ISF VUSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | Europe Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ISF VUSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
ISF VUSA на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.40% с начала года и доходность в 9.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ISF VUSA | -8.58% | -6.08% | -8.09% | 8.45% | 14.35% | 10.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 9.22% | -2.09% | 2.92% | 16.90% | 12.59% | 4.26% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.20% | -6.51% | -9.17% | 7.59% | 14.56% | 11.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISF VUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | -2.79% | -4.93% | -4.09% | -8.58% | ||||||||
| 2024 | 1.64% | 3.76% | 3.62% | -2.84% | 3.12% | 4.94% | 0.99% | 1.33% | 2.15% | -0.01% | 5.10% | -2.21% | 23.46% |
| 2023 | 5.41% | -2.07% | 2.85% | 2.36% | 0.22% | 5.94% | 3.25% | -1.27% | -4.31% | -3.07% | 8.50% | 5.39% | 24.74% |
| 2022 | -5.87% | -1.74% | 4.35% | -7.36% | -2.10% | -7.95% | 7.59% | -2.99% | -7.74% | 5.47% | 4.34% | -3.39% | -17.50% |
| 2021 | -0.24% | 3.02% | 3.82% | 5.04% | 1.14% | 1.68% | 2.21% | 2.89% | -3.80% | 5.63% | -0.11% | 4.23% | 28.25% |
| 2020 | -0.40% | -9.79% | -10.53% | 10.03% | 3.41% | 2.36% | 4.48% | 7.89% | -3.43% | -3.37% | 10.72% | 4.44% | 13.87% |
| 2019 | 7.45% | 3.62% | 1.68% | 3.57% | -5.38% | 5.70% | 1.86% | -2.95% | 2.63% | 2.11% | 3.70% | 3.34% | 30.17% |
| 2018 | 4.44% | -3.47% | -3.19% | 2.29% | 1.39% | 0.69% | 2.61% | 1.83% | 0.93% | -6.71% | 0.43% | -7.60% | -6.94% |
| 2017 | 0.81% | 3.63% | 1.03% | 0.83% | 1.45% | 0.76% | 2.13% | 0.07% | 1.75% | 2.42% | 2.45% | 2.47% | 21.64% |
| 2016 | -5.82% | 1.20% | 5.44% | 0.29% | 1.45% | -0.33% | 3.61% | 0.52% | -0.11% | -1.68% | 3.23% | 2.48% | 10.29% |
| 2015 | -2.87% | 5.14% | -2.12% | 2.10% | 0.61% | -2.35% | 2.44% | -5.65% | -4.06% | 8.72% | -0.11% | -2.10% | -1.13% |
| 2014 | -3.19% | 5.09% | -0.29% | 1.21% | 2.07% | 2.19% | -1.01% | 2.64% | -1.63% | 0.86% | 2.80% | -0.07% | 10.88% |
Комиссия
Комиссия ISF VUSA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ISF VUSA составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.96 | 1.31 | 1.20 | 1.15 | 3.93 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.45 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ISF VUSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.54% | 1.77% | 1.88% | 1.59% | 1.78% | 2.09% | 2.26% | 2.08% | 2.02% | 2.21% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.62% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.20% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ISF VUSA показал максимальную просадку в 34.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка ISF VUSA составляет 10.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.23% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 25 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.94% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -17.76% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.81% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 16 апр. 2019 г. | 144 |
| -15.65% | 22 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ISF VUSA составляет 11.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ISF.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| ISF.L | 1.00 | 0.69 |
| VUSA.L | 0.69 | 1.00 |