Stock Picking
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 25% |
NXI.PA Nexity | Real Estate | 25% |
PAF.L Pan African Resources plc | Basic Materials | 25% |
WAF.AX West African Resources Limited | Basic Materials | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stock Picking и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2010 г., начальной даты WAF.AX
Доходность по периодам
Stock Picking на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 40.54% с начала года и доходность в 21.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Stock Picking | 40.54% | -10.41% | 7.92% | 56.96% | 25.34% | 21.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
WAF.AX West African Resources Limited | 38.53% | -11.33% | -8.77% | 71.28% | 24.22% | 26.72% |
PAF.L Pan African Resources plc | 89.14% | -12.56% | 23.56% | 106.80% | 28.10% | 10.13% |
NXI.PA Nexity | -25.64% | -5.27% | 3.99% | -12.22% | -17.89% | -3.96% |
LLY Eli Lilly and Company | 39.94% | -12.66% | 3.29% | 33.55% | 48.67% | 29.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stock Picking, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.59% | -3.06% | 12.02% | 6.95% | 12.86% | -5.32% | 5.19% | 4.31% | 10.81% | 5.47% | 40.54% | ||
| 2023 | 1.11% | -15.97% | 7.85% | 7.28% | -9.65% | 2.06% | 0.54% | 1.60% | -5.33% | 0.88% | 14.35% | 6.92% | 8.13% |
| 2022 | -8.52% | 5.01% | 5.00% | -3.84% | 0.03% | -3.33% | 0.47% | -9.21% | -8.12% | 1.89% | 13.69% | 2.94% | -6.27% |
| 2021 | 2.41% | -6.05% | -5.13% | 12.68% | 14.22% | -9.52% | 3.08% | 1.41% | -9.32% | 14.69% | -3.09% | 5.47% | 18.12% |
| 2020 | 3.99% | -2.12% | -20.10% | 34.80% | 9.52% | 11.50% | 16.03% | -1.10% | -4.42% | -11.08% | 12.62% | 19.01% | 75.02% |
| 2019 | 8.22% | 3.28% | 2.56% | -7.63% | 4.04% | 1.02% | 6.46% | 14.61% | -4.74% | 5.14% | -7.17% | 10.76% | 39.83% |
| 2018 | 1.82% | -15.70% | 1.94% | -3.07% | -0.21% | 3.77% | -0.38% | 0.76% | -1.19% | -4.12% | 7.38% | -7.34% | -16.91% |
| 2017 | 11.71% | -3.94% | 4.71% | -0.76% | 7.53% | 5.60% | -0.46% | 0.04% | 0.12% | 4.72% | 5.88% | -2.91% | 35.91% |
| 2016 | 3.79% | 6.17% | 32.28% | 9.52% | -3.57% | 15.14% | 14.59% | -2.13% | 8.50% | -9.02% | -10.24% | -4.90% | 67.51% |
| 2015 | 3.61% | -2.98% | -3.87% | 1.22% | 3.51% | -0.02% | -9.40% | 2.00% | -2.97% | 7.33% | -6.83% | 4.38% | -5.26% |
| 2014 | -0.03% | 11.38% | 0.92% | -5.15% | 1.70% | 6.49% | -4.17% | 0.26% | -12.51% | 0.17% | 0.96% | -2.95% | -4.75% |
| 2013 | 0.86% | -2.39% | 1.56% | -7.82% | -4.64% | -2.98% | -0.26% | -2.98% | 8.51% | -0.83% | -6.63% | 2.86% | -14.71% |
Комиссия
Комиссия Stock Picking составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stock Picking среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WAF.AX West African Resources Limited | 1.17 | 1.62 | 1.23 | 1.31 | 6.56 |
PAF.L Pan African Resources plc | 2.57 | 3.17 | 1.38 | 2.85 | 20.84 |
NXI.PA Nexity | -0.21 | 0.06 | 1.01 | -0.13 | -0.31 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.28 | 1.90 | 1.26 | 1.94 | 6.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stock Picking за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.71% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.54% | 2.14% | 0.82% | 2.67% | 143.87% | 175.45% | 188.51% | 150.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WAF.AX West African Resources Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAF.L Pan African Resources plc | 2.35% | 4.45% | 5.44% | 5.51% | 2.75% | 1.00% | 0.00% | 3.37% | 567.74% | 694.53% | 744.83% | 592.59% |
NXI.PA Nexity | 0.00% | 14.84% | 9.59% | 4.84% | 5.64% | 5.58% | 1.32% | 4.84% | 4.95% | 4.90% | 6.37% | 7.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stock Picking показал максимальную просадку в 33.69%, зарегистрированную 15 дек. 2016 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Stock Picking составляет 15.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.69% | 11 авг. 2016 г. | 91 | 15 дек. 2016 г. | 271 | 4 янв. 2018 г. | 362 |
| -33.52% | 7 дек. 2012 г. | 724 | 29 сент. 2015 г. | 128 | 30 мар. 2016 г. | 852 |
| -30.66% | 26 февр. 2020 г. | 14 | 16 мар. 2020 г. | 31 | 29 апр. 2020 г. | 45 |
| -29.53% | 8 февр. 2012 г. | 83 | 4 июн. 2012 г. | 94 | 12 окт. 2012 г. | 177 |
| -29.5% | 14 апр. 2022 г. | 129 | 12 окт. 2022 г. | 354 | 26 февр. 2024 г. | 483 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stock Picking составляет 8.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | PAF.L | WAF.AX | NXI.PA | |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| PAF.L | 0.05 | 1.00 | 0.13 | 0.15 |
| WAF.AX | 0.07 | 0.13 | 1.00 | 0.13 |
| NXI.PA | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 1.00 |