VG401k 3 fund no bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VG401k 3 fund no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VFWAX
Доходность по периодам
VG401k 3 fund no bonds на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -8.85% с начала года и доходность в 9.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VG401k 3 fund no bonds | -11.10% | -6.82% | -10.00% | 7.44% | 12.50% | 9.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -10.87% | -7.36% | -11.52% | 4.89% | 10.14% | 8.10% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -14.13% | -6.83% | -10.03% | 9.68% | 15.90% | 13.43% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 4.37% | -4.14% | -2.00% | 9.71% | 10.21% | 4.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VG401k 3 fund no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -2.09% | -6.77% | -5.09% | -11.10% | ||||||||
| 2024 | 1.34% | 5.91% | 2.33% | -4.12% | 5.38% | 4.29% | 0.31% | 2.25% | 2.25% | -0.91% | 6.08% | -2.03% | 24.98% |
| 2023 | 8.43% | -2.20% | 4.64% | 1.13% | 1.94% | 6.66% | 3.49% | -1.83% | -5.06% | -2.32% | 10.25% | 4.42% | 32.34% |
| 2022 | -7.11% | -3.48% | 1.59% | -10.34% | -1.10% | -8.39% | 10.25% | -4.29% | -9.83% | 6.03% | 5.88% | -7.00% | -26.50% |
| 2021 | -0.54% | 2.10% | 2.53% | 5.58% | -0.03% | 3.58% | 2.01% | 3.07% | -4.70% | 6.95% | -0.94% | 1.01% | 22.05% |
| 2020 | 0.66% | -7.37% | -13.07% | 13.31% | 5.92% | 3.48% | 6.24% | 8.05% | -3.84% | -2.60% | 11.62% | -0.04% | 20.74% |
| 2019 | 8.72% | 3.32% | 1.81% | 4.09% | -6.29% | 6.79% | 1.31% | -1.51% | 1.31% | 2.40% | 3.52% | 2.65% | 31.04% |
| 2018 | 5.88% | -3.66% | -2.10% | 0.41% | 2.63% | 0.48% | 2.99% | 3.13% | 0.30% | -8.05% | 1.50% | -9.47% | -6.92% |
| 2017 | 2.74% | 3.59% | 0.82% | 1.61% | 1.89% | 0.40% | 2.31% | 0.57% | 1.89% | 2.37% | 2.55% | 0.71% | 23.63% |
| 2016 | -5.70% | -0.52% | 7.25% | 0.41% | 1.60% | -0.20% | 4.28% | 0.15% | 0.48% | -2.27% | 2.47% | 1.27% | 9.02% |
| 2015 | -1.90% | 5.90% | -1.17% | 0.97% | 1.02% | -1.83% | 1.79% | -6.29% | -3.07% | 8.01% | 0.15% | -2.18% | 0.58% |
| 2014 | -3.41% | 5.09% | -0.15% | 0.33% | 2.56% | 2.36% | -1.76% | 3.82% | -2.51% | 2.39% | 2.18% | -0.90% | 10.05% |
Комиссия
Комиссия VG401k 3 fund no bonds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VG401k 3 fund no bonds составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 0.17 | 0.37 | 1.05 | 0.16 | 0.67 |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.94 |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 0.59 | 0.92 | 1.12 | 0.70 | 2.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VG401k 3 fund no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.43% | 1.56% | 1.68% | 1.37% | 1.41% | 1.81% | 2.14% | 1.74% | 2.02% | 2.12% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.49% | 1.31% | 1.47% | 1.70% | 1.25% | 1.64% | 1.81% | 2.19% | 1.72% | 2.02% | 2.28% | 1.78% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 3.04% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VG401k 3 fund no bonds показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка VG401k 3 fund no bonds составляет 13.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -32.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 533 |
| -20.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -20.54% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.2% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VG401k 3 fund no bonds составляет 14.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFWAX | VIGIX | VITNX | |
|---|---|---|---|
| VFWAX | 1.00 | 0.75 | 0.81 |
| VIGIX | 0.75 | 1.00 | 0.94 |
| VITNX | 0.81 | 0.94 | 1.00 |