PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


NASDX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NAS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08%
9.66%
NAS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2000 г., начальной даты NASDX

Доходность по периодам

NAS на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 18.40% с начала года и доходность в 14.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
NAS18.40%-4.43%2.08%18.73%15.44%14.43%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
18.40%-4.43%2.08%18.73%15.44%14.43%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.86%5.37%1.22%-4.50%6.37%6.23%-1.62%1.13%2.52%-0.87%-2.83%18.40%
202310.63%-0.42%9.53%0.46%7.70%6.55%3.85%-1.56%-5.04%-2.08%3.05%5.56%43.85%
2022-8.49%-4.61%4.21%-13.38%-1.58%-8.98%12.56%-5.15%-10.60%3.98%2.53%-8.94%-34.59%
20210.58%-0.07%1.41%5.88%-1.21%6.35%2.78%4.20%-5.70%7.81%-0.50%1.18%24.30%
20203.06%-5.79%-7.40%15.20%6.16%6.28%7.44%11.16%-5.74%-3.29%10.04%5.14%47.18%
20199.55%2.89%3.72%5.14%-8.40%7.68%2.24%-2.09%0.84%4.29%-2.59%4.05%29.37%
20188.42%-1.55%-3.78%-0.06%5.17%0.96%2.58%5.42%-0.23%-8.20%-1.04%-8.80%-2.57%
20175.07%4.29%1.91%2.60%3.73%-2.31%4.17%1.74%0.09%3.81%1.70%0.65%30.86%
2016-7.05%-1.28%6.54%-2.70%4.21%-2.38%7.05%0.91%2.04%-1.60%0.41%1.00%6.44%
2015-2.11%7.14%-2.18%1.62%2.47%-2.42%4.34%-6.70%-2.19%11.01%0.50%-1.40%9.17%
2014-1.95%5.18%-2.76%-0.43%4.36%3.12%1.01%5.12%-0.91%2.80%4.60%-2.15%18.97%
20132.64%0.57%3.05%2.49%3.37%-2.36%6.70%-0.50%4.99%4.82%3.45%2.99%36.97%

Комиссия

Комиссия NAS составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NAS составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NAS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.982.07
Коэффициент Сортино NAS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.342.76
Коэффициент Омега NAS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.191.39
Коэффициент Кальмара NAS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.393.05
Коэффициент Мартина NAS, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.6013.27
NAS
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.981.341.191.394.60

NAS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
2.07
NAS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NAS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.40%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%0.72%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.40%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.15
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.09
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.15
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.12$0.02$0.22
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.09
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.10
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.11
2013$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.94%
-1.91%
NAS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NAS показал максимальную просадку в 81.69%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.

Текущая просадка NAS составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.69%10 апр. 2000 г.6227 окт. 2002 г.304414 нояб. 2014 г.3666
-38.59%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.34615 мая 2024 г.623
-27.88%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.73
-22.94%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-16.13%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NAS составляет 9.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.02%
3.82%
NAS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab