SPYG + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPYG + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPYG + SCHD на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.40% с начала года и доходность в 13.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPYG + SCHD | 21.40% | 2.43% | 10.23% | 32.27% | 15.80% | 13.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.93% | 12.87% | 11.51% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 26.71% | 2.30% | 11.65% | 38.97% | 17.15% | 14.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPYG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.78% | 5.08% | 3.10% | -4.13% | 4.82% | 4.32% | 1.69% | 2.25% | 21.40% | ||||
| 2023 | 4.20% | -2.48% | 3.17% | 0.54% | -0.06% | 5.90% | 3.52% | -0.97% | -4.61% | -2.98% | 7.77% | 4.77% | 19.48% |
| 2022 | -6.14% | -3.37% | 3.89% | -9.22% | 0.89% | -8.12% | 9.20% | -4.35% | -8.98% | 7.20% | 5.77% | -5.83% | -19.51% |
| 2021 | -0.63% | 2.40% | 5.35% | 5.00% | 0.71% | 3.01% | 2.54% | 3.33% | -4.99% | 7.22% | 0.12% | 4.29% | 31.59% |
| 2020 | 0.70% | -7.90% | -10.76% | 13.61% | 5.03% | 2.27% | 6.35% | 7.73% | -3.78% | -1.67% | 11.11% | 3.59% | 26.03% |
| 2019 | 6.89% | 4.06% | 2.26% | 3.66% | -6.20% | 6.57% | 1.34% | -0.93% | 1.72% | 1.59% | 3.19% | 2.59% | 29.45% |
| 2018 | 6.13% | -3.50% | -2.71% | -0.32% | 3.34% | 0.61% | 3.88% | 3.82% | 0.93% | -7.23% | 2.26% | -8.34% | -2.26% |
| 2017 | 1.54% | 3.80% | 0.78% | 1.27% | 2.48% | -0.38% | 2.23% | 0.84% | 1.78% | 3.44% | 3.35% | 1.22% | 24.69% |
| 2016 | -4.01% | -0.15% | 6.77% | -1.01% | 2.17% | 0.98% | 3.89% | -0.29% | 0.28% | -1.91% | 2.07% | 1.78% | 10.63% |
| 2015 | -2.39% | 5.68% | -1.97% | 0.52% | 1.35% | -2.42% | 2.40% | -5.77% | -1.73% | 9.22% | 0.20% | -1.34% | 2.91% |
| 2014 | -3.65% | 4.68% | 0.36% | 0.84% | 2.58% | 1.74% | -1.40% | 3.94% | -0.64% | 2.44% | 3.03% | -0.80% | 13.55% |
| 2013 | 4.57% | 1.55% | 4.20% | 2.36% | 1.91% | -1.45% | 5.02% | -2.74% | 3.28% | 5.02% | 2.84% | 2.42% | 32.74% |
Комиссия
Комиссия SPYG + SCHD составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPYG + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.16 | 2.85 | 1.39 | 1.75 | 11.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPYG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG + SCHD | 1.35% | 2.09% | 1.97% | 1.48% | 1.80% | 2.01% | 2.13% | 1.90% | 2.09% | 2.13% | 1.87% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPYG + SCHD показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка SPYG + SCHD составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -25.42% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 7 февр. 2024 г. | 531 |
| -18.8% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -11.67% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
| -11.15% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPYG + SCHD составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SPYG | |
|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.75 |
| SPYG | 0.75 | 1.00 |