PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

50/50 Stocks/Bonds

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.

Распределение активов


FFRHX 50%FGLGX 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
High Yield Bonds

50%

FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
Large Cap Blend Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 Stocks/Bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
161.39%
259.78%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX

Доходность по периодам

50/50 Stocks/Bonds на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.45% с начала года и доходность в 8.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
50/50 Stocks/Bonds4.45%2.20%9.15%17.27%10.49%8.23%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
1.56%0.32%4.38%10.16%4.80%4.05%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
7.37%4.07%13.92%24.57%15.95%12.14%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.38%2.73%
2023-0.55%-1.59%-1.38%4.85%2.93%

Коэффициент Шарпа

50/50 Stocks/Bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.45

Коэффициент Шарпа 50/50 Stocks/Bonds находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45
2.44
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
50/50 Stocks/Bonds6.31%6.76%5.80%6.24%6.14%5.93%8.50%4.64%2.81%5.25%4.39%3.40%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.70%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
4.92%5.29%6.55%9.22%8.44%6.72%12.29%5.23%1.69%6.26%4.77%3.33%

Комиссия

Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
50/50 Stocks/Bonds
2.45
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
3.64
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
1.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FFRHXFGLGX
FFRHX1.000.29
FGLGX0.291.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-12.63%13 янв. 2022 г.18230 сент. 2022 г.897 февр. 2023 г.271
-12.45%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.293
-12.16%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.143
-5.9%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.9131 июл. 2018 г.130

График волатильности

Текущая волатильность 50/50 Stocks/Bonds составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.50%
3.47%
50/50 Stocks/Bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев