Europe
1. Europe: VGK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VGK
Доходность по периодам
Europe на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 9.88% с начала года и доходность в 5.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| Europe | 12.14% | -1.24% | 5.00% | 12.02% | 13.48% | 5.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 12.14% | -1.24% | 5.00% | 12.02% | 13.48% | 5.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.35% | 4.00% | 0.42% | 0.97% | 12.14% | ||||||||
| 2024 | -1.23% | 2.40% | 3.82% | -2.55% | 6.45% | -2.95% | 2.53% | 3.61% | 0.48% | -5.51% | -1.76% | -2.74% | 1.87% |
| 2023 | 9.56% | -1.71% | 2.48% | 4.13% | -5.12% | 4.33% | 2.90% | -4.05% | -4.49% | -3.09% | 9.76% | 5.40% | 20.26% |
| 2022 | -3.58% | -5.29% | 0.16% | -6.25% | 2.41% | -9.89% | 5.00% | -7.46% | -9.68% | 8.43% | 13.49% | -1.67% | -15.97% |
| 2021 | -0.90% | 2.58% | 3.32% | 4.78% | 4.45% | -1.37% | 1.86% | 1.81% | -5.39% | 5.03% | -4.89% | 5.20% | 16.89% |
| 2020 | -3.09% | -7.96% | -16.65% | 6.45% | 5.84% | 3.93% | 3.66% | 4.31% | -3.12% | -5.42% | 16.39% | 5.02% | 5.43% |
| 2019 | 6.68% | 3.16% | 0.76% | 3.92% | -5.67% | 6.35% | -2.60% | -1.65% | 2.55% | 3.84% | 1.29% | 4.51% | 24.85% |
| 2018 | 5.63% | -6.15% | -0.35% | 2.15% | -2.42% | -1.24% | 3.40% | -2.83% | 0.07% | -7.90% | -0.68% | -4.85% | -14.88% |
| 2017 | 2.96% | 0.59% | 4.43% | 3.90% | 4.91% | -0.51% | 2.83% | 0.07% | 3.21% | 0.46% | -0.05% | 1.53% | 26.99% |
| 2016 | -5.55% | -3.23% | 7.03% | 2.76% | -0.50% | -4.07% | 3.47% | 0.68% | 0.79% | -3.53% | -2.34% | 4.92% | -0.42% |
| 2015 | 0.52% | 6.09% | -2.44% | 4.24% | 0.28% | -3.27% | 2.67% | -7.02% | -4.12% | 5.90% | -1.25% | -2.62% | -1.94% |
| 2014 | -4.57% | 7.34% | -0.63% | 2.65% | 0.78% | -0.09% | -4.32% | 0.73% | -3.98% | -1.90% | 2.07% | -4.69% | -7.09% |
Комиссия
Комиссия Europe составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Europe составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.76 | 1.17 | 1.15 | 0.95 | 2.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.13% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.13% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $2.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.92 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.92 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.69 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.62 |
| 2014 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $2.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Europe показал максимальную просадку в 63.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.
Текущая просадка Europe составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.61% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1281 | 9 апр. 2014 г. | 1620 |
| -37.24% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -32.73% | 3 сент. 2021 г. | 268 | 27 сент. 2022 г. | 352 | 22 февр. 2024 г. | 620 |
| -24.94% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 317 | 16 мая 2017 г. | 722 |
| -14.31% | 19 мар. 2025 г. | 15 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Europe составляет 11.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.