PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
tester 3.04 76
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

tester 3.04 76

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 5%XDEQ.L 40%MVUS.L 20%XDEM.L 15%FRIN.L 8%DXJG.L 7%XREP.L 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		Japan Equities
7%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
8%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
20%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
5%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
15%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
40%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в tester 3.04 76 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.53%
12.76%
tester 3.04 76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
tester 3.04 7620.47%-1.42%7.53%27.67%N/AN/A
Активы портфеля:
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.49%0.86%10.44%27.59%11.16%13.16%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.89%12.98%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		11.08%-7.49%2.63%20.93%12.66%N/A
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		9.64%-4.41%-1.74%14.29%7.72%N/A
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		31.96%0.25%9.00%38.67%13.34%14.24%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.06%-0.65%13.22%23.35%N/AN/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.11%-2.33%8.25%31.35%12.20%10.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью tester 3.04 76, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.43%4.31%3.52%-3.03%3.52%3.56%1.11%2.28%1.63%-1.36%20.47%
20233.30%-3.49%2.96%2.51%-1.29%5.01%2.59%-1.13%-3.75%-1.83%7.72%5.19%18.46%
20224.77%6.36%-1.91%9.31%

Комиссия

Комиссия tester 3.04 76 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
График комиссии DXJG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг tester 3.04 76 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности tester 3.04 76, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа tester 3.04 76, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино tester 3.04 76, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега tester 3.04 76, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара tester 3.04 76, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина tester 3.04 76, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

tester 3.04 76
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа tester 3.04 76, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино tester 3.04 76, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега tester 3.04 76, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара tester 3.04 76, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина tester 3.04 76, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.274.791.605.8821.15
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.393.411.433.8113.77
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		1.401.841.282.048.11
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.831.191.171.104.14
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.363.071.452.9312.57
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.522.191.291.935.44
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.262.951.394.6513.92

Коэффициент Шарпа

tester 3.04 76 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.91
tester 3.04 76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность tester 3.04 76 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%
Активы портфеля:
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-0.27%
tester 3.04 76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

tester 3.04 76 показал максимальную просадку в 7.59%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка tester 3.04 76 составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.59%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.83
-6.72%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.25
-6.3%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.1812 апр. 2023 г.47
-4.5%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.36
-4.24%2 дек. 2022 г.225 янв. 2023 г.817 янв. 2023 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность tester 3.04 76 составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34%
3.75%
tester 3.04 76
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LXREP.LDXJG.LXDEM.LMVUS.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.280.210.330.190.200.20
FRIN.L0.281.000.320.430.430.430.45
XREP.L0.210.321.000.370.390.630.54
DXJG.L0.330.430.371.000.600.430.57
XDEM.L0.190.430.390.601.000.710.86
MVUS.L0.200.430.630.430.711.000.80
XDEQ.L0.200.450.540.570.860.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.