Portfolio 11 (4 ETF EU)
IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 20% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 60% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 10% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 11 (4 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 11 (4 ETF EU) | -10.32% | -7.12% | -9.66% | 4.33% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 12.58% | 8.14% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 14.99% | 17.09% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -20.84% | -14.45% | -21.98% | -10.88% | N/A | N/A |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -9.21% | -14.89% | -1.92% | 17.50% | 6.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 11 (4 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.55% | -4.02% | -5.42% | -4.60% | -10.32% | ||||||||
| 2024 | 1.45% | 4.43% | 3.62% | -3.69% | 3.74% | 5.00% | 0.14% | 0.56% | 2.25% | -1.07% | 4.51% | -2.12% | 19.99% |
| 2023 | 8.78% | -1.23% | 3.19% | 0.48% | 2.77% | 6.36% | 3.74% | -2.06% | -4.54% | -3.80% | 9.99% | 7.21% | 33.95% |
| 2022 | -8.10% | -2.68% | 3.27% | -8.64% | -1.68% | -9.42% | 8.83% | -3.92% | -8.50% | 4.69% | 5.51% | -4.31% | -24.00% |
| 2021 | 1.62% | 2.81% | 2.88% | 4.37% | 1.14% | 2.46% | 1.55% | 2.86% | -3.75% | 5.10% | 0.83% | 4.94% | 29.96% |
| 2020 | 2.40% | 2.40% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.39 | -0.32 | 0.96 | -0.37 | -0.90 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.14 | -0.04 | 0.99 | -0.11 | -0.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 11 (4 ETF EU) показал максимальную просадку в 29.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 14.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.85% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 14 дек. 2023 г. | 503 |
| -20.56% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.45% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 39 | 27 сент. 2024 г. | 53 |
| -7.09% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
| -6.5% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 11 (4 ETF EU) составляет 13.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ZPRV.DE | VVSM.DE | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|
| ZPRV.DE | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.78 |
| VVSM.DE | 0.57 | 1.00 | 0.81 | 0.78 |
| CNX1.L | 0.56 | 0.81 | 1.00 | 0.85 |
| IWDA.AS | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 1.00 |