Crazy test
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crazy test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2017 г., начальной даты ICSU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Crazy test | -0.92% | -3.59% | -4.62% | 10.09% | 11.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.16% | 3.72% | 2.88% | 16.98% | 10.27% | N/A |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -3.57% | -5.67% | -8.08% | 4.33% | 11.12% | N/A |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.20% | -5.46% | -5.03% | 7.31% | 15.49% | N/A |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | -2.33% | -4.37% | -5.37% | 11.11% | 11.31% | 11.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crazy test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.50% | 0.39% | -2.13% | -2.57% | -0.92% | ||||||||
| 2024 | 2.10% | 2.79% | 3.19% | -3.06% | 2.75% | 2.32% | 2.18% | 2.79% | 1.76% | -1.25% | 3.78% | -4.65% | 15.27% |
| 2023 | 1.94% | -2.91% | 3.20% | 2.80% | -3.21% | 5.13% | 1.67% | -1.83% | -4.47% | -2.58% | 7.50% | 4.47% | 11.46% |
| 2022 | -5.85% | -1.16% | 4.27% | -3.91% | -2.83% | -5.83% | 5.77% | -2.75% | -7.18% | 6.56% | 4.89% | -1.35% | -10.18% |
| 2021 | -1.71% | 0.32% | 5.89% | 3.40% | 1.73% | 0.41% | 2.62% | 1.68% | -4.06% | 4.25% | -0.10% | 5.97% | 21.83% |
| 2020 | 0.00% | -9.39% | -9.86% | 8.43% | 3.39% | 1.65% | 4.02% | 6.14% | -1.18% | -3.05% | 8.52% | 2.86% | 9.89% |
| 2019 | 6.85% | 4.09% | 1.97% | 3.64% | -4.24% | 5.47% | 1.93% | -1.09% | 2.30% | 1.04% | 2.98% | 2.91% | 31.11% |
| 2018 | 2.88% | -3.73% | -2.58% | 0.36% | 0.52% | 0.79% | 3.09% | 1.81% | 0.78% | -5.30% | 0.74% | -7.80% | -8.72% |
| 2017 | 0.59% | 1.05% | 1.91% | -0.09% | 1.46% | -0.17% | 1.15% | 1.86% | 3.76% | 2.13% | 14.46% |
Комиссия
Комиссия Crazy test составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Crazy test составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 1.13 | 1.61 | 1.22 | 1.60 | 5.05 |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.31 | 0.51 | 1.07 | 0.28 | 1.26 |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.45 | 0.73 | 1.10 | 0.54 | 2.38 |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.79 | 1.15 | 1.17 | 0.89 | 4.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crazy test показал максимальную просадку в 31.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Crazy test составляет 6.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.85% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -20.21% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 28 дек. 2023 г. | 498 |
| -15.48% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 137 |
| -12.32% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.52% | 30 янв. 2018 г. | 66 | 3 мая 2018 г. | 94 | 17 сент. 2018 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crazy test составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICSU.L | XDWI.L | GGRG.L | MVUS.L | |
|---|---|---|---|---|
| ICSU.L | 1.00 | 0.39 | 0.59 | 0.73 |
| XDWI.L | 0.39 | 1.00 | 0.81 | 0.69 |
| GGRG.L | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.87 |
| MVUS.L | 0.73 | 0.69 | 0.87 | 1.00 |