PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio 11 (4 ETF EU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio 11 (4 ETF EU)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM

Распределение активов

IWDA.AS 60%CNX1.L 20%VVSM.DE 10%ZPRV.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
20%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
60%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
10%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 11 (4 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.34%
9.00%
Portfolio 11 (4 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Portfolio 11 (4 ETF EU)18.39%1.77%7.34%31.08%N/AN/A
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		18.58%2.29%8.39%27.60%12.16%11.28%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.52%0.42%6.36%31.68%19.36%20.29%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		25.38%-2.42%0.53%55.30%N/AN/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.37%4.98%8.49%24.72%13.32%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 11 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.47%4.28%3.55%-3.50%3.44%4.80%0.61%0.70%18.39%
20238.83%-1.22%3.68%0.60%2.72%6.32%3.68%-2.03%-4.50%-3.75%9.91%7.02%34.49%
2022-7.89%-2.48%3.31%-8.63%-1.75%-9.33%8.84%-3.98%-8.49%4.52%5.61%-4.32%-23.71%
20211.62%2.80%2.88%4.40%1.08%2.54%1.62%2.86%-3.79%5.12%0.83%4.91%30.07%
20202.40%2.40%

Комиссия

Комиссия Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio 11 (4 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 7878
Portfolio 11 (4 ETF EU)
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio 11 (4 ETF EU)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio 11 (4 ETF EU), с текущим значением в 13.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.773.881.512.4416.78
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		2.102.771.372.649.42
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		2.042.611.342.437.37
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		1.432.181.271.787.48

Коэффициент Шарпа

Portfolio 11 (4 ETF EU) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.56
2.23
Portfolio 11 (4 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Portfolio 11 (4 ETF EU) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.31%
0
Portfolio 11 (4 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 11 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 29.60%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.6%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30214 дек. 2023 г.503
-9.82%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.08%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.206 апр. 2021 г.34
-6.4%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.1715 мая 2024 г.37
-6.35%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.29%
4.31%
Portfolio 11 (4 ETF EU)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ZPRV.DEVVSM.DECNX1.LIWDA.AS
ZPRV.DE1.000.570.540.79
VVSM.DE0.571.000.800.78
CNX1.L0.540.801.000.84
IWDA.AS0.790.780.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2020 г.