SPYG + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPYG + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPYG + SCHD на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -9.98% с начала года и доходность в 12.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPYG + SCHD | -10.71% | -7.06% | -9.41% | 9.14% | 14.56% | 12.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -12.75% | -6.49% | -9.05% | 12.18% | 15.25% | 13.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPYG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.39% | -1.22% | -5.89% | -6.18% | -10.71% | ||||||||
| 2024 | 1.91% | 5.33% | 2.97% | -4.09% | 5.11% | 4.70% | 1.01% | 2.23% | 2.22% | -0.40% | 5.58% | -1.61% | 27.42% |
| 2023 | 4.18% | -2.49% | 3.16% | 0.59% | 0.09% | 5.93% | 3.47% | -0.93% | -4.64% | -2.92% | 7.88% | 4.66% | 19.74% |
| 2022 | -6.55% | -3.55% | 4.01% | -9.68% | 0.60% | -8.10% | 9.39% | -4.41% | -9.04% | 7.02% | 5.72% | -5.95% | -20.77% |
| 2021 | -0.60% | 1.99% | 4.88% | 5.16% | 0.56% | 3.24% | 2.72% | 3.45% | -5.11% | 7.51% | 0.33% | 3.99% | 31.30% |
| 2020 | 0.83% | -7.82% | -10.69% | 13.69% | 5.14% | 2.52% | 6.48% | 8.03% | -3.92% | -1.94% | 10.84% | 3.67% | 26.68% |
| 2019 | 6.92% | 4.06% | 2.29% | 3.68% | -6.13% | 6.53% | 1.33% | -0.91% | 1.59% | 1.60% | 3.21% | 2.60% | 29.51% |
| 2018 | 6.16% | -3.46% | -2.71% | -0.29% | 3.40% | 0.61% | 3.85% | 3.90% | 0.92% | -7.31% | 2.20% | -8.35% | -2.23% |
| 2017 | 1.55% | 3.80% | 0.78% | 1.29% | 2.50% | -0.38% | 2.25% | 0.87% | 1.75% | 3.43% | 3.32% | 1.19% | 24.68% |
| 2016 | -4.07% | -0.18% | 6.78% | -1.02% | 2.18% | 0.94% | 3.90% | -0.29% | 0.28% | -1.91% | 2.06% | 1.77% | 10.48% |
| 2015 | -2.38% | 5.68% | -1.97% | 0.52% | 1.37% | -2.40% | 2.45% | -5.79% | -1.76% | 9.24% | 0.20% | -1.35% | 2.97% |
| 2014 | -3.65% | 4.68% | 0.35% | 0.84% | 2.58% | 1.73% | -1.40% | 3.94% | -0.64% | 2.44% | 3.03% | -0.80% | 13.56% |
Комиссия
Комиссия SPYG + SCHD составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPYG + SCHD составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.36 | 1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPYG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 1.82% | 2.09% | 1.97% | 1.48% | 1.80% | 2.01% | 2.13% | 1.90% | 2.09% | 2.13% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPYG + SCHD показал максимальную просадку в 31.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка SPYG + SCHD составляет 13.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.47% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 533 |
| -19.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -11.67% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPYG + SCHD составляет 13.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SPYG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.72 |
| SPYG | 0.72 | 1.00 |