Matthew Pratt

График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthew Pratt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Matthew Pratt на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 2.03% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Matthew Pratt закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.

Matthew Pratt: годовая альфа составляет 1.58%, бета — 0.57, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал в 65.33% снижения S&P 500 Index, но только в 61.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Matthew Pratt составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Matthew Pratt имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Matthew Pratt имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.72
• За 5 лет: 0.70
• За 10 лет: 0.84
• За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Matthew Pratt за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Matthew Pratt показал максимальную просадку в 23.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Matthew Pratt составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.