PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Global ETFs Momentum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Global ETFs Momentum

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

USD 15%IUIT.L 15%BIGT 15%XDEM.DE 10%SPMO 10%TQQQ 10%QDV5.DE 7.5%IUMF.L 7.5%SEC0.DE 5%C030.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
15%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
5%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
15%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		Large Cap Growth Equities
7.50%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
7.50%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities
5%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
10%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
15%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global ETFs Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
97.37%
36.92%
Global ETFs Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2023 г., начальной даты BIGT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
Global ETFs Momentum 40.28%-1.43%15.18%63.71%N/AN/A
Активы портфеля:
USD
ProShares Ultra Semiconductors		108.42%-9.63%21.63%186.27%57.55%45.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		26.42%-0.29%14.16%44.19%25.32%N/A
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		34.98%0.47%18.63%45.94%N/AN/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		21.77%2.17%17.04%32.95%15.29%N/A
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		24.46%0.01%6.72%36.13%10.08%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		25.59%-0.10%7.48%36.40%12.06%N/A
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.35%-5.05%-0.09%38.62%N/AN/A
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		10.37%1.18%8.00%15.40%9.32%9.02%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		36.34%0.78%13.62%52.01%18.70%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		33.83%-1.88%17.47%72.05%33.63%34.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Global ETFs Momentum , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.65%13.24%5.38%-5.66%10.97%10.73%-3.59%0.49%40.28%
20230.72%10.95%8.55%5.33%-1.82%-7.51%-4.64%15.86%9.77%40.70%

Комиссия

Комиссия Global ETFs Momentum составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии QDV5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SEC0.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии BIGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии IUMF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Global ETFs Momentum среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Global ETFs Momentum , с текущим значением в 8181
Global ETFs Momentum
Ранг коэф-та Шарпа Global ETFs Momentum , с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Global ETFs Momentum , с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Global ETFs Momentum , с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Global ETFs Momentum , с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Global ETFs Momentum , с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Global ETFs Momentum
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Global ETFs Momentum , с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Global ETFs Momentum , с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Global ETFs Momentum , с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Global ETFs Momentum , с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Global ETFs Momentum , с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.712.791.924.4113.12
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.292.961.263.2110.90
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.072.651.282.859.40
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		2.152.751.204.9919.70
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		2.092.761.222.9510.99
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.333.061.222.9112.54
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		1.562.091.251.825.47
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.221.691.111.205.81
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.144.031.304.2417.13
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.752.161.462.447.96

Коэффициент Шарпа

Global ETFs Momentum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptember
2.56
2.03
Global ETFs Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global ETFs Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Global ETFs Momentum 0.25%0.36%0.38%0.14%0.25%0.37%0.39%0.26%0.75%0.10%0.34%0.09%
Активы портфеля:
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.02%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%3.71%0.39%1.80%0.63%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.72%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.28%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.90%
-0.73%
Global ETFs Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Global ETFs Momentum показал максимальную просадку в 21.04%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global ETFs Momentum составляет 10.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.04%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-14.99%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-12.42%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-6.34%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.108 июл. 2024 г.13
-4.9%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.612 янв. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global ETFs Momentum составляет 9.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.19%
4.36%
Global ETFs Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
C030.DEQDV5.DEBIGTSPMOIUIT.LUSDIUMF.LSEC0.DETQQQXDEM.DE
C030.DE1.000.390.210.320.310.230.410.370.280.57
QDV5.DE0.391.000.330.330.270.330.340.350.380.41
BIGT0.210.331.000.650.550.750.440.490.900.49
SPMO0.320.330.651.000.450.670.580.480.750.61
IUIT.L0.310.270.550.451.000.600.760.830.610.74
USD0.230.330.750.670.601.000.510.670.840.54
IUMF.L0.410.340.440.580.760.511.000.720.540.88
SEC0.DE0.370.350.490.480.830.670.721.000.590.76
TQQQ0.280.380.900.750.610.840.540.591.000.57
XDEM.DE0.570.410.490.610.740.540.880.760.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2023 г.