VTSAX/VSBSX 90/10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | Government Bonds | 10% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTSAX/VSBSX 90/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VSBSX
Доходность по периодам
VTSAX/VSBSX 90/10 на 3 мая 2025 г. показал доходность в -2.88% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| VTSAX/VSBSX 90/10 | -2.88% | 0.27% | -0.22% | 12.13% | 14.75% | 10.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.41% | 0.29% | -0.53% | 12.84% | 16.24% | 11.87% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 1.70% | 0.10% | 2.30% | 5.57% | 0.90% | 1.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSAX/VSBSX 90/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | -1.65% | -5.25% | -0.56% | 1.93% | -2.88% | |||||||
| 2024 | 1.04% | 4.82% | 2.93% | -4.01% | 4.31% | 2.88% | 1.76% | 2.04% | 1.92% | -0.74% | 6.00% | -2.71% | 21.67% |
| 2023 | 6.28% | -2.18% | 2.53% | 0.97% | 0.34% | 6.12% | 3.25% | -1.71% | -4.32% | -2.33% | 8.52% | 4.91% | 23.72% |
| 2022 | -5.49% | -2.33% | 2.75% | -8.15% | -0.18% | -7.52% | 8.49% | -3.46% | -8.51% | 7.33% | 4.80% | -5.32% | -17.93% |
| 2021 | -0.29% | 2.86% | 3.14% | 4.63% | 0.40% | 2.29% | 1.56% | 2.58% | -4.06% | 6.02% | -1.34% | 3.40% | 22.85% |
| 2020 | -0.01% | -7.25% | -12.16% | 11.93% | 4.90% | 2.06% | 5.10% | 6.50% | -3.25% | -1.94% | 10.96% | 4.00% | 19.63% |
| 2019 | 7.77% | 3.20% | 1.36% | 3.60% | -5.74% | 6.32% | 1.29% | -1.74% | 1.52% | 1.93% | 3.41% | 2.61% | 27.90% |
| 2018 | 4.76% | -3.36% | -1.77% | 0.32% | 2.58% | 0.61% | 3.02% | 3.15% | 0.14% | -6.65% | 1.89% | -8.23% | -4.36% |
| 2017 | 1.75% | 3.35% | 0.08% | 0.96% | 0.93% | 0.83% | 1.70% | 0.17% | 2.20% | 1.95% | 2.73% | 0.91% | 18.96% |
| 2016 | -5.02% | -0.03% | 6.30% | 0.58% | 1.58% | 0.28% | 3.55% | 0.23% | 0.15% | -2.00% | 3.96% | 1.75% | 11.45% |
| 2015 | -2.44% | 5.14% | -0.89% | 0.38% | 1.26% | -1.53% | 1.49% | -5.42% | -2.59% | 7.08% | 0.48% | -1.86% | 0.46% |
| 2014 | -2.78% | 4.27% | 0.45% | 0.07% | 1.97% | 2.32% | -1.79% | 3.77% | -1.91% | 2.49% | 2.20% | -0.02% | 11.31% |
Комиссия
Комиссия VTSAX/VSBSX 90/10 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTSAX/VSBSX 90/10 составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.70 | 1.09 | 1.16 | 0.71 | 2.77 |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.50 | 5.67 | 1.81 | 4.31 | 17.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTSAX/VSBSX 90/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.58% | 1.55% | 1.62% | 1.60% | 1.12% | 1.38% | 1.82% | 2.01% | 1.65% | 1.81% | 1.85% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.81% | 4.15% | 3.29% | 1.12% | 0.33% | 1.11% | 2.27% | 1.80% | 1.09% | 0.81% | 0.67% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTSAX/VSBSX 90/10 показал максимальную просадку в 31.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка VTSAX/VSBSX 90/10 составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.4% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 195 |
| -18.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -17.42% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTSAX/VSBSX 90/10 составляет 12.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VSBSX | VTSAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.17 | 0.99 | 0.99 |
| VSBSX | -0.17 | 1.00 | -0.17 | -0.16 |
| VTSAX | 0.99 | -0.17 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.16 | 1.00 | 1.00 |