November_Option_1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 20% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 25% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в November_Option_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| November_Option_1 | 18.87% | 1.47% | 6.24% | 31.61% | 20.92% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 20.88% | 0.79% | 4.67% | 34.85% | 24.47% | 22.86% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.90% | 0.69% | 4.40% | 30.88% | 23.59% | N/A |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 14.69% | 1.01% | 2.14% | 28.45% | 20.81% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 21.45% | 3.75% | 15.34% | 30.61% | 10.69% | 9.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью November_Option_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.16% | 4.55% | 3.75% | -2.35% | 5.30% | 9.55% | -1.98% | 1.22% | 18.87% | ||||
| 2023 | 8.67% | -0.46% | 9.26% | 0.11% | 8.44% | 4.33% | 2.89% | -1.03% | -6.17% | 0.07% | 10.90% | 4.50% | 48.32% |
| 2022 | -8.17% | -1.43% | 3.84% | -8.69% | -3.74% | -7.51% | 8.79% | -4.24% | -8.60% | 3.64% | 3.05% | -3.27% | -24.83% |
| 2021 | -0.67% | -0.42% | 0.67% | 5.15% | 0.69% | 3.74% | 3.29% | 3.07% | -4.54% | 5.22% | 3.46% | 4.02% | 25.84% |
| 2020 | 4.58% | -7.31% | -3.92% | 9.96% | 5.05% | 6.79% | 5.75% | 9.83% | -4.05% | -4.56% | 7.03% | 6.99% | 39.93% |
| 2019 | 6.12% | 5.38% | 3.39% | 4.72% | -5.74% | 7.90% | 4.23% | -1.62% | 0.79% | 3.56% | 3.97% | 4.02% | 42.52% |
| 2018 | 5.72% | 0.36% | -4.12% | 1.22% | 4.72% | -0.83% | 0.81% | 4.77% | -0.35% | -6.09% | -2.13% | -4.55% | -1.27% |
| 2017 | 2.99% | 4.77% | 2.02% | 1.90% | 3.48% | -2.26% | 3.79% | 3.07% | -0.04% | 5.64% | 1.03% | 1.17% | 31.00% |
| 2016 | 1.51% | -3.02% | 2.70% | 0.04% | 6.90% | 0.84% | 1.92% | -0.67% | -1.62% | 1.70% | 10.45% |
Комиссия
Комиссия November_Option_1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг November_Option_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.64 | 2.20 | 1.28 | 2.32 | 7.81 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.51 | 2.05 | 1.27 | 2.11 | 7.35 |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 1.37 | 1.89 | 1.25 | 1.83 | 6.69 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.10 | 2.93 | 1.37 | 2.59 | 12.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
November_Option_1 показал максимальную просадку в 29.83%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка November_Option_1 составляет 9.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.83% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 168 | 14 июн. 2023 г. | 362 |
| -26.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.67% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 115 |
| -12% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.53% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 55 | 7 дек. 2020 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность November_Option_1 составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | XDWT.L | IUIT.L | XLKQ.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | -0.00 | -0.01 | 0.06 |
| XDWT.L | -0.00 | 1.00 | 0.98 | 0.93 |
| IUIT.L | -0.01 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| XLKQ.L | 0.06 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |