -4.61% | -2.29% | 6.59% | 0.26% | -1.49% | 0.95% |
| 2014 | 3.68% | 2.06% | 0.14% | 5.96% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rollover IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.88 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.56 | 2.25 | 1.28 | 1.02 | 5.41 |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.71 | 1.06 | 1.12 | 0.31 | 2.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollover IRA | 2.08% | 2.18% | 3.24% | 3.04% | 2.99% | 2.66% | 4.42% | 3.27% | 2.69% | 3.94% | 3.82% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.20% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA показал максимальную просадку в 27.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -22.26% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -14.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -10.51% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
| -7.84% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBND | FXAIX | FBALX | |
|---|---|---|---|
| FBND | 1.00 | 0.08 | 0.18 |
| FXAIX | 0.08 | 1.00 | 0.97 |
| FBALX | 0.18 | 0.97 | 1.00 |