VG401k 3 fund no bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VG401k 3 fund no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VFWAX
Доходность по периодам
VG401k 3 fund no bonds на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.70% с начала года и доходность в 12.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| VG401k 3 fund no bonds | 18.70% | 1.11% | 8.86% | 32.50% | 14.53% | 12.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 19.46% | 1.76% | 9.21% | 32.97% | 14.85% | 12.64% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 22.88% | 0.47% | 10.11% | 40.20% | 18.62% | 15.46% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 10.49% | 0.42% | 5.85% | 20.08% | 6.97% | 4.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VG401k 3 fund no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90% | 5.48% | 2.63% | -3.93% | 5.07% | 3.40% | 0.96% | 2.28% | 18.70% | ||||
| 2023 | 8.25% | -2.45% | 4.25% | 1.20% | 1.07% | 6.43% | 3.54% | -2.19% | -4.78% | -2.51% | 9.87% | 4.92% | 29.86% |
| 2022 | -6.32% | -3.28% | 2.65% | -9.60% | -0.61% | -8.35% | 9.31% | -4.19% | -9.74% | 6.00% | 6.75% | -5.85% | -22.86% |
| 2021 | -0.45% | 2.28% | 2.58% | 5.17% | 0.40% | 2.96% | 1.54% | 2.88% | -4.51% | 6.36% | -1.44% | 3.23% | 22.60% |
| 2020 | 0.23% | -7.34% | -13.09% | 12.66% | 5.74% | 3.44% | 5.91% | 7.52% | -3.61% | -2.49% | 11.86% | 4.63% | 24.60% |
| 2019 | 8.62% | 3.18% | 1.84% | 3.97% | -6.23% | 6.71% | 1.02% | -1.60% | 1.46% | 2.49% | 3.29% | 3.21% | 30.84% |
| 2018 | 5.86% | -3.77% | -1.88% | 0.44% | 2.29% | 0.33% | 2.98% | 2.68% | 0.31% | -8.04% | 1.50% | -8.22% | -6.38% |
| 2017 | 2.84% | 3.43% | 1.01% | 1.65% | 1.98% | 0.40% | 2.38% | 0.57% | 1.89% | 2.34% | 2.43% | 1.11% | 24.34% |
| 2016 | -5.69% | -0.65% | 7.31% | 0.53% | 1.41% | -0.24% | 4.29% | 0.20% | 0.55% | -2.22% | 2.16% | 1.72% | 9.16% |
| 2015 | -1.77% | 5.87% | -1.19% | 1.19% | 0.90% | -1.88% | 1.66% | -6.36% | -3.11% | 7.91% | 0.06% | -2.18% | 0.29% |
| 2014 | -3.47% | 5.11% | -0.14% | 0.37% | 2.55% | 2.33% | -1.75% | 3.72% | -2.59% | 2.27% | 2.08% | -1.02% | 9.46% |
| 2013 | 4.71% | 0.68% | 3.19% | 2.06% | 1.08% | -1.94% | 5.25% | -2.27% | 4.71% | 4.10% | 2.20% | 2.58% | 29.37% |
Комиссия
Комиссия VG401k 3 fund no bonds составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VG401k 3 fund no bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.34 | 3.13 | 1.42 | 2.19 | 14.39 |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 2.15 | 2.81 | 1.38 | 2.00 | 10.99 |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.48 | 2.08 | 1.26 | 1.02 | 8.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VG401k 3 fund no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG401k 3 fund no bonds | 1.53% | 2.03% | 4.06% | 3.43% | 6.37% | 2.35% | 3.24% | 2.08% | 2.40% | 2.12% | 1.96% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 4.38% | 2.39% | 2.78% | 2.28% | 1.78% | 1.72% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% | 1.20% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.45% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VG401k 3 fund no bonds показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VG401k 3 fund no bonds составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -28.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -19.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.7% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 295 |
| -11.11% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VG401k 3 fund no bonds составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VFWAX | VIGIX | VITNX | |
|---|---|---|---|
| VFWAX | 1.00 | 0.76 | 0.82 |
| VIGIX | 0.76 | 1.00 | 0.94 |
| VITNX | 0.82 | 0.94 | 1.00 |