50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.85% с начала года и доходность в 8.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
50/50 Stocks/Bonds | 10.85% | 1.09% | 5.11% | 16.44% | 11.05% | 8.44% |
Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 5.83% | 0.94% | 3.28% | 8.65% | 5.26% | 4.36% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 15.80% | 1.24% | 6.79% | 24.30% | 16.59% | 12.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.39% | 3.07% | 2.60% | -0.38% | 2.72% | 0.76% | 1.44% | 1.00% | 10.85% | ||||
2023 | 5.54% | -0.88% | 0.62% | 1.36% | -0.55% | 4.28% | 2.91% | -0.55% | -1.59% | -1.38% | 4.85% | 2.93% | 18.60% |
2022 | 0.31% | -0.73% | 0.49% | -3.88% | 0.34% | -5.95% | 4.91% | -0.21% | -5.94% | 6.49% | 3.93% | -2.82% | -3.85% |
2021 | 0.31% | 3.98% | 2.67% | 2.54% | 1.79% | 0.04% | -0.15% | 1.07% | -1.19% | 3.33% | -2.26% | 2.81% | 15.79% |
2020 | -1.24% | -5.25% | -13.19% | 6.95% | 3.94% | 1.47% | 4.06% | 3.76% | -1.90% | -1.24% | 9.19% | 3.35% | 8.15% |
2019 | 5.78% | 2.59% | 0.23% | 3.03% | -4.13% | 3.51% | 0.96% | -1.77% | 1.81% | 1.60% | 2.78% | 2.20% | 19.81% |
2018 | 3.02% | -2.74% | -1.41% | 1.13% | 0.77% | 0.33% | 2.79% | 1.12% | 0.60% | -2.91% | -0.33% | -6.29% | -4.23% |
2017 | 0.71% | 1.92% | -0.28% | 0.52% | 0.16% | 0.84% | 1.30% | -0.62% | 1.90% | 0.60% | 1.61% | 1.42% | 10.51% |
2016 | -3.72% | -0.33% | 4.82% | 2.12% | 1.25% | -0.98% | 3.13% | 1.31% | 0.55% | -0.06% | 2.91% | 1.51% | 12.93% |
2015 | -1.95% | 4.31% | -0.91% | 1.84% | 0.31% | -1.24% | 0.48% | -3.80% | -2.20% | 4.06% | -0.14% | -1.76% | -1.33% |
2014 | -1.98% | 2.08% | 0.95% | 0.28% | 1.37% | 1.42% | -0.74% | 1.54% | -0.92% | 1.18% | 1.14% | -0.92% | 5.43% |
2013 | 2.89% | 0.61% | 2.07% | 1.63% | 1.72% | -1.11% | 3.23% | -1.42% | 1.54% | 2.45% | 1.65% | 1.34% | 17.79% |
Комиссия
Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 50/50 Stocks/Bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 3.25 | 9.39 | 2.88 | 9.74 | 40.93 |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.94 | 2.63 | 1.35 | 2.44 | 9.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/50 Stocks/Bonds | 8.42% | 6.76% | 5.80% | 6.24% | 6.14% | 5.93% | 8.50% | 4.64% | 2.81% | 5.25% | 4.39% | 3.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.51% | 8.23% | 5.06% | 3.26% | 3.84% | 5.15% | 4.72% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.33% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 8.44% | 6.72% | 12.29% | 5.23% | 1.69% | 6.26% | 4.77% | 3.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка 50/50 Stocks/Bonds составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
-12.63% | 13 янв. 2022 г. | 182 | 30 сент. 2022 г. | 89 | 7 февр. 2023 г. | 271 |
-12.45% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
-12.16% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 143 |
-5.9% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 91 | 31 июл. 2018 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FFRHX | FGLGX | |
---|---|---|
FFRHX | 1.00 | 0.29 |
FGLGX | 0.29 | 1.00 |