ISF VUSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | Europe Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ISF VUSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты VUSA.L
Доходность по периодам
ISF VUSA на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.39% с начала года и доходность в 11.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| ISF VUSA | 22.39% | 0.94% | 10.08% | 30.13% | 13.79% | 11.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.89% | -5.53% | -3.07% | 13.60% | 5.16% | 3.55% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.48% | 13.48% | 34.34% | 15.82% | 13.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISF VUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.26% | 3.33% | 3.83% | -2.32% | 3.25% | 4.14% | 1.38% | 1.53% | 1.69% | -0.58% | 22.39% | ||
| 2023 | 5.49% | -1.95% | 2.66% | 2.67% | -0.46% | 5.78% | 3.27% | -1.54% | -3.93% | -3.17% | 8.22% | 5.41% | 23.86% |
| 2022 | -5.08% | -1.52% | 3.82% | -6.94% | -1.70% | -7.98% | 7.16% | -3.25% | -7.80% | 5.50% | 5.30% | -3.05% | -15.88% |
| 2021 | -0.30% | 3.05% | 3.83% | 4.96% | 1.43% | 1.33% | 2.06% | 2.66% | -3.55% | 5.44% | -0.67% | 4.56% | 27.36% |
| 2020 | -0.68% | -9.94% | -10.89% | 9.60% | 3.17% | 2.40% | 4.16% | 7.46% | -3.48% | -3.48% | 11.27% | 4.74% | 12.16% |
| 2019 | 7.37% | 3.60% | 1.76% | 3.49% | -5.43% | 5.70% | 1.54% | -3.04% | 2.82% | 2.22% | 3.52% | 3.61% | 29.97% |
| 2018 | 4.33% | -3.65% | -2.87% | 2.44% | 1.26% | 0.70% | 2.50% | 1.42% | 1.07% | -6.71% | 0.27% | -7.20% | -7.00% |
| 2017 | 0.89% | 3.48% | 1.24% | 0.88% | 1.63% | 0.71% | 2.15% | 0.03% | 1.92% | 2.34% | 2.30% | 2.76% | 22.28% |
| 2016 | -5.79% | 1.07% | 5.59% | 0.43% | 1.36% | -0.36% | 3.57% | 0.54% | 0.04% | -1.85% | 3.08% | 2.59% | 10.26% |
| 2015 | -2.79% | 5.17% | -2.10% | 2.26% | 0.60% | -2.20% | 2.44% | -5.70% | -3.85% | 8.65% | -0.18% | -1.99% | -0.57% |
| 2014 | -3.19% | 5.08% | -0.05% | 1.22% | 2.06% | 2.40% | -1.01% | 2.63% | -1.45% | 0.81% | 2.77% | 0.11% | 11.68% |
| 2013 | 6.58% | 0.69% | 3.22% | 1.71% | 3.87% | -2.98% | 5.48% | -2.72% | 3.57% | 4.52% | 2.54% | 2.23% | 32.18% |
Комиссия
Комиссия ISF VUSA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ISF VUSA среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 1.70 | 6.19 |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.12 | 4.27 | 1.59 | 4.56 | 19.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ISF VUSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.77% | 1.87% | 1.59% | 1.79% | 2.08% | 2.25% | 2.08% | 2.00% | 2.21% | 1.88% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.89% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ISF VUSA показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка ISF VUSA составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.66% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 28 авг. 2020 г. | 135 |
| -24.44% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 296 | 12 дек. 2023 г. | 489 |
| -16.42% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 137 |
| -15.55% | 23 июн. 2015 г. | 164 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 270 |
| -9.41% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 137 | 28 авг. 2018 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ISF VUSA составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ISF.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| ISF.L | 1.00 | 0.70 |
| VUSA.L | 0.70 | 1.00 |