Portfolio 11 (4 ETF EU)
IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 60% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 10% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Portfolio 11 (4 ETF EU) | 2.73% | 12.35% | 3.45% | 10.86% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 9.70% | 4.65% | 12.33% | 14.88% | 9.65% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.65% | 14.90% | 4.68% | 14.97% | 17.14% | 19.33% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.42% | 23.85% | 3.47% | -0.88% | N/A | N/A |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -2.24% | 12.19% | -7.00% | 3.15% | 20.19% | 9.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 11 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59% | -3.80% | -5.25% | 0.09% | 8.70% | 2.73% | |||||||
| 2024 | 1.36% | 4.39% | 3.56% | -3.64% | 3.62% | 4.74% | 0.59% | 0.71% | 2.29% | -1.00% | 4.62% | -2.23% | 20.25% |
| 2023 | 8.83% | -1.20% | 3.69% | 0.55% | 2.79% | 6.27% | 3.71% | -2.05% | -4.48% | -3.75% | 9.94% | 6.99% | 34.52% |
| 2022 | -7.76% | -1.49% | 3.40% | -8.65% | -1.78% | -9.35% | 8.95% | -4.19% | -8.34% | 4.53% | 5.73% | -4.47% | -22.80% |
| 2021 | 1.58% | 2.81% | 2.87% | 4.43% | 0.86% | 2.76% | 1.62% | 2.87% | -3.85% | 5.15% | 0.80% | 3.35% | 28.02% |
| 2020 | 2.62% | 2.62% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 3.18 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.67 | 1.03 | 1.14 | 0.63 | 2.12 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.02 | 0.18 | 1.02 | -0.05 | -0.10 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.13 | 0.41 | 1.05 | 0.15 | 0.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 11 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 28.83%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.83% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 301 | 13 дек. 2023 г. | 503 |
| -20.2% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 50 |
| -7.12% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
| -6.42% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ZPRV.DE | VVSM.DE | CNX1.L | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
| ZPRV.DE | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.78 | 0.77 |
| VVSM.DE | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.82 | 0.80 | 0.88 |
| CNX1.L | 0.61 | 0.56 | 0.82 | 1.00 | 0.85 | 0.91 |
| IWDA.AS | 0.64 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.64 | 0.77 | 0.88 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |