November_Option_1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 20% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 25% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в November_Option_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| November_Option_1 | 33.90% | 1.49% | 15.12% | 41.35% | 22.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 39.69% | 2.75% | 17.56% | 47.68% | 26.25% | 24.28% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 35.88% | 2.25% | 16.77% | 42.89% | 25.32% | N/A |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 31.62% | 2.42% | 15.03% | 39.49% | 22.40% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 25.44% | -2.46% | 8.89% | 32.26% | 11.92% | 10.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью November_Option_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.16% | 4.55% | 3.77% | -2.62% | 5.62% | 9.51% | -1.99% | 1.23% | 3.21% | 0.80% | 33.90% | ||
| 2023 | 8.66% | -0.46% | 9.26% | 0.11% | 8.45% | 4.33% | 2.89% | -1.03% | -6.17% | 0.07% | 10.90% | 4.50% | 48.32% |
| 2022 | -8.16% | -1.44% | 3.85% | -8.70% | -3.73% | -7.52% | 8.79% | -4.24% | -8.60% | 3.64% | 3.05% | -3.27% | -24.83% |
| 2021 | -0.67% | -0.42% | 0.67% | 5.14% | 0.69% | 3.74% | 3.29% | 3.07% | -4.54% | 5.22% | 3.47% | 4.01% | 25.84% |
| 2020 | 4.58% | -7.31% | -3.92% | 9.96% | 5.05% | 6.79% | 5.75% | 9.84% | -4.05% | -4.56% | 7.03% | 6.99% | 39.93% |
| 2019 | 6.12% | 5.38% | 3.39% | 4.72% | -5.75% | 7.90% | 4.23% | -1.62% | 0.79% | 3.55% | 3.97% | 4.02% | 42.52% |
| 2018 | 5.72% | 0.37% | -4.13% | 1.22% | 4.72% | -0.83% | 0.81% | 4.77% | -0.36% | -6.09% | -2.13% | -4.54% | -1.26% |
| 2017 | 2.98% | 4.77% | 2.02% | 1.90% | 3.48% | -2.26% | 3.79% | 3.07% | -0.04% | 5.64% | 1.04% | 1.16% | 31.00% |
| 2016 | 1.51% | -3.02% | 2.70% | 0.04% | 6.90% | 0.84% | 1.92% | -0.67% | -1.62% | 1.70% | 10.45% |
Комиссия
Комиссия November_Option_1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг November_Option_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.33 | 3.02 | 1.40 | 3.31 | 11.16 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.13 | 2.80 | 1.37 | 2.98 | 9.94 |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 1.95 | 2.57 | 1.35 | 2.60 | 9.20 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.16 | 2.83 | 1.38 | 4.63 | 13.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
November_Option_1 показал максимальную просадку в 29.83%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка November_Option_1 составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.83% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 168 | 14 июн. 2023 г. | 362 |
| -26.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.66% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 115 |
| -12% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 61 |
| -10.53% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 55 | 7 дек. 2020 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность November_Option_1 составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | XDWT.L | XLKQ.L | IUIT.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | -0.01 | 0.06 | -0.02 |
| XDWT.L | -0.01 | 1.00 | 0.94 | 0.98 |
| XLKQ.L | 0.06 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
| IUIT.L | -0.02 | 0.98 | 0.94 | 1.00 |