VG401k 3 fund no bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VFWAX
Доходность по периодам
VG401k 3 fund no bonds на 21 мая 2025 г. показал доходность в 3.40% с начала года и доходность в 10.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| VG401k 3 fund no bonds | 3.40% | 13.45% | 2.62% | 13.30% | 13.58% | 10.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 12.78% | -1.56% | 10.53% | 11.55% | 9.30% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.91% | 17.51% | 2.68% | 17.92% | 17.74% | 15.19% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 13.91% | 9.13% | 12.21% | 11.04% | 11.23% | 5.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VG401k 3 fund no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | -1.45% | -5.61% | 0.92% | 7.08% | 3.40% | |||||||
| 2024 | 0.90% | 5.48% | 2.56% | -3.93% | 5.07% | 3.40% | 0.96% | 2.28% | 2.25% | -1.41% | 5.35% | -2.51% | 21.79% |
| 2023 | 8.25% | -2.45% | 4.17% | 1.20% | 1.07% | 6.43% | 3.54% | -2.19% | -4.78% | -2.51% | 9.87% | 4.50% | 29.24% |
| 2022 | -6.32% | -3.28% | 1.06% | -9.60% | -0.61% | -8.35% | 9.31% | -4.19% | -9.74% | 6.00% | 6.75% | -6.34% | -24.46% |
| 2021 | -0.45% | 2.28% | 2.58% | 5.17% | 0.40% | 2.96% | 1.54% | 2.88% | -4.51% | 6.36% | -1.44% | 1.18% | 20.17% |
| 2020 | 0.23% | -7.34% | -13.37% | 12.66% | 5.74% | 3.45% | 5.91% | 7.52% | -3.61% | -2.49% | 11.86% | 0.08% | 18.80% |
| 2019 | 8.62% | 3.18% | 1.71% | 3.97% | -6.23% | 6.71% | 1.02% | -1.60% | 1.46% | 2.49% | 3.29% | 2.77% | 30.11% |
| 2018 | 5.86% | -3.77% | -2.00% | 0.44% | 2.29% | 0.33% | 2.98% | 2.68% | 0.31% | -8.04% | 1.50% | -9.09% | -7.39% |
| 2017 | 2.84% | 3.43% | 0.98% | 1.65% | 1.98% | 0.40% | 2.38% | 0.57% | 1.89% | 2.34% | 2.43% | 0.80% | 23.92% |
| 2016 | -5.69% | -0.65% | 7.31% | 0.53% | 1.41% | -0.24% | 4.29% | 0.20% | 0.55% | -2.22% | 2.16% | 1.33% | 8.74% |
| 2015 | -1.77% | 5.87% | -1.19% | 1.19% | 0.90% | -1.88% | 1.66% | -6.36% | -3.11% | 7.91% | 0.06% | -2.18% | 0.29% |
| 2014 | -3.47% | 5.11% | -0.14% | 0.37% | 2.55% | 2.33% | -1.75% | 3.72% | -2.59% | 2.27% | 2.08% | -1.02% | 9.46% |
Комиссия
Комиссия VG401k 3 fund no bonds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VG401k 3 fund no bonds составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 0.53 | 0.89 | 1.13 | 0.53 | 1.91 |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.71 | 1.17 | 1.17 | 0.81 | 2.76 |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 0.70 | 1.11 | 1.15 | 0.87 | 2.71 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VG401k 3 fund no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.36% | 1.43% | 1.56% | 1.68% | 1.37% | 1.41% | 1.81% | 2.14% | 1.74% | 2.02% | 2.12% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.70% | 1.25% | 1.64% | 1.81% | 2.19% | 1.72% | 2.02% | 2.28% | 1.78% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.78% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.08% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VG401k 3 fund no bonds показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VG401k 3 fund no bonds составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -31.23% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -20.27% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -19.03% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.7% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VFWAX | VIGIX | VITNX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.98 |
| VFWAX | 0.81 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 0.86 |
| VIGIX | 0.94 | 0.75 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| VITNX | 0.99 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |