qqq PSQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты PSQ
Доходность по периодам
qqq PSQ на 17 мая 2025 г. показал доходность в 1.76% с начала года и доходность в 11.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| qqq PSQ | 1.76% | 10.53% | 3.86% | 10.88% | 12.70% | 11.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
PSQ ProShares Short QQQ | -3.38% | -14.69% | -5.71% | -12.07% | -17.41% | -17.18% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью qqq PSQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.37% | -1.56% | -4.34% | 0.43% | 6.14% | 1.76% | |||||||
| 2024 | 1.18% | 3.36% | 0.92% | -2.48% | 3.67% | 4.18% | -0.92% | 0.70% | 1.64% | -0.42% | 3.34% | 0.38% | 16.44% |
| 2023 | 6.62% | -0.22% | 6.27% | 0.39% | 5.02% | 4.16% | 2.48% | -0.85% | -3.01% | -1.12% | 6.66% | 3.81% | 33.95% |
| 2022 | -5.23% | -2.57% | 2.18% | -7.87% | -1.16% | -4.62% | 7.62% | -3.42% | -6.55% | 2.27% | 3.33% | -5.66% | -20.66% |
| 2021 | 0.06% | -0.18% | 0.89% | 3.63% | -0.85% | 4.02% | 1.71% | 2.62% | -3.64% | 4.76% | 1.23% | 0.72% | 15.70% |
| 2020 | 1.85% | -3.83% | -5.58% | 8.99% | 4.55% | 4.18% | 4.49% | 7.28% | -4.18% | -1.98% | 6.73% | 3.18% | 27.30% |
| 2019 | 5.56% | 2.03% | 2.61% | 3.45% | -5.11% | 4.53% | 1.45% | -1.22% | 0.58% | 2.70% | 2.61% | 2.58% | 23.57% |
| 2018 | 5.36% | -0.94% | -2.67% | 0.27% | 3.57% | 0.76% | 1.72% | 3.63% | -0.16% | -5.13% | -0.25% | -4.58% | 1.03% |
| 2017 | 3.09% | 2.77% | 1.33% | 1.65% | 2.43% | -1.48% | 2.45% | 1.29% | -0.22% | 2.83% | 1.24% | 0.45% | 19.25% |
| 2016 | -4.12% | -0.96% | 3.73% | -1.93% | 2.51% | -1.43% | 4.43% | 0.67% | 1.38% | -0.91% | 0.23% | 0.65% | 3.99% |
| 2015 | -1.30% | 4.27% | -1.51% | 1.12% | 1.32% | -1.58% | 2.75% | -4.39% | -1.31% | 7.14% | 0.39% | -1.05% | 5.47% |
| 2014 | -1.22% | 3.05% | -1.73% | -0.27% | 2.70% | 1.98% | 0.65% | 3.09% | -0.52% | 1.51% | 2.81% | -1.44% | 10.93% |
Комиссия
Комиссия qqq PSQ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг qqq PSQ составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -0.48 | -0.60 | 0.92 | -0.13 | -1.20 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность qqq PSQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.87% | 1.70% | 0.71% | 0.34% | 0.51% | 0.95% | 0.92% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PSQ ProShares Short QQQ | 6.91% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
qqq PSQ показал максимальную просадку в 36.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка qqq PSQ составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.37% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -22.51% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 137 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
| -18.57% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -13.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.77% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PSQ | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.89 | 0.89 | 0.89 |
| PSQ | -0.89 | 1.00 | -0.99 | -0.98 |
| QQQ | 0.89 | -0.99 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.89 | -0.98 | 1.00 | 1.00 |