Buffet
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.47% с начала года и доходность в 7.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Buffet | -0.47% | 6.58% | -0.96% | 8.53% | 8.55% | 7.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.28% | 0.22% | 2.61% | 6.16% | 1.08% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56% | -0.15% | -2.53% | 0.07% | 0.63% | -0.47% | |||||||
| 2024 | 0.95% | 2.29% | 1.89% | -2.36% | 2.94% | 2.12% | 1.33% | 1.73% | 1.52% | -1.00% | 3.20% | -1.22% | 14.06% |
| 2023 | 3.76% | -1.86% | 2.82% | 0.99% | 0.01% | 3.01% | 1.82% | -0.73% | -2.61% | -1.07% | 5.43% | 3.14% | 15.34% |
| 2022 | -3.13% | -1.73% | 0.83% | -4.86% | 0.52% | -4.42% | 5.08% | -2.81% | -5.58% | 3.92% | 3.53% | -3.01% | -11.71% |
| 2021 | -0.54% | 1.18% | 2.22% | 2.78% | 0.45% | 1.07% | 1.41% | 1.46% | -2.53% | 3.23% | -0.41% | 2.23% | 13.13% |
| 2020 | 0.43% | -3.56% | -5.77% | 6.73% | 2.75% | 1.07% | 3.14% | 3.59% | -2.02% | -1.34% | 5.54% | 2.05% | 12.54% |
| 2019 | 4.29% | 1.73% | 1.45% | 2.10% | -2.80% | 3.79% | 0.75% | -0.26% | 0.85% | 1.30% | 1.79% | 1.62% | 17.73% |
| 2018 | 2.55% | -2.06% | -1.13% | 0.06% | 1.40% | 0.41% | 1.81% | 1.83% | 0.22% | -3.39% | 1.10% | -3.76% | -1.18% |
| 2017 | 1.03% | 2.04% | 0.12% | 0.73% | 0.83% | 0.27% | 1.21% | 0.32% | 0.87% | 1.15% | 1.42% | 0.65% | 11.16% |
| 2016 | -2.04% | 0.06% | 3.54% | 0.22% | 0.77% | 0.66% | 1.94% | -0.07% | 0.10% | -1.03% | 1.35% | 1.10% | 6.69% |
| 2015 | -0.95% | 2.48% | -0.57% | 0.48% | 0.69% | -1.04% | 1.16% | -3.14% | -0.91% | 4.23% | 0.09% | -0.96% | 1.35% |
| 2014 | -1.51% | 2.32% | 0.29% | 0.49% | 1.36% | 1.04% | -0.81% | 2.15% | -0.77% | 1.40% | 1.52% | -0.23% | 7.43% |
Комиссия
Комиссия Buffet составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.70 | 4.27 | 1.54 | 2.76 | 10.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 2.31% | 1.96% | 1.59% | 1.30% | 1.66% | 2.09% | 2.03% | 1.71% | 1.75% | 1.75% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet показал максимальную просадку в 17.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -15.79% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -9.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
| -9.08% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
| -8.99% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet составляет 5.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 0.99 |
| BSV | -0.10 | 1.00 | -0.10 | 0.01 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.01 | 0.99 | 1.00 |