SPYG + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPYG + SCHD на 21 мая 2025 г. показал доходность в 0.82% с начала года и доходность в 13.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| SPYG + SCHD | 0.82% | 12.00% | 0.61% | 13.98% | 16.14% | 13.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.20% | 4.17% | -5.84% | 3.53% | 13.30% | 10.61% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.10% | 17.03% | 4.18% | 19.92% | 17.25% | 14.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPYG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31% | -0.71% | -5.26% | -1.87% | 6.74% | 0.82% | |||||||
| 2024 | 1.78% | 5.08% | 3.10% | -4.13% | 4.82% | 4.32% | 1.69% | 2.25% | 2.04% | -0.34% | 5.47% | -2.12% | 26.18% |
| 2023 | 4.20% | -2.48% | 3.17% | 0.54% | -0.06% | 5.90% | 3.52% | -0.97% | -4.61% | -2.98% | 7.77% | 4.77% | 19.48% |
| 2022 | -6.14% | -3.37% | 3.89% | -9.22% | 0.89% | -8.12% | 9.20% | -4.35% | -8.98% | 7.20% | 5.77% | -5.83% | -19.51% |
| 2021 | -0.63% | 2.40% | 5.35% | 5.00% | 0.71% | 3.01% | 2.54% | 3.33% | -4.99% | 7.22% | 0.12% | 4.29% | 31.60% |
| 2020 | 0.70% | -7.90% | -10.76% | 13.61% | 5.03% | 2.27% | 6.35% | 7.73% | -3.78% | -1.67% | 11.11% | 3.59% | 26.03% |
| 2019 | 6.89% | 4.06% | 2.26% | 3.66% | -6.20% | 6.57% | 1.34% | -0.93% | 1.72% | 1.59% | 3.19% | 2.59% | 29.45% |
| 2018 | 6.13% | -3.50% | -2.71% | -0.32% | 3.34% | 0.61% | 3.88% | 3.82% | 0.93% | -7.23% | 2.26% | -8.34% | -2.25% |
| 2017 | 1.54% | 3.80% | 0.78% | 1.26% | 2.48% | -0.38% | 2.23% | 0.84% | 1.78% | 3.44% | 3.35% | 1.22% | 24.69% |
| 2016 | -4.01% | -0.15% | 6.77% | -1.01% | 2.17% | 0.97% | 3.89% | -0.29% | 0.28% | -1.91% | 2.07% | 1.77% | 10.63% |
| 2015 | -2.39% | 5.68% | -1.97% | 0.52% | 1.35% | -2.42% | 2.40% | -5.77% | -1.73% | 9.22% | 0.20% | -1.34% | 2.91% |
| 2014 | -3.65% | 4.68% | 0.36% | 0.84% | 2.58% | 1.73% | -1.40% | 3.94% | -0.64% | 2.44% | 3.03% | -0.80% | 13.55% |
Комиссия
Комиссия SPYG + SCHD составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPYG + SCHD составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.38 | 1.05 | 0.19 | 0.60 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80 | 1.27 | 1.18 | 0.93 | 3.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPYG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.93% | 1.82% | 2.09% | 1.97% | 1.48% | 1.80% | 2.01% | 2.13% | 1.90% | 2.09% | 2.13% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.93% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPYG + SCHD показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка SPYG + SCHD составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -25.42% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 7 февр. 2024 г. | 531 |
| -18.8% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.43% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.67% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SPYG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.98 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.72 | 0.86 |
| SPYG | 0.95 | 0.72 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.98 | 0.86 | 0.96 | 1.00 |